Volumina, Volatilität und Hearst-Index - Seite 10
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Es stört niemanden, wenn Sie die Schlussfolgerungen von Yurixx überprüfen. Das heißt, entweder wiederholen Sie die Berechnung nach den ersten Prinzipien, die er durchgeführt hat, oder ermitteln Sie das Ergebnis analytisch. Wie bereits erwähnt, fehlt eigentlich nur noch eine Formel, die die Streuung mit der Standardabweichung verbindet.
Forschung über die Streuung https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus Es scheint eine Formel 2.14 für den ersten und zweiten Impuls zu geben, aber irgendetwas scheint nicht zu stimmen :)
P.S. https://www. mql5.com/go?link=http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus fortsetzung
Nehmen Sie das Lehrbuch "Introduction to Probability Theory" von Kolmogorov. Dort finden Sie die Formel für den mittleren Lauf beim Random Walk.
Ich glaube, dort wie auch bei Wikipedia geht es um die Standardabweichung. Können Sie hier ein Zitat mit einem Link zu der Seite angeben?
Daher diese Aussage
Bitten Sie Yurixx'a, Hurst für Serien N*N von 0 bis 1000 zu berechnen .
Die Proportionalität zwischen mittlerem Lauf, mittlerem Lauf und Streuung bedeutet übrigens, dass die Kurven in log-log Koordinaten parallel sind. Das heißt, die Grafiken von Yurixx zeigen deutlich, dass es keine Proportionalität zwischen dem RMS-Lauf und dem Spread gibt. Natürlich nur, wenn die Berechnung korrekt ist. Aber zwischen dem durchschnittlichen Lauf (d.h. Open - Close modulus) und der Spanne ist es möglich.
Ich weiß nicht genau, wie Yurixx das berechnet hat, aber das Ergebnis:
Для небольших значений величины интервала N показатель существенно отличается от 0.5 и только с ростом N стремится к 0.5, повидимому асимптотически.
Genau dasselbe, was ich vor drei Jahren für die wichtigsten Zitate bekommen habe. Und ich werde es nicht einmal überprüfen. Mein Ergebnis war eine vollständige Überarbeitung der Grundsätze des Systems. Der einzige Unterschied ist, dass ich zu dem bescheidenen Schluss gekommen bin, dass TA überhaupt nicht funktioniert.
Vita, zu viele Worte und zu wenig Konkretes. Sie stellen keine Bezüge her und ziehen keine eigenen Schlussfolgerungen. Außerdem verwenden Sie ständig alle möglichen Begriffe, sowie Ausdrücke (High-Low), (Open-Close), verwechseln sie miteinander und stellen völlig willkürliche, unbegründete Verbindungen zwischen ihnen her. Und was das Hurst-Verhältnis angeht, so irren Sie sich generell, was es ist und wie man es berechnet.
Wenn Sie diskutieren wollen, dann sprechen Sie sachlich: Definition - Behauptung - Beweis - Ergebnis. Oder zitieren Sie bestimmte Stellen von anderen Autoren. Es wäre auch gut zu verstehen, was ich hier geschrieben habe. Ich bezweifle, dass Sie es verstanden haben.
isceldating the spread distribution https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus Es scheint eine 2.14-Formel für das erste und zweite Momentum zu geben, aber irgendetwas scheint nicht zu stimmen :)
Z.I. http://83. 149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus fortsetzung
Soweit ich sehe, ist der erste Impuls der Ausbreitung überall proportional zur Wurzel aus T im Intervall [0;T]. В
Ebenfalls proportional zur Wurzel aus T ist die durchschnittliche Laufzeit.
Dies erlaubt uns die Annahme, dass Hoch - Tief = k * |Open - Close|.
|Öffnen - Schließen| ist die durchschnittliche Laufzeit.
Vita, zu viele Worte und zu wenig Konkretes. Kein sinnvoller Bezug, keine eigenen Schlussfolgerungen. Außerdem verwenden Sie ständig unterschiedliche Begriffe, sowie Ausdrücke (High-Low), (Open-Close), verwechseln sie miteinander und stellen völlig willkürlich unbegründete Verbindungen zwischen ihnen her. Und was das Hurst-Verhältnis angeht, so irren Sie sich generell, was es ist und wie man es berechnet.
Wenn Sie diskutieren wollen, dann sprechen Sie sachlich: Definition - Behauptung - Beweis - Ergebnis. Oder zitieren Sie bestimmte Stellen von anderen Autoren. Es wäre auch gut zu verstehen, was ich hier geschrieben habe. Ich bezweifle, dass Sie es verstanden haben.
Speziell für dich, Yurixx, gebe ich eine Analyse, die dich zu dem Ergebnis in Tabelle 2b führt, begründet durch Theoreme über SB :
Ergänzend zum Text meines ersten Beitrags:
Bei Random Walks ist die durchschnittliche Laufzeit proportional zur Quadratwurzel der Anzahl der Schritte. Das Ergebnis der Berechnung a la Hurst, reduziert auf h = Log(Hoch-Tief)/Log(N) oder so ähnlich, ergibt sich nach einfacher Arithmetik folgendes:
1) Hoch - Niedrig = k * sqrt(N);
2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N);
3) h = 1/2 + log(k) / log (N);
4) h -> 1/2 bei k << N, was die Tabelle perfekt bestätigt.
Wie Sie sehen, betone ich nochmals, gibt es hier keinen Hurst. Es gibt die topiccaster-Formel und das Mittelwertsatztheorem für SB, was uns direkt zu dem Ergebnis von Tabelle 2b führt. Das Ergebnis dieser Tabelle hat keine Hearst-Eigenschaften, da die ursprüngliche Formel nicht korrekt ist. Zum Beispiel, High - Low > N diese Formel nicht verdauen, wie es angepasst ist, um einige Ergebnis weniger als eins nur in der künstlich konstruierten Reihe des gleichen Autors zu erhalten.
Meine Bewertung Ihrer Ergebnisse ist strenger und stimmt genau mit Ihren Daten überein, ohne Vorbehalte wie "sollte, aber ich weiß nicht, wie es passen soll" und andere Ihrer Texte über Hearst.
Und weitere Einzelheiten über Hearst (siehe beigefügte Datei). Auf diese Weise führe ich meine R/S-Analyse durch, die Hearst für jeden Fall, auch für die N * N-Reihe, berechnen kann.
Ich habe die Analytik gegeben, um Ihr h>1/2 für SB und die Berechnung der Hearst-Zahl zu erklären, die übrigens nicht in eine künstlich erfundene Reihe gesteckt werden muss, damit sie nicht durcheinander kommt.
Es ist möglich, dass Sie durch das, was ich geschrieben habe, verwirrt sind. Oder Sie können nicht ganz mithalten. Dann vergessen Sie bitte meine Schlussfolgerung und die beigefügte Datei für die Berechnung von Hearst. Nehmen wir an, dass ich in diesem Fall Unsinn geredet habe. Sie müssen es nicht verstehen.
Zeigen Sie selbst, dass Ihre Formel Hearst berechnet.
Können Sie mir Hearsts Berechnung für eine Reihe N * N nach Ihrer Formel zeigen? Oder berechnet Ihre Formel die Hurst nur für Ihre Serie? Können Sie die analytischen Ergebnisse des vereinfachten Falles für Ihre Reihe angeben?
Vielleicht können Sie sogar die analytische Ableitung Ihrer Ergebnisse aus Tabelle 2b angeben, um h>1/2 zu erklären, anstatt solche "Besonderheiten" zu schreiben:
Theoretisch hätte die Hurst-Zahl für die betreffende SB 0,5 betragen müssen. Wie wir sehen können, ist dies jedoch nicht der Fall.
Für mich ist es offensichtlich, dass diese Sie haben wird nicht beachtet. Jeder, der weiß, wie man Hearst berechnet, stellt fest, dass die numerischen Berechnungen mit der Theorie übereinstimmen. Und für SB radiert Hurst zu 1/2 nicht nur von oben.
Forschung über die Streuung https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus Es scheint eine Formel 2.14 für den ersten und zweiten Impuls zu geben, aber irgendetwas scheint nicht zu stimmen :)
P.S. https://www. mql5.com/go?link=http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus fortsetzung
Nun, ja, und für die Verteilungsformel gilt 2,20, was sich auf 2,13 bezieht :).
Zumindest war ich mir sicher, dass die Leute die Schwingungsverteilung studieren und es nicht so einfach ist, hier ist eine Bestätigung, danke.
Yuri, hier sind die Formeln :)
Yurixx, M ist der durchschnittliche Zuwachsmodul über K Intervalle. Sie sollte im Verhältnis zur Wurzel aus N ?
Also zum Beispiel M(16)=M(4)*sqrt(4)
"Die durchschnittliche Entfernung vom Ausgangspunkt nimmt mit der Quadratwurzel der Zeit zu" (c) Einstein)))
Vita, du kannst nicht so mit der Realität umgehen. Sie ignorieren, dass die Wurzel von T nur ein Funkionsargument ist, für Sie Hurst, "reduziert auf h = Log(Hoch-Tief)/Log(N)". ist "gewissermaßen".
Genauer gesagt, können Sie dies nur tun, wenn Sie in dieser Diskussion an etwas anderem als der Wahrheit interessiert sind.
Ich denke, ich werde nicht mehr versuchen, Sie zu überzeugen.
Vita, du kannst nicht so mit der Realität umgehen. Sie ignorieren, dass die Wurzel von T nur ein Funktionsargument ist, für Sie Hearst, "reduziert auf h = Log(Hoch-Tief)/Log(N)". ist "gewissermaßen".
Sie können nur dann genauer sein, wenn Sie nicht an der Wahrheit in dieser Diskussion interessiert sind, sondern an etwas anderem.
Ich werde nicht mehr versuchen, Sie zu überzeugen.
Zunächst einmal nicht nur das Argument der Funktion, sondern auch der Multiplikator dieser Funktion. Für das numerische Experiment, das hier in Tabelle 2b durchgeführt wird, ist das Ergebnis dieser Funktion konstant, aber wir haben auf der Suche nach der Wahrheit schon zu tief gegraben. Ja, und können Sie selbst direkt sagen, dass High - Low = k * sqrt(N) falsch ist?
Es ist viel einfacher als das. Berechnen Sie mit der Formel von Topcaster Hearst für N*N*N. Oder schätzen Sie das Ergebnis relativ zu 1. Was ist die Wahrheit?
Vielleicht ist die künstlich erfundene Reihe nach der Formel h = Log(High-Low)/Log(N) für den Markt relevant? Liegt hier die Wahrheit?
Der Topikcaster hat die Serie erfunden, sich die Formel ausgedacht und sie zu Hurst erklärt. Er soll beweisen, dass es sich um Hurst handelt, wenn es wahr ist. Diejenigen zu treten, die nicht mehr da sind, und diejenigen, die weit weg sind, ist viel einfacher.
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Der Topikcaster hat sich eine Serie ausgedacht, eine Formel gefunden und sie zu Hurst erklärt. Er soll es Hearst beweisen, wenn es wahr ist. Diejenigen zu treten, die nicht mehr da sind, und diejenigen, die weit weg sind, ist viel einfacher.