Frage an die Profis: Ist ein stabiler profitabler EA ein Mythos? - Seite 7
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Es würde mich sehr überraschen, wenn sie beschrieben wird.
Ganapathy Vidyamurthy "Paare handeln" http://forex.kbpauk.ru/userfiles/135096-Vidyamurthy_.rar
Ich weiß nicht, ob es sich um einen Händler handelt oder ob er einfach nur vorbeikommt ))
Ja, alle Arten von Schwalben.
Übrigens, zum Thema Martingal.
Neulich beschloss ich, die Wahrscheinlichkeit von Verlust-Verlust-Verlust-Verlust-Gewinn-Serien und die entsprechenden Gewinne für ein martingalartiges MM auf der Grundlage verschiedener Ausgangsbedingungen zu berechnen:
1. die Höhe des ersten Einsatzes (im Allgemeinen kann man ihn ignorieren und als gleich eins betrachten)
2. der Koeffizient der Einsatzerhöhung im Falle einer Niederlage (2, <2, >2)
3. die maximale Anzahl der Schritte (da die Einzahlung nicht unendlich ist)
4. Wahrscheinlichkeit eines gewinnbringenden Handels (0,5, <0,5, >0,5)
Ergebnisse:
Wenn die Wahrscheinlichkeit eines gewinnbringenden Handels 0,5 beträgt(zufällige Eingänge ohne Berücksichtigung des Spreads) und ein beliebiger Koeffizient zur Erhöhung des Einsatzes, ändert sich die MO des Systems nicht.
Wenn die Wahrscheinlichkeit eines gewinnbringenden Handels weniger als 0,5 beträgt (zufällige Eingaben abzüglich des Spreads), wird die MO des Systems abrupt negativ und sinkt mit der Erhöhung des Einsatzsteigerungskoeffizienten.
Wenn die Wahrscheinlichkeit eines gewinnbringenden Handels mehr als 0,5 beträgt (Gral), ist der MO des Systems positiv und steigt mit dem Wachstum des Wettkoeffizienten.
Fazit: Wenn das System keinen Vorteil gegenüber zufälligen Eingaben bietet, ist dieses MM nutzlos oder sogar schädlich, weil es die Risiken stark erhöht, ohne die MO des Systems zu steigern.
p.s. Für diejenigen, die mit den Parametern spielen und meine Schlussfolgerungen überprüfen wollen, befindet sich die Mathcad-Datei im Anhang.
Ich weiß nicht, ob es sich um einen Händler handelt oder ob er einfach nur vorbeikommt ))
Imho bezieht sich der Begriff "berühmte Händler" in der Regel auf ein etwas anderes Kontingent.
Nicht - wichtig - aber. Wenn Vidyamurthy ein Vermögen mit seinem Buch und nicht mit dem Handel macht, wird sein Buch nicht weniger oder mehr wert. Das Buch wird immer noch den Paarhandel erklären, und es wird immer noch für einige profitabel sein und für andere nicht. Das ist alles.
Nicht - wichtig - aber. Wenn Vidyamurthy ein Vermögen mit seinem Buch und nicht mit dem Handel macht, wird sein Buch nicht weniger oder mehr wert. Das Buch wird immer noch den Handel mit Paaren enthalten, und es wird immer noch für einige profitabel sein und für andere nicht. Das ist alles.
Das Buch beschreibt eine der Methoden des gepaarten Handels. Vidyamurthy ist Mathematiker und deshalb ist sein Buch lesenswert. Es liegt in der Natur der Mathematiker, zu zählen und darüber zu schreiben; wenn ein Mathematiker ein Buch druckt, ist das eine Anerkennung seines Erfolgs.
Ein Buch eines "berühmten Händlers" ist nicht lesenswert. Die Natur des Händlers ist es, zu handeln. Wenn er Bücher schreibt und dann als Händler erfolglos ist, warum sollten Sie dann glauben, was er geschrieben hat?
Das ist alles.
Gunn hat zum Beispiel auch Bücher geschrieben, ist er nicht ein Händler?
Fazit: Wenn das System keinen Vorteil gegenüber zufälligen Eingaben bietet, ist dieses MM nutzlos oder sogar schädlich, da es das Risiko drastisch erhöht, ohne die MO des Systems zu steigern.
Unzweideutig. Aber es gibt Feinheiten.
Sie haben unabhängige Geschäfte in Betracht gezogen, aber im wirklichen Leben wird dies nicht immer durchgeführt. Wenn z.B. die Wahrscheinlichkeit eines gewinnbringenden Handels nach einem oder zwei Verlustgeschäften zunimmt, dann wird das MM-System, selbst wenn die Gesamtwahrscheinlichkeit eines gewinnbringenden Handels gleich oder kleiner als 0,5 ist - d.h. wenn z.B. für einen gewinnbringenden Handel zwei Verlustgeschäfte mit gleichen Stopps/Verlusten vorhanden sind - mit zunehmendem Einsatz in die Gewinnzone kommen. Wahrscheinlich ein erhebliches Plus.
Ein Buch eines "berühmten Händlers" ist nicht lesenswert. Die Natur des Händlers ist es, zu handeln. Wenn er Bücher schreibt und als Händler keinen Erfolg hat, warum sollten wir dann glauben, was er geschrieben hat?
Das ist unmissverständlich. Aber es gibt Feinheiten.
Sie haben unabhängige Geschäfte in Betracht gezogen, aber im wirklichen Leben ist das nicht immer der Fall. Wenn z.B. die Wahrscheinlichkeit eines gewinnbringenden Handels nach einem oder zwei Verlustgeschäften steigt, dann wird das MM-System, selbst wenn die Gesamtwahrscheinlichkeit eines gewinnbringenden Handels gleich oder kleiner als 0,5 ist - d.h. wenn z.B. einem gewinnbringenden Handel zwei Verlustgeschäfte mit gleichen Stopps/Verlusten gegenüberstehen -, den Handel mit steigenden Einsätzen in die Gewinnzone bringen. Wahrscheinlich ein erhebliches Plus.