Wonach suchen alle? - Seite 31
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2) Дело вкуса - оценивай как хошь. Другой вопрос что предлагается создание некоего "универсального" теста. Для грубых оценок КПД системы.
По условию задачи тест должон показывать отношение реал/идеал. Отсюда и вылез теоретический идеал ряда транзакций в виде вершин ЗигЗага.
Ja. CD sollte als Energiefluss betrachtet und als dimensionsloser Wert von 100% in Pips gezählt werden. Jeder TS kann anhand der Anzahl der aufgelaufenen Pips, d.h. der Effizienz, bewertet werden.
Ein und derselbe TS mit unterschiedlichen Parametern hat einen unterschiedlichen Wirkungsgrad, und es lohnt sich natürlich, Parameter mit höherem Wirkungsgrad zu wählen. Ein solcher Indikator hat jedoch nichts mit der Rentabilität des betrachteten TS zu tun, und dies ist ein weiterer Aspekt der Forschung - es ist eine Frage des MM.
Natürlich handelt es sich um umgekehrte TSs, die entgegen der Transaktionsrichtung aufeinander folgen.
Dies ist jedoch nur eine winzige Spitze der sichtbaren und üblicherweise diskutierten Energie von CD aufgrund der Diskretion der TS-Entscheidungen. Tatsächlich ist sie um viele Größenordnungen größer und kann durch eine unglaublich große, aber immer noch endliche Anzahl von gleichzeitig offenen multidirektionalen Positionen geschätzt werden. Und es gibt nur eine einzige Einschränkung - die Begrenzung der maximalen Anzahl der gleichzeitig geöffneten Positionen, die von der DC auferlegt wird. Ein solcher Fluss zahlreicher gleichzeitig geöffneter Positionen würde einen gleichmäßigen, fast analogen "Überlauf" der Energie von RC ergeben.
Hier ist das Problem. Im idealen TS haben wir 1000 Trades, während wir im realen Handel 1400 haben. Wie vergleicht man eine Reihe von Transaktionen mit unterschiedlichen Zahlen? Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die Ein- und Ausgänge eines idealen TS nicht mit denen des STS übereinstimmen.
Genau das ist nicht das Problem. Es sind nicht verschiedene TS, die verglichen werden sollten, sondern verschiedene Parameter EINER TS im Verhältnis zu einer idealen ..... (so etwas gibt es nicht, aber das Wort "Rentabilität" passt hier nicht, wie ich oben schrieb) der CD-Energie.
Herr Programmierer, es war wahrscheinlich Ihre Idee zu vergleichen, aber warum?
Вот тут вся и проблема. В идеальной ТС - 1000 сделок, на реале - 1400. Как сравнивать ряды транзакций с разными их количествами? Я уже не говорю о том, что входы/выходы идеальной ТС никак не соответствуют оным для иТС.
Ich schicke Sie jetzt besser, meine früheren Beiträge zu diesem Thema zu lesen. Okay, das werde ich nicht. Ich wiederhole es an dieser Stelle.
Ich schlug vor, in den Indikator Puffer NICHT Handelssignale zu schreiben, sondern empfohlene (TS) Marktposition. D.h. die zu vergleichenden Signale werden eher rechteckig, stufenförmig oder gebogen (wenn der TS mit kleinen Abstufungen von Lots handelt) als Impulssignale.
Zum Beispiel, während eine Marktposition ist kaufen-1-Lot - der Indikator zieht die Linie ==+1, dann schließt es kaufen == 0, öffnet verkaufen-2,3 Lose == - 2,3, usw.
Bei dieser Variante der Signalisierung ist die Pearson-Korrelation zur Messung der Effizienz geeignet. Die zweite Möglichkeit (die offensichtliche) ist ein Tester. Dazu sind jedoch zwei Durchläufe und anschließende Berechnungen erforderlich.
Und hier bei der Ausgabe - sofort die Effizienz nach der Formel kPI = abs(correlation(ideal, real))*100;
Haben Sie irgendwelche Einwände?
Одна и та же ТС при разных параметрах будет иметь разный КПД, и, естественно стоит выбрать параметры с большим КПД. Однако, такой показатель не имеет ни чего общего о доходности рассматриваемой ТС и это другой аспект исследований - вопрос ММ.
Речь идет конечно о переворотных ТС c последовательно идущими противоположными по направлению транзакциями.
Ja, so ähnlich.
Dies ist jedoch nur eine winzige Spitze der sichtbaren und normalerweise diskutierten Energie der CD, die auf die Diskretion der vom TS getroffenen Entscheidungen zurückzuführen ist. Tatsächlich ist sie viel größer und kann durch eine unglaublich große, aber dennoch endliche Anzahl von unterschiedlich ausgerichteten, gleichzeitig geöffneten Positionen geschätzt werden. Und es gibt nur eine einzige Einschränkung - die Begrenzung der maximalen Anzahl der gleichzeitig geöffneten Positionen, die von der DC auferlegt wird. Ein solcher Fluss zahlreicher gleichzeitig geöffneter Positionen würde einen gleichmäßigen, fast analogen "Überlauf" der RC-Energie ergeben.
Das ist eigentlich kein Problem. Schließlich sollten wir nicht verschiedene TS vergleichen, sondern verschiedene Parameter EINER TS in Bezug auf die ideale ..... (ich denke, es gibt keinen solchen Begriff, aber das Wort "Rentabilität" passt hier nicht, wie ich oben schrieb) der RC-Energie.
Auch das ist im Allgemeinen verständlich. Vielleicht ist das der Grund, warum das Wort "Indikator" in dieser Diskussion auftaucht - als ein primäres Prognosesignal, das keine MM oder andere Tricks beinhaltet.
А зачем надо сравнивать ?
Программер, это наверняка ты придумал сравнивать, а зачем ?
Und am Anfang des Themas steht, dass man Bescheidenheit entwickeln soll.
;)
А там написано в начале ветки - для развития скромности.
;)
Lesen SieLassen Sie also den Programmierer seinen eigenen, nun ja, den, mit dem er erfolgreich handelt, und nicht den zz, als Maßstab nehmen.
Er wird hier im Laufe des Tages schnell seine Signale übermitteln, und jeder wird sie am Ende des Tages vergleichen und Schlussfolgerungen ziehen, um seine eigene Bescheidenheit zu entwickeln
Например, пока рыночная позиция скажем бай-1-лот - индикатор тянет линию ==+1, затем закрыли бай == 0, открыли селл-2.3-лота == - 2.3 и т.д.и.т.п.
В таком варианте сигнализации для измерения КПД подойдёт корреляция Пирсона. Второй вариант (очевидный) - тестер. Но он требует двух прогонов и последующих расчётов.
А тут на выходе - сразу КПД по формуле кпд = abs(корреляция(идеал, реал))*100;
Возражения есть?
Ja, ich verstehe. OK, machen wir weiter.
Hier ist ein Stück Geschichte - sagen wir 15 Takte. Die ersten 5 Balken steigen, dann fallen 3 Balken, und die restlichen 7 Balken steigen. Der ideale (WP) zeigt +1 bei 15 Balken (so wurde der WP-Parameter gewählt), d.h. nur kaufen.
Der echte eröffnet drei neue Positionen. Die Signale sind wie folgt:
-1,-1 (dies entspricht der zuvor eröffneten Position),
+1,+1,+1,+1 (wir haben endlich gesehen, dass der Preis gestiegen ist),
-1,-1,-1 (ein starker Rückgang, aber eine verzögerte Reaktion),
+1, +1, +1, +1, +1 (Reaktion mit einer Verzögerung auf den Preisanstieg).
Lassen Sie uns den Wirkungsgrad nach Ihrer Formel berechnen. Es werden natürlich weniger als 100 sein. Aber wie verhält sich dieses Ergebnis zur Rentabilität, wenn das ideale System 100 Punkte auf diese 15 Balken gebracht hat und das reale - 110 (es kann gut sein, weil das reale auf alle grundlegenden Kursbewegungen auf 15 Balken reagiert hat, während das ideale die gesamte Bewegung als Ganzes sah und dummerweise den Kauf eröffnete)?
Да и сам-то вопрос был, собственно, к MD. Ну вот теперь еще и к Candid'у.
Понятно, что эффективность системы "две машки" не идет ни в какое сравнение с ЗЗ-идеалом. Боюсь, вообще никакая реальная система этого не обеспечит. Я все время пытаюсь протолкнуть идею о том, что ("исследуемой ТС").
Или пытаться оценивать систему так, как я предложил ранее, - через качество входа и качество выхода для каждой позиции и затем уже общее качество всей системы. Но тут и идеал не нужно строить: он как бы виден сам собой и полностью соответствует самой иТС.
Ich glaube sogar, dass jedes realistische System einen vernachlässigbaren Wirkungsgrad hat, egal wie man ihn berechnet. Deshalb sehe ich auch keinen Sinn darin, sie zu berechnen. Ich bin nur deshalb reingekommen, weil Sie eine konkrete Frage gestellt haben. Und warum glauben Sie, dass der von mir vorgeschlagene Konstruktionsalgorithmus Ihren Anforderungen nicht gerecht wird? "Das Ideal selbst muss unter Berücksichtigung der Besonderheiten des ITS entwickelt werden"?
Was mich betrifft, so charakterisiert nichts den TS so sehr wie seine Aktienkurve :) .
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.... Но какое отношение этот кпд имеет к финрезультату, если идеальная система на этих 15 барах принесла 100 пунктов, а реальная - 110 (такое вполне может быть, т.к. реальная смогла отреагировать на все основные движения цены на 15 барах, а идеальная увидела все движение вкупе и тупо открыла бай)?
Es kann ein idealer Zickzackkurs konstruiert werden. Sie wird nach der Formel H=Spread+1pips berechnet. Er kann als 100%iger Wirkungsgrad angesehen werden. Und das ist unschlagbar.
// Hier geht es um die Frage "über Ideale" und "Standardtests für Standardideale".
Aber ein solcher Test kann sehr nützlich sein. Nur um eine Art Standard-"Zick-Zack" (c) Handelssystem zu berechnen.
:)