Wahrscheinlichkeit, wie macht man daraus ein Muster ...? - Seite 29
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Это из другой оперы ......mr. Sherlock Holmes
Dmitry, wie viele Opern haben Sie?
Und ist dieser Thread nur dazu da, die Reaktionen der verschiedenen Zielgruppen auf den Entwurf der Unternehmenswebsite zu erfahren???
На рендоме это не проканает. На Форексе.. - ну разве что при известном прикупе..... :-))
Intuitiv verstehe ich das. Im Grunde macht es keinen Unterschied, ob wir 30 Instrumente x 1.000 Ticks oder ein Instrument x 30.000 Ticks nehmen. In jedem Fall können wir uns so weit vom Ausgangswert entfernen, wie wir wollen. Tests bestätigen dies.
Neveteran schrieb >>
1) ... Wenn Sie die Anzahl der Tests darin ändern, können Sie den kumulativen Wert der Abweichung von Null berechnen - reduzieren Sie die Anzahl der Tests. Meine Methode zur Eliminierung der Sperrung positiver Ergebnisse mag primitiv sein, aber das spielt für die allgemeine Idee keine Rolle, das Ziel ist erreicht, ich eliminiere die Werkzeuge systematisch aus den Testreihen)
2) ... Es ist möglich, die aktuelle kumulative Abweichung der Werkzeuge von ihrem Median zu berechnen - ich berechne sie als Prozentsatz der abweichenden Werkzeuge (vom Median), ich berücksichtige die (+) bis (-)
3) ... Der Einstieg in den Markt zum Zeitpunkt des Höhepunkts oder Scheiterns dieser Abweichung - zum Zeitpunkt des ersten Zyklus, um eine bestimmte Abweichung zu erreichen. Ich habe in diesem Thread unermüdlich wiederholt, dass dies der wichtigste Wert ist, ein absolut entscheidender Wert.
2) Natürlich ist es egal, ob man die zufälligen Schwankungen selbst oder den Kontostand, die Ableitung dieser Schwankungen, betrachtet.
3) Sie sehen, neveteran, wenn die aggregierten Zuwächse nicht stationär sind, dann gibt es auch keine Grenzen für die marginalen Abweichungen. Mathematik ist eine rücksichtslose Wissenschaft:)
Wenn jemand ihm nicht zuhören will, warum sollte er sich an diesem Thema beteiligen?
Der Autor teilt seine Arbeit mit uns, gibt uns seine Statistiken... Ich glaube, da ist etwas dran.
Und ich für meinen Teil wäre daran interessiert, sein System zu verstehen.
Es ist schade, dass er nicht in konventionellen Begriffen darüber spricht, vor allem ohne sie zu erklären...
кто разбирается в том, что говорит автор, похоже вот тут или может здесь что-то похожее по пикам и провалам
Links sind nicht verfügbar (((.
Dieser Code erzeugt 30 unabhängige Tests mit jeweils 1000 Münzwürfen. Wenn Sie dieses Skript oft genug aufrufen (z. B. 100 Mal) und die Anzahl der Versuche darin ändern, können Sie die kumulative Abweichung von Null berechnen. Aus Aussage Nr. 4 folgt, dass sie in etwa gleich bleiben sollte. Das habe ich in der Realität nicht gesehen. Beim ersten Mal, als die Anzahl der Versuche 10 betrug, lag die kumulative Abweichung bei -454 Einheiten. Beim zweiten Mal mit 20 Versuchen betrug die durchschnittliche Abweichung +1748 Einheiten, beim dritten Mal mit 30 Versuchen lag die Abweichung bei +204 Einheiten.
6. Unter der Annahme, dass der Topstarter richtig liegt, bedeutet dies, dass es möglich ist, die aktuelle kumulative Abweichung der Instrumente von ihrem Median zu berechnen und somit in den Markt zum Zeitpunkt des Höhepunkts oder des Scheiterns dieser Abweichung einzusteigen, in der Hoffnung, dass er sich wieder normalisiert.
Nimmt man eine Menge von SBs bei einer beliebigen Anzahl von Versuchen und addiert sie, so ist die Verteilung der resultierenden SB ebenfalls normalverteilt. Die Standardabweichung (Abstand vom Ursprung) der Summe von X zufälligen Spaziergängen nach Y Versuchen=SQRT(2*Y*X). Aber sie muss nicht auf Null oder sonst wohin zurückkehren. Ja, mo=0 - aber das ist ein Durchschnitt über die Summe aller möglichen Flugbahnen. Und eine einzelne Flugbahn kann sich beliebig weit entfernen (proportional zum Quadrat der Anzahl der Versuche). Es gibt weder für die SB noch für die Summe der SBs eine Rendite.
Aber Währungen sind keine SBs und können nicht unendlich relativ zueinander wachsen. Es gibt einen Rückstoß. Ein weiterer Aspekt ist der Umfang des Umzugs oder die Zeit, die für die Rückkehr benötigt wird. Wenn der Autor also eine Umkehrung verwendet, stehen der Zeitpunkt und/oder die Größe der Bewegung, während der die Rückkehr erfolgt, sowie ein neuer Punkt des "Nullsaldos" im Vordergrund. Deshalb, auch wenn er TA nicht explizit verwendet, tut er es unter Berücksichtigung der Zeit und der Gewinn/Verlust-Werte einiger Währungen oder des Gleichgewichts (eigentlich ist es das Gleiche nur für einen Korb von Währungen). Und in der Tat handelt es sich um ein Flat, das zu einem bestimmten Zeitpunkt und/oder mit einer bestimmten Abweichung einen Teil der Positionen schließt, es eröffnet tatsächlich eine bestimmte Position gegen die aktuelle Bewegung in einem Währungskorb. Etwas Ähnliches wurde im Bullenforum diskutiert. Er hat sich leicht abgesetzt. Aber es ist noch schwieriger, ihn zu verstehen als den ursprünglichen Themenstarter)))).
Ich kann den Zustand des Autors überhaupt nicht nachvollziehen, er passt überhaupt nicht in seine Logik!
Что то я совсем не могу понять стэйт автора! вообще с его логикой не вяжеться
Das ist jetzt interessant, wie sieht es mit der Statistik aus?Beginnen wir mit dem, was bekannt ist: ....
Der Autor schlägt vor, in Zyklen zu handeln. Das Kriterium für das Ende des Zyklus ist das Erreichen eines Gewinn-/Verlustniveaus. Gleichzeitig wies er auf die Bedeutung des Zeitfaktors nach dem Ende des ersten Zyklus hin. Wie der Autor die Zeit in seinen Berechnungen verwendet, weiß ich nicht. Aber lassen Sie uns nachdenken... Was wird vorgeschlagen?
Wir nehmen eine bestimmte Anzahl von Paaren, z.B. 10, und steigen gleichzeitig mit einem einzigen Volumen in den Markt ein, und zwar in der von uns gewünschten Richtung. (Ich denke, dass einige Aktionen durchgeführt werden müssen, um den Trend zu bestimmen). Wir wollen z.B. einen Gewinn oder Verlust von 100 Einheiten erzielen. Wenn das Niveau erreicht ist, endet der erste Zyklus.
Wenn wir einen Gewinn haben, fangen wir wieder von vorne an. Wenn er negativ ist, wird der zweite Zyklus gehandelt. Im Wesentlichen eröffnen wir eine Gesamtposition mit gleichem TP und SL.
Der zweite Zyklus beginnt, über den wir nicht viel wissen, aber es reicht aus, um die Logik der weiteren Aktionen zu verstehen.
Am Ende des ersten Zyklus haben nur 5 von 10 Paaren Gewinn gemacht. Der Autor schlägt vor, diese Positionen zu blockieren. Und warum? Damit wir den zu schließenden Betrag sehen können. Jetzt sollten wir bei den verbleibenden 5 Paaren den Break-even erreichen, d.h. der zweite Zyklus ist abgeschlossen, wenn die Niveaus 0 und -200 erreicht werden (dies ist meine Vermutung). Es wurde die Möglichkeit der Mittelwertbildung vorgeschlagen. Aber wenn wir eine Analogie zu der Position eines Instruments ziehen, wissen wir, dass unsere Risiken exponentiell steigen, wenn es zu keiner Rückwärtsbewegung kommt.
Ich schlage die folgende Option vor. Da wir den Verlust nicht beheben wollen, werden wir ihn auch blockieren. Dann eröffnen wir Positionen auf Verlustpaare in der entgegengesetzten Richtung. Das Einheitsvolumen wird mit dem Koeffizienten multipliziert, der dem Verhältnis zwischen der Gesamtzahl der Paare und den verbleibenden Verlustpaaren entspricht, also 10/5=2 ...
Ссылки не доступны (((
Semyon Semyonych war früher bei Onyx tätig.googeln
http://www.google.kz/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%87+%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8