Wahrscheinlichkeit, wie macht man daraus ein Muster ...? - Seite 28

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sever29 >>:


конечно дема. Там вопрос задавал, сам же отвечу- да, 27 пар, без экзотики. Может быть такое... эти валютные пары друг друга неким образом хеджируют (количетсвом, стоимостью пункта), при этом не исключены колебательные движения в стороны от точки равновесия, это происходит от того, что некотыре резывые участики группы 27 (G 27) время от времени уходят в отрыв (падают или растут), остальная же часть их догоняет и так постоянно. Но самое главное так это то, что есть точка равновесия и есть возврат к ней в любом случае.
Вот я купил все 27, посмотрим каков будет макс. + и - и будет ли стремление к 0.

Es gibt auch einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, den so genannten Margenausgleich. Es besteht auch die Möglichkeit eines Anrufs.

 
Leute, der Autor des Themas ist Dmytro Miroshnichenko
http://www.fx4u.ru/neveteran-m10133.html&tab=topics
 
Betrachten Sie die offenen Paare nach der Größe der durchlaufenen Pips im Verhältnis zur Volatilität des Instruments,
wenn die Volatilität in Pips überdimensioniert ist und das Ergebnis positiv ist oder unterdotiert ist und das Ergebnis negativ ist - die Sperre wieder etwas ansteigen
und wenn eine Untergewichtung von Pips mit einem positiven Ergebnis oder eine Übergewichtung von Pips mit einem negativen Ergebnis vorliegt - gibt es einen Anteil

im Allgemeinen kann es so sein ))
 
Choomazik >>:

Turka, я тока читаю инструкцию в клозете, летать не собираюсь :)


)))
 
Ich habe versucht, herauszufinden, was der Autor damit sagen will. Hier ist meine vereinfachte und formalisierte Version:


1. Gehen Sie davon aus, dass die Marktpreisbewegungen zufällig sind.
2. Ausgehend von der ersten Annahme betrachten wir die Preisbewegung aller Märkte als eine unabhängige Menge von zufälligen Erhöhungen des Basiswerts um eine von zwei Zahlen, die im Modulo gleich sind, aber unterschiedliche Vorzeichen haben. Oder um es einfach auszudrücken:
for($i=1;$i -le 1000;$i++){
[int]$count+=Get-Random -InputObject -1, 1

In diesem Fall werden tausend Würfe gemacht, von denen jeder entweder 1 oder (-1) zum aktuellen Wert hinzufügt, d. h. vom aktuellen Wert wird 1 abgezogen.
3. Das Delta zwischen dem Anfangswert der Variablen $count und den Maximal- und Minimalwerten der Inkremente wird mit zunehmender Anzahl der Tests größer. Mit anderen Worten, wir erhalten eine potenziell unendliche Abweichung des aktuellen Wertes vom ursprünglichen Wert.
4 Das ist der interessanteste Teil. Der Themenstarter argumentiert, dass dieser Prozess in der Tat zufällig ist und es unmöglich ist, vorherzusagen, wo wir uns in der Zukunft im Vergleich zum ursprünglichen Wert befinden werden: im Plus- oder im Minusbereich. Nimmt man jedoch eine Reihe solcher Martingale, so stellt man fest, dass etwa die Hälfte von ihnen im Plusbereich und die andere Hälfte im Minusbereich liegen wird. Während sich einige dieser nicht unabhängigen Versuche unglaublich weit in den Plusbereich bewegen werden, werden sich andere (und davon gibt es genug, um eine positive Bewegung zu kompensieren) in den Minusbereich bewegen. Mit anderen Worten, positive Tests werden durch negative kompensiert, und ihre Gesamtwirkung tendiert gegen Null.

Auf der Suche nach einer Bestätigung dieser Worte ging ich auf https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание und stieß auf dieses Bild:

Das schien dieses Argument zu bestätigen. Wie man sieht, weichen die Tests mit zunehmender Anzahl von Würfen zwar deutlich vom Ausgangswert (Null) ab, ihr Median ist aber immer noch Null.
5. Wir wollen versuchen, diesen Prozess mit improvisierten Mitteln zu simulieren:

#-----------------------------------------------------------------------------
# Name: Random-Stabilisation.ps1
# Lung: PoSH 1.0
# Date: 03-24-2010
# Author: Vasily Sokolov (C-4)
# Intro: ---------------
#-----------------------------------------------------------------------------

for($j=1;$j -le 30;$j++){
for($i=1;$i -le 1000;$i++){
[int]$count+=Get-Random -InputObject -1, 1
}
$count_array += @($count)
$count=0;
}
ForEach($elements in $count_array){
$general_variable+=$elements
}
$general_variable

Remove-Variable count_array
Remove-Variable general_variable


Dieser Code erzeugt 30 unabhängige Versuche mit jeweils 1000 Münzwürfen. Wenn Sie dieses Skript oft genug aufrufen (z. B. 100 Mal) und die Anzahl der Versuche darin ändern, können Sie den kumulativen Wert der Abweichung von Null berechnen. Aus Aussage Nr. 4 folgt, dass sie in etwa gleich bleiben sollte. Das habe ich in der Realität nicht gesehen. Beim ersten Mal, als die Anzahl der Versuche 10 betrug, lag die kumulative Abweichung bei -454 Einheiten. Beim zweiten Mal mit 20 Versuchen betrug die durchschnittliche Abweichung +1748 Einheiten, beim dritten Mal mit 30 Versuchen lag die Abweichung bei +204 Einheiten.
6. Unter der Annahme, dass der Topstarter richtig liegt, bedeutet dies, dass man die aktuelle kumulative Abweichung der Instrumente von ihrem Median berechnen kann und somit zu dem Zeitpunkt in den Markt einsteigen kann, an dem die Abweichung ihren Höhepunkt erreicht oder ausfällt, in der Hoffnung, dass sie sich wieder normalisiert.
 
Ich habe es in Excel nachgeschlagen - der Durchschnitt mehrerer zufälliger Trajektorien ist nicht stationär, d. h. es gibt Trends in der Kurve, wie z. B. diesen:

Und die Anzahl der gemittelten Flugbahnen beeinflusst nur die Varianz, aber nicht die Art der Kurve
20 Flugbahnen

200:

Es gibt also keine Möglichkeit, damit zu spielen.
 
C-4 >>:
6. Если предположить что топикстартер прав, то это означает что можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы и таким образом залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения, в надежде на то, что оно вернется в норму.

In rendom funktioniert das nicht. Im Devisenhandel... - Es sei denn, Sie haben einen bekannten Buy-in..... :-))

 
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Dieser Code erzeugt 30 unabhängige Tests mit jeweils 1000 Münzwürfen. Wenn Sie dieses Skript oft genug aufrufen (z. B. 100 Mal) und die Anzahl der Versuche darin ändern, können Sie die kumulative Abweichung von Null berechnen. Aus Aussage Nr. 4 folgt, dass sie in etwa gleich bleiben sollte. Das habe ich in der Realität nicht gesehen. Beim ersten Mal, als die Anzahl der Versuche 10 betrug, lag die kumulative Abweichung bei -454 Einheiten. Beim zweiten Mal mit 20 Versuchen betrug die durchschnittliche Abweichung +1748 Einheiten, beim dritten Mal mit 30 Versuchen lag die Abweichung bei +204 Einheiten.
6. Unter der Annahme, dass der Topstarter richtig liegt, bedeutet dies, dass man die aktuelle kumulative Abweichung der Instrumente von ihrem Median berechnen und somit zum Zeitpunkt des Höhepunkts oder des Scheiterns dieser Abweichung in den Markt ein steigen kann, in der Hoffnung, dass er sich wieder normalisiert.

Lassen Sie mich ein paar Worte hinzufügen.

1) ... Wenn Sie die Anzahl der Versuche darin ändern , können Sie den kumulativen Wert der Abweichung von Null berechnen - reduzieren Sie die Anzahl der Versuche. Meine Methode der Eliminierung von positiven Ergebnissen kann primitiv sein, aber es spielt keine Rolle für die allgemeine Idee, das Ziel erreicht ist, ich systematisch zu beseitigen Werkzeuge aus einer Reihe von Tests)
2) . ..Es ist möglich, die aktuelle kumulative Abweichung der Instrumente von ihrem Median zu berechnen - wir müssen das Verhältnis der Instrumenteberücksichtigen, die (vom Median)abweichen, ich berechne es als Prozentsatz der Instrumente, die zu (+) zu (-) gegangen sind
3) .. . DerEinstieg in den Markt zum Zeitpunkt des Höhepunkts oder Scheiterns dieser Abweichung - zumZeitpunkt des ersten Zyklus, um eine bestimmte Abweichung zu erreichen. Ich habe in diesem Thread unermüdlich wiederholt, dass dies der wichtigste Wert ist, absolut indikativ.

Sieht so aus, als bräuchten Sie mich nicht mehr.
Danke
 
C-4 >>:
...можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы и таким образом залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения, в надежде на то, что оно вернется в норму.

der Rest scheint zu stimmen, aber das...

Der Autor erklärt: "Jede nachfolgende Position wird durch die vorhergehende ......... um einen bestimmten Prozentsatz abgesichert, den ich im Setup festlege und der sich nach dem Grad der Aggressivität richtet, den ich auf das jeweilige Depot anwenden möchte".

Quelle http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/obschenie-f7/graal-v-forekse-t7914.html&st=40

 
moskitman >>:

остальное похоже на правду, но это...

автор утверждает: "каждая последующая позиция захеджированна предидущей ........., на определенный %, я этот % хэджа задаю в настройке определяя его по степени агрессии, кот. намерен применить к данному дэпо."

источник http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/obschenie-f7/graal-v-forekse-t7914.html&st=40


Dies stammt aus einem anderen Thread ......
mr. Sherlock Holmes
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