Ist der Berater für das wirkliche Leben geeignet? - Seite 8
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sever29, для кривой баланса есть несколько возможностей:
- красивая, быстро вверх / вниз
- некрасивая с большими и длительными провалами и участками роста
- медленно вниз/вверх, со скоростью спреда за сделку.
- более-менее вверх/вниз, но с острыми и кратковременными провалами или участками роста.
Первый случай никак фильтровать не надо, ибо все тип-топ. Если вниз, то ее просто достаточно перевернуть. Ключевое слово - "быстро".
Второй можно и попытаться обработать как предложено.
Третий и четвертый... тут ничего не сделаешь, увы.
Alexej, es hängt immer noch alles davon ab, dass man nicht sagen will, was man will. Aber Sie haben dieses Schreckenswort bereits ausgesprochen.
Und das ist auch gut so. Im Allgemeinen bedeutet der Versuch, Taktiken (MM oder Handelssignale) anhand von Handelsergebnissen (Bilanzkurve) zu messen und auszuwählen, nicht nur, dass man dieses furchterregende Wort sagt, sondern auch, dass Gewinne zunichte gemacht werden, weil die Kosten für die Messung (Verlust) den Gewinn übersteigen. Erinnern Sie sich noch an "Klugscheißer"? )))
Es scheint hier einen Trick zu geben, da die Messung nach Seiten und nicht nach Geld erfolgt, aber dennoch - sie misst, was war und wird auf das angewendet, was sein wird. Da ist es wieder, dieses furchtbare Wort. Warum sollten wir plötzlich annehmen, dass die Gleichgewichtskurve eine Trägheit aufweist? ))) Warum kehren wir nicht dorthin zurück? Die Gleichgewichtskurve ist zumindest nicht schneller als jede andere Art der Beurteilung der Situation.
Aber was hat dann die Bilanz und der Handel mit einer reduzierten Menge damit zu tun?
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Nein, es soll Trägheit sein. Aber dann vielleicht einfach gar nicht handeln, anstatt die Menge zu reduzieren?
Алексей, все равно все упирается в не-хочу-говорить-в-чего. Впрочем, это страшное слово ты уже произнес.
И ладно бы это. Вообще, попытка измерения и выбора тактики (ММ там или торговых сигналов) с помощью результатов сделок (кривой баланса) мало того, что подразумевает произнесение этого страшного слова, но сводит на нет прибыль потому, что затраты на измерение (убыток) перекрывают прибыль. Помнишь "умника"? )))
Здесь вроде бы есть финт в том, что измерение производится на пп., а не на деньгах, но все равно - меряется то, что было, а прикладывается к тому, что будет. Опять то же страшное слово. С чего мы вдруг должны предполагать, что кривая баланса обладает инерцией??? ))) Может, вернуться к этому чего? Кривая баланса как минимум не быстрее, чем просто оценка ситуации любым др. способом.
Но тогда причем тут баланс и торговля уменьшенным лотом?
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Не, пусть инерция. Но, может, тогда просто вообще не торговать, а не уменьшать лот?
Wann wird das Du-weißt-schon-was-Thema aktualisiert? :)In der Tat zeigt die Flip-Parabel deutlich die Trendphasen an. Ja, ich denke, dass die Entwicklung der Gleichgewichtskurve ein allgemeineres, globaleres und ernsthafteres Marktmuster zeigt als der Preis selbst. Und dieser Zustand hat eine gewisse Trägheit. Das ist die Annahme.
Не, пусть инерция. Но, может, тогда просто вообще не торговать, а не уменьшать лот?
Ich reduziere das Lot nur, um die Pips zu zählen. Es ist, als ob wir das System ausschalten, es auf Demo stellen. Technisch gesehen ist es am einfachsten, wenn man die Menge reduziert.Angenommen, ich habe eine umgekehrte Parabel.
Manchmal stürzt er ab, manchmal verdient er.
Sobald er anfängt, Geld zu verlieren, schalten wir die Signale (Kauf/Verkauf) an verschiedenen Stellen um. Das System kommt aus dem Drawdown heraus - erhöhen Sie die Menge. Wieder Geld verloren - wir sollten die Signale wieder an ihren Platz zurückbringen und die Menge reduzieren.
Zusammen funktionieren 2 Systeme manchmal besser, es wird geprüft.
Die Idee ist also, dass dieselbe Logik auch auf den Algorithmus zur Verkleinerung/Vergrößerung einer Partie angewendet werden kann.
Erstellen Sie 2 Maischen auf der Gleichgewichtskurve - und denselben Filter auf beiden.
Und auf die gleiche Weise können Sie die Signale an verschiedenen Stellen austauschen.
Immerhin verbessert sich die Upside-Down-Parabel auf diese Weise praktisch zu einem Gral und passiert erfolgreich den Forward für 2006-2010.
Я уменьшаю лот только для того, чтобы посчитать пипсы. Мы как-будто выключаем систему, переводим её на демо. Технически, проще всего это реализовать именно через уменьшение лота.Was ist mit virtuellen Transaktionen? Natürlich stimmen sie nicht ganz mit dem Original überein, aber ist es wirklich so wichtig, dass sie so genau sind?
Ist es technisch einfacher? Na ja, bis auf den Löwen...
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Was den Punkt betrifft, so zeigt die nach oben gerichtete Parabel deutlich die Trendphasen an. Ja, ich denke, dass die Entwicklung der Gleichgewichtskurve ein allgemeineres, globaleres und ernsthafteres Marktmuster zeigt als der Preis selbst. Und dieser Zustand hat eine gewisse Trägheit. Das ist die Annahme.
Worauf gründet sich eine solche Annahme genau? Ich habe nachgedacht und nachgedacht, aber mir fällt nichts ein, was dafür spricht. Es ist eher das Gegenteil der Fall: Der Saldo ist viel derivativer als jeder andere Indikator. Vom Preis ganz zu schweigen.
Was ist zu beachten? Vielleicht übersehe ich das Offensichtliche...
А какое, собственно, обоснование у такого предположения? Я вот тут думал-думал, но ничего в пользу этого в голову не приходит. Скорее наоборот: баланс гораздо более производная вещь, чем даже любой др. индикатор. Не говоря уж о цене.
Какие соображения? Возможно, я не вижу очевидного...
Wir können nur das jüngste Beispiel der Krise anführen.Als die Krise begann, begannen die Märkte hin und her zu schwanken, und die Trend- und Ausbruchssysteme waren auf der positiven Seite. Alles hat sich beruhigt - Kanalstrategien und Oszillatoren regieren wieder. Es geht also folgendermaßen.
Kurz gesagt: globale Zyklen.
Wenn die Gleichgewichtskurve nach unten geht, scheint sie zu signalisieren: Das war's, dein System ist kaputt, schalte es aus.
Тут можно привести лишь недавний пример с кризисом.Начался кризис - рынки стало колбасить туда-сюда, трендовые и пробойные системы в плюсе. Всё успокоилось - опять канальные стратегии и осцилляторы рулят. Вот как-то так.
Короче, глобальные циклы.
Когда кривая баланса идёт вниз, это как будто даёт сигнал: всё, твоя система сломалась, выключай её.
Aha. Diese Antwort habe ich angenommen. Daraus folgt jedoch NICHT, "dass die Tendenzen der Gleichgewichtskurve ein allgemeineres, globaleres und seriöseres Marktmuster zeigen als der Preis selbst. Und dieser Zustand hat eine gewisse Trägheit.
Daraus folgt nur, dass der Preis selbst eine Trägheit aufweist. Und nur die Taubblinden auf dem Mars nehmen die Diskussion darüber nicht wahr. Ich würde es nur ungern darauf reduzieren.
(Mit der Stimme eines Film-Provokateurs) Vielleicht wäre das genau der Beweis dafür, dass die Trägheit doch existiert? )))
С чего мы вдруг должны предполагать, что кривая баланса обладает инерцией???
Gute Frage. Aber warum muss es Trägheit sein? Es wäre besser, es Vorhersehbarkeit zu nennen.
Vor einiger Zeit bin ich auf ein Problem mit einer falschen Münze gestoßen - es gibt eine Münze mit der Wahrscheinlichkeit der Seiten p1 und p2, wenn man richtig geraten hat, bekommt man einen Rubel, wenn nicht, bekommt man einen Rubel.
Man muss lernen, wie man mit dem Adler Geld verdienen kann, und es ist nicht bekannt, welche Seite welche Wahrscheinlichkeit hat. Und die Historie für die Analyse ist z.B. auf n Würfe beschränkt.
Dann nur noch abstrakte Argumentation. Angenommen, der Preis hat in bestimmten Zeitabständen eine bestimmte Eigenschaft, in anderen nicht.
In den ersten Intervallen funktioniert der Expert Advisor einwandfrei, in den zweiten schlägt er fehl. Die Eigenschaft selbst ist nicht wichtig, wichtig ist, dass ihr Vorhandensein in der Geschichte gezeigt wird, wie im Fall der Münzen.
Dann ist es möglich, wie bei den Münzen, die Strategie auf der Grundlage der historischen Analyse zu verbessern.
Darüber hinaus wird vermutet, dass die Transaktionshistorie nur bei Strategien, die den Spread ausschöpfen, unvorhersehbar ist, während jede Strategie, die eine statistisch signifikante Verzerrung in eine der beiden Richtungen aufweist, durch die Analyse der Transaktionshistorie (jede, bis zu 1) von begrenzter Länge verbessert werden kann.
Also... Nicht zu fest treten :).
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ХВобщем вот... Сильно не пинать :).
Vielen Dank, TheXpert. Ich werde darüber nachdenken müssen. Ich fürchte allerdings, dass es darauf hinauslaufen wird... ))) Das war nur ein Scherz. Und das möchte ich lieber nicht.
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Ja, die Ersetzung von Trägheit durch Berechenbarkeit wird akzeptiert. Andernfalls... wie ein roter Lappen...