Ist der Berater für das wirkliche Leben geeignet? - Seite 11

 
Mathemat >>:
И все это - при весьма умеренной прибыльности. Очень интересно!


Ich bin kein Fan von Safonov, aber diese Kurven unterstützen seine Behauptung, dass

Ich sollte innehalten und es noch einmal lesen, vielleicht fällt mir noch etwas ein.
 
Mathemat >>:
И все это - при весьма умеренной прибыльности. Очень интересно!


Wenn Sie Ergebnisse mit einer Gewinnspanne von 2 oder mehr auswählen, ist es leider wahrscheinlich, dass sie nur eine kleine Anzahl von Geschäften mit einem normalen Lot zeigen. Es gibt kein Vertrauen in solche Ergebnisse.
 
Strategie-Tester-Bericht
EGEN Hedge Advisor
Alpari-Demo (Build 225)

SymbolUSDCHF (US Dollar gegen Schweizer Franken)
Zeitraum1 Minute (M1) 2010.02.01 00:00 - 2010.02.26 22:59 (2010.02.01 - 2010.02.28)
ModellAlle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
ParameterCloseAll=false; Shutdown=false; TakeProfit=0; StopLoss=0; Expiration=true; Lots=0; MaxOrders=100; Slippage=3;

Bars in der Geschichte29557Modellierte Zecken900353Qualität der Simulation25.00%
Diagrammabweichungsfehler0




Ersteinlage500.00



Reingewinn1269.17Gesamtgewinn2516.22Totalverlust-1247.05
Rentabilität2.02Erwartete Auszahlung12.69

Absolute Absenkung225.60Maximale Absenkung1121.04 (42.05%)Relative Absenkung49.37% (1039.14)

Handel insgesamt100Short-Positionen (% Gewinn)41 (0.00%)Long-Positionen (% Gewinn)59 (100.00%)

Gewinnbringende Geschäfte (% von allen)59 (59.00%)Gewinnbringende Geschäfte (% von allen)41 (41.00%)
Größteertragreicher Handel477.72Verlustgeschäft-330.66
Durchschnittprofitables Geschäft42.65Verlustgeschäft-30.42
Maximale Anzahlkontinuierliche Gewinne (Gewinn)3 (1360.80)Kontinuierliche Verluste (Verlust)11 (-340.11)
MaximumKontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Siege)1360.80 (3)Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste)-362.13 (2)
Durchschnittlaufende Gewinne2Kontinuierlicher Verlust1


 
Strategie-Tester-Bericht
EGEN Hedge Advisor
Alpari-Demo (Build 225)

SymbolUSDCHF (US Dollar gegen Schweizer Franken)
Zeitraum1 Minute (M1) 2010.03.01 00:00 - 2010.03.19 22:00 (2010.03.01 - 2010.03.21)
ModellAlle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
ParameterCloseAll=false; Shutdown=false; TakeProfit=0; StopLoss=0; Expiration=true; Lots=0; MaxOrders=100; Slippage=3;

Bars in der Geschichte18949Modellierte Zecken453935Qualität der Simulation25.00%
Diagrammabweichungsfehler0




Ersteinlage500.00



Reingewinn443.17Gesamtgewinn1418.00Totalverlust-974.82
Rentabilität1.45Erwartete Auszahlung4.43

Absolute Absenkung202.84Maximale Absenkung308.66 (50.95%)Relative Absenkung50.95% (308.66)

Handel insgesamt100Short-Positionen (% Gewinn)53 (100.00%)Long-Positionen (% Gewinn)47 (0.00%)

Gewinnbringende Geschäfte (% von allen)53 (53.00%)Gewinnbringende Geschäfte (% von allen)47 (47.00%)
Größteertragreicher Handel122.60Verlustgeschäft-100.01
Durchschnittprofitables Geschäft26.75Verlust des Geschäfts-20.74
Maximale Anzahlkontinuierliche Gewinne (Gewinn)8 (519.05)Kontinuierliche Verluste (Verlust)4 (-241.44)
Maximumkontinuierliche Gewinne (Anzahl der Siege)519.05 (8)Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste)-241.44 (4)
Durchschnittlaufende Gewinne1Kontinuierlicher Verlust1

 
Reverse RSI mit den folgenden Merkmalen:
- Optimierung für 2000-2006, Vorwärtsbewegung für 2006-2010
-Signale werden bei jedem Verlust rückgängig gemacht
-Diese Taktik wird von der Gleichgewichtskurve gesteuert.
-Die Signale der Kontrolltaktik werden ihrerseits von der resultierenden Waage gesteuert, deren Signale ebenfalls ausgetauscht werden (Messung 2 von Safonov)
-vorwärts, 1 oberster Optimierungslauf wird ausgewählt. Es gab keine Überschreitung der Optimierungsergebnisse
-Vorwärts beginnt ab dem 2700. Handel irgendwo
-Bemerken Sie den Erholungsfaktor.

 
Ja, das ist interessant: Die gewinnbringenden Geschäfte sind weniger als die Hälfte der Verlustgeschäfte!
Auf der anderen Seite ist das eine 2,7-fache Erhöhung des Depos über 9 Jahre, d.h. etwa 20 % pro Jahr (wenn die Geschäfte ungefähr gleichmäßig über die Jahre verteilt sind). Das heißt, er ist sehr bescheiden, ein paar Mal höher als der heutige Bankzins.
 
Mathemat >>:
Да, вот тут интересно: прибыльных сделок меньше половины убыточных!
С другой стороны, это рост депо в 2.7 раза за 9 лет, т.е. примерно 20% в год (если сделки распределены примерно равномерно по годам). Т.е. это очень скромно, в пару раз выше сегодняшнего банковского процента.


Nun, theoretisch ist es möglich, die anfängliche Einzahlung zu reduzieren und einen höheren Prozentsatz zu erhalten.
Ein Erholungsfaktor von etwa 7 und eine Absenkung von 8 % ermöglichen dies.
 
Dserg >>:
Ну, теоретически можно уменьшить начальный депозит и получить больший процент.
Фактор восстановления около 7 и просадка 8% это позволяет.

Theoretisch könnten Sie den Handel noch rückgängig machen. Kaufen=>Verkaufen und andersherum. Los geht's. Vergessen Sie nicht, den Status anzugeben. :)

// Erläuterung. Um es bei einem Scherz zu belassen: Die Strategie sollte bei Gewinnen umgekehrt werden, nicht bei Verlusten.

 
MetaDriver >>:

Ну теоретически ещё можно перевернуть торговлю. Buy=>Sell и наоборот. Дерзай. Не забудь стейт выложить. :)

// Пояснение. Чтоб совсем уж шуткой не выглядело: пущай стратегия переворачивается при выигрышах, а не при проигрышах.


Sie verwenden bereits einen Doppelflip :)
Man könnte natürlich eine weitere Dimension von oben bauen, aber ich denke, das ist vorerst nicht nötig
 
Im Moment plane ich, etwas in dieser Art zu implementieren: