Ist der Berater für das wirkliche Leben geeignet? - Seite 5

 
Dserg >>:


Тут всё как обычно:
бектестинг на истории, форвард вне зоны оптимизации.
Иначе не честно, зачем себя обманывать? :-)
:-)
Und was tun Sie, wenn der Stürmer nicht zufriedenstellend ist?
Mit anderen Worten, was kommt in den Ofen(?): die nicht erfüllten Werte der Vorwärtstestparameter oder der EA?
 
coaster писал(а) >>
:-)
Und was tun Sie, wenn ein Stürmer keinen Erfolg hat?
Mit anderen Worten, was kommt in den Ofen (?): die nicht erfüllten Parameter des Vorwärtstests oder der EA?


Normalerweise optimiere ich auf Sieg, bis ein Stürmer erfolgreich ist.
Übrigens denke ich nicht an die Zeiträume, nach denen die Bilanz gefiltert wird, damit ich eine Begründung für sie finden kann.
 
Dserg >>:


Обычно оптимизирую до победного, пока форвард не заработает.

Das ist es ja, es heißt nicht "Forward Earning", es heißt.

Und es heißt: "DieOptimierung mit Hilfe von Schummeleien hat eine Zeitspanne nach vorne verschoben ". :-)
 
coaster писал(а) >>

Das ist die Sache, es ist nicht "vorwärts verdient", es heißt.

Und es heißt: "DieOptimierung mit Hilfe von Schummeleien hat eine Zeitspanne nach vorne verschoben ". :-)

gut gesagt

 
Vielleicht, vielleicht. Forward garantiert nichts.
Im Allgemeinen ist die Idee des Handels mit der Gleichgewichtskurve nicht neu - sie wird von Vince beschrieben.
 
Hallo zusammen!
Wer will einen Tester Gral auf Parabolic?
Optimierung für den Zeitraum 2000-2006, erfolgreiche Weitergabe für den Zeitraum 2006-2010!
 
Vorwärts für 2006-2010 (die Optimierung galt für 2000-2006):

Test für 2000-2010 EURUSD H4:




Interessant?
Oder glauben Sie, dass man einem solchen Stürmer ohnehin nicht trauen kann?
 
Dserg писал(а) >>
Forward für 2006-2010 (die Optimierung galt für 2000-2006):

Interessant?
Oder glauben Sie, dass man einem solchen Stürmer ohnehin nicht trauen kann?
Warum sollte man den Prozess so kompliziert gestalten? :)
Optimieren Sie auf einmal von 2000 bis 2010 nach dem Kriterium der Mindestabnahme und entdecken Sie Ihre "Good-Forward-Test"-Parameter. Das geht viel schneller als das Anlegen von Handschellen bei den Vorwärtsprüfungen.
 
coaster >>:
Зачем так усложнять процесс? :)
Оптимизируйте сразу с 2000 по 2010 по критерию мин дродауна и обнаружьте свои "гуд-форвард-тестовые" параметры. Это гораздо быстрее, чем наручнике отсеивать форвардные тесты.


Ich verstehe, was Sie sagen wollen. D.h. wenn ich die Parameter manuell gesiebt habe, dann wurde die Optimierung implizit für die gesamte Stichprobe durchgeführt. Das Problem ist, dass ich den obersten Satz von Parametern genommen habe - und das bekam, was ich bekam. Vielleicht hatte ich Glück.
Die Frage ist, wie kann man dann überhaupt beurteilen, dass ein EA nicht zur Geschichte passt?
Ich selbst brauche keine überoptimierten "Grals", ich habe das schon erlebt, ich weiß.
 
Dserg >>:


Я понимаю, о чём вы говорите. Т.е. если бы я отсеивал параметры вручную, то неявно оптимизация проводилась по всей выборке. Проблема в том, что я взял самый верхний набор параметров - и получил то, что получил. Возможно, повезло.
Вопрос в том, как тогда вообще судить о том, что советник не подогнан под историю?
Переоптимизированные "граали" мне и самому не нужны, плавал, знаю.
Für mich ist seit langem ein anderes Thema aktueller.