Ist der Berater für das wirkliche Leben geeignet? - Seite 10

 
ZWEITER BERICHT:

BE23
FOREX-Server (Build 225)

SymbolEURUSD (Euro gegenüber US Dollar)
Zeitraum1 Stunde (H1) 2009.01.02 10:00 - 2010.03.17 23:00 (2009.01.01 - 2010.03.18)
ModellAlle Ticks (genaueste Methode auf der Grundlage aller kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
Parameter
Bars in der Geschichte8409Modellierte Zecken2849212Qualität der Modellierung87.54%
Diagrammabweichungsfehler20
Ersteinlage10000.00
Reingewinn-417.82Gesamtgewinn6492.95Totalverlust-6910.77
Rentabilität0.94Erwartete Auszahlung-1.18
Absolute Absenkung1736.71Maximale Absenkung2008.09 (19.55%)Relative Absenkung19.55% (2008.09)
Handel insgesamt355Short-Positionen (% Gewinn)160 (82.50%)Long-Positionen (% Gewinn)195 (71.28%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen)271 (76.34%)Verlustgeschäfte (% von allen)84 (23.66%)
Größteertragreicher Handel164.00Verlustgeschäft-104.24
Durchschnittprofitables Geschäft23.96Verlust des Geschäfts-82.27
Maximumkontinuierliche Gewinne (Gewinn)30 (811.33)Kontinuierliche Verluste (Verlust)3 (-289.93)
MaximumKontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Siege)811.33 (30)Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste)-289.93 (3)
Durchschnittlaufende Gewinne5Kontinuierlicher Verlust1
 
Was die künftige Performance betrifft, so geht aus den beiden Berichten klar hervor, dass sich die Erholung des ersten Berichts (Rentabilität über 6,0) über einen längeren Zeitraum nicht bestätigt, obwohl die Einstellungen bis auf die Losgröße alle gleich sind. Für alle Interessierten füge ich den ausführlichen Bericht bei. Bislang war dieser EA für mich zumindest wegen eines hohen Prozentsatzes (80%) an gewinnbringenden Geschäften selbst bei einem allgemein verlustreichen Handel interessant

Ein Blick auf den detaillierten Bericht zeigt, dass es sich bei den wenigen Verlustgeschäften in der Regel um Stopp-Geschäfte handelt, wenn auch nicht unbedingt. Aber bei Trendwenden werden Geschäfte eröffnet!!!
Kann jemand helfen? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit: Lohnt es sich, mit diesem EA weiterzuarbeiten? Ich habe gerade gedacht, dass wir, selbst wenn wir Verlustgeschäfte um die Hälfte eliminieren oder die Verluste von Verlustgeschäften um die Hälfte reduzieren, einen guten, profitablen Expert Advisor erhalten werden.


Womit und wie sollten wir die Verluste begrenzen oder vielleicht daran arbeiten, sie zu verringern?
Dateien:
5.rar  19 kb
 
Nun, 49 Geschäfte sind auf jeden Fall, selbst bei einer Rentabilität von 6, kein Grund, ernsthafte Schlussfolgerungen zu ziehen.
Ich persönlich finde diesen EA bisher interessant, zumindest weil er einen hohen Prozentsatz (80 %) an gewinnbringenden Trades aufweist, selbst bei einem allgemein verlustreichen Handel<br / translate="no">.
Es besteht keine Notwendigkeit, den Anteil an gewinnbringenden Geschäften zu behalten. Dieser Indikator ist absolut wertlos und viel weniger aussagekräftig als z.B. der Gewinnfaktor.
Wenn Sie dummerweise Trades in jeder Richtung eröffnen (auch wenn alle Buy sind) mit TP=10, SL=1000, dann werden ungefähr 99% der Trades profitabel sein.
 
Mathemat >>:
peco, 49 сделок в любом случае, даже с прибыльностью 6, - не основание для того, чтобы делать серьезные выводы. Не нужно держаться за долю прибыльных сделок. Этот показатель абсолютно ничего не стоит и гораздо менее информативен, чем, например, профит-фактор.
Если тупо открывать сделки в любую сторону (хоть все бай) с TP=10, SL=1000, то прибыльными будут примерно 99% сделок.


Ja, für mich ist es optimal, wenn der durchschnittliche Gewinn vom durchschnittlichen Verlust um nicht mehr als das 2-3fache (in beide Richtungen) abweicht.
 
Mathemat >>:
peco, 49 сделок в любом случае, даже с прибыльностью 6, - не основание для того, чтобы делать серьезные выводы. Не нужно держаться за долю прибыльных сделок. Этот показатель абсолютно ничего не стоит и гораздо менее информативен, чем, например, профит-фактор.
Если тупо открывать сделки в любую сторону (хоть все бай) с TP=10, SL=1000, то прибыльными будут примерно 99% сделок.


Ich habe SL=100. es ist nicht eingestellt, aber von der fenny. ich nicht darauf achten, noch, weil die Strategie ist unfertig, aber ich weigere mich völlig SL zu verwenden. es ist mit negativen Folgen in realen Handel, außerdem wird es keine Zeit für sie sowieso
 
Einige neue Ergebnisse mit einer erfolgreichen Vorwärtsbewegung für 2006-2012 (Optimierung 2000-2006):
M15:

D1:
 
Dserg >>:
Пара новых результатов с успешным форвардом на 2006-2012 (оптимизация 2000-2006):


Wow, das ist ein weiter Weg.

Tut mir leid wegen der Offtops.

 
olyakish >>:

Ого как далеко

Сорри за оффтоп.


Dies ist nur eine Vorsichtsmaßnahme.
Übrigens, ich verwende jetzt den RSI Expert Advisor - er funktioniert auch. Die Ergebnisse sind sogar noch besser.
 
RSI umkehren:
Wie üblich Vorlauf 2006-2010, Optimierung 2000-2006.
 
Und das alles zu einer sehr moderaten Rentabilität. Sehr interessant!