Avalanche - Seite 437
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Wenn Sie dies meinen (extern int MaxLoss = 90; // Maximal zulässige Inanspruchnahme in Prozent des Guthabens) - dann ja. :-)))
Nein. ))
Ich habe es geschrieben und sitze hier und blase Trübsal. .... Freundlich )))) Margin Call )))
..........................
Das ist es, worüber John Katana und Yuri Khorosh geschrieben haben.
Das Depot ist leer, also was soll's. Du gehst aus, trinkst etwas.
Einen Tag später kommen Sie "völlig erfrischt" mit genau demselben Depot.
Und wenn Sie die Einzahlung verdoppelt haben, heben Sie den ersten Teil ab. Und wieder gehst du hin und betrinkst dich.
.....................
Kurz gesagt. Die Anzahl der Fressattacken aus Freude sollte eigentlich größer sein als die Anzahl der Fressattacken aus Kummer.
Ihr freundliches Margin-Call-System.
Morgen wird ein Patent beantragt....
Keine Ideen mehr verschenken....
Zum Beispiel der Anti-Martin :-) Das Eigenkapital ist gut, aber die Menge wird stark überschätzt. Angenommen, ich eröffne am Freitag vor Börsenschluss eine Position mit einem großen Lot, und am Montag erlebe ich ein Gap und einen großen Drawdown. Das Risiko ist auch bei einem einzigen System vorhanden (je mehr Systeme, desto größer das Risiko eines Totalverlustes), Martingal, das sagt alles. Ich werde Sie auf keinen Fall umstimmen, es ist nur meine bescheidene Meinung.
Ich bin völlig einverstanden mit Ihnen, aber "der Kran, Schlampe, ist "schön")) (с)" :-)))
P.S. Keiner konzentriert sich auf Martin... Ausschwärmen auch in andere Richtungen...
PPS. Anti-Martin - zum Beispiel :-))
Turns - unterschiedliche Systeme im Portfolio - unterschiedliche Anzahl... (ab 3 aufwärts - 2010 waren es maximal 5)... (Im letzten Jahr waren 5 Umkehrungen im Test - mit Abstand etwa 1 mal in 4,5 Monaten, diese Gewinne sind höher, die Steigung der Bilanzkurve ist steiler)...
Größe der Lose: Aggressiv - abnehmend mit jedem aufeinander folgenden Rollover-Multiplikator - (5 - 4 - 3 - 2 - 2 - 2...) und Lose - jeweils - 0,1 - Start; (0,5; 2; 6; 12; 24...)
Derzeit, seit dem 10.01.2011, handle ich mit einem der Systeme auf einem realen Mikro-Handelskonto - die Koeffizienten sind die gleichen, die Lots - 10 Mal weniger ...
1) Waren es 5? Oder gibt es eine feste Grenze von nicht mehr als 5 Flips in der CU? Dies sind leicht unterschiedliche Dinge....
2) Ich habe verschiedene Möglichkeiten ausprobiert und bin zu der optimalen 0,1 - Start; (0,3; 0,6; 1,2; )
4 Umdrehungen und das war's. Dann das Zinn und eine starke Verschlechterung der finanziellen Ergebnisse der Ausarbeitung der TC.
1) Waren es 5? Oder gibt es eine harte Grenze von nicht mehr als 5 Flips in der CU? Dies sind leicht unterschiedliche Dinge....
2) Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass das Optimum bei 0,1 - Start liegt; (0,3; 0,6;1,2; )
4 Umdrehungen und das war's. Dann das Zinn und eine starke Verschlechterung der finanziellen Ergebnisse der Ausarbeitung der TC
1. Das ist verständlich. Natürlich gab es auch Varianten mit 6 und 7 Flips... Als Ergebnis der Optimierung und Vorwärtsbewegung wurden geeignete... mit geeigneten Parametern und bei einigen Vorwärtsbewegungen war die Anzahl der Umdrehungen die gleiche wie bei der Optimierung oder sogar geringer... Vielleicht eine strikte Begrenzung der Anzahl der Umdrehungen, d.h. nach 5 Umdrehungen, wenn der Kurs die entgegengesetzte Kanalkante erreicht hat - diesen Drawdown akzeptieren und mit dem Startlot in den Markt einsteigen.
2) Es hängt davon ab, wofür Sie Ihren TS geschärft haben. In der Tat - "Die Wahrheit ist irgendwo in der Nähe ..." und was auch immer Sie sagen "Alle Wege (für diejenigen, die ihnen folgen) führen nach Rom " :-))).
Was Lavins Portfolio anbelangt, so hat das eine einen Kanal von 483 Pence - aktueller (dynamischer (laut APP)) Gewinn von 220 Pence, das andere hat einen Kanal von 660 Pence, Gewinn von 640 Pence. Es stellt sich heraus, dass, wenn das zweite System in einen Rollover eintritt, das erste System den Markt mit einem Gewinn verlässt... bei deren gleichzeitigem Start. Das heißt, es stellt sich heraus, dass sie sich gegenseitig kompensieren. Natürlich, wenn es viele von ihnen, können wir ihre Arbeit zusammen zu analysieren und die Drawdown und Umkehrungen auf die Geschichte mit dem Portfolio-Trade-Analysator auf I. Kim's Website, aber wie wird es funktionieren in Echtzeit ...? Erstens ist es eine Demo... Dann stellt sich heraus, dass einige von ihnen kaufen, und einige verkaufen, und die gemeinsame Operation ist schwieriger zu bewerten und zu analysieren, so dass alles, was bleibt, ist zu "beobachten" ...:-)))
Hilfe finden Sie einen Berater auf dem System Avalanche, einen halben Tag auf der Suche nach. rundum nur darüber reden, und der Berater selbst kann nicht überall herunterladen
Hier ist ein System, das im Prinzip sehr ähnlich ist.
Aber es ist im Testgerät. Aber im wirklichen Leben verschwindet das Häkchen, es gibt nicht genügend Balken im Fenster, es gibt keine Verbindung.
Obwohl, wenn alles funktioniert, werden im Nachhinein die Geschäfte im Tester eins zu eins wiederholt.
Es funktioniert auch ohne Martingal sehr profitabel, aber es ist schöner.
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Aber es ist im Testgerät. Aber im wirklichen Leben verschwindet das Häkchen, es gibt nicht genügend Balken im Fenster, es gibt keine Verbindung.
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Ich habe es noch nicht gefunden - wenn Sie es finden, haben Sie kein Geld mehr.
Guten Abend!
Poste, wenn jemand eine mehr oder weniger funktionierende Netzlawine kann...
Vielen Dank im Voraus!)