Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wenn ich diese Methode anwenden wollte, müsste ich die Zeichnungen neu berechnen und mit neuen Aufträgen füllen. Hier ist ein Screenshot, Sie können sehen, dass es mathematisch keine gleichen Teile des Trends/Minitrends gibt, interessanterweise TS Avalanche aus der Sicht des ersten fehlgeschlagenen Eintrags - falscher Eintrag = umgekehrt, das System der Durchschnittsverluste mit Martingale erfüllt auch, aber passt nicht zu einem gewissen Vertrauen, dass der Gewinn in einiger Entfernung geschnitten werden sollte - Abstand
Wenn Herr Brainard mir eine Berechnung zeigen kann, bei der gewinnbringende Orders im Markt belassen und durch neue gefüllt werden können - vielen Dank, aber die Verluste können mit SL eingeschlossen oder begrenzt werden
HH: ABCD-Tops können mit einer gewissen Genauigkeit vorhergesagt werden, die Frage ist nur, WANN der Preis dort sein wird. Es ist unwahrscheinlich, dass dies mit großer Genauigkeit vorhergesagt werden kann, d.h. die Avalanche-Version mit asymmetrischen Abständen für SELL- und BUY-Orders ist interessant
Was ist, wenn es eine Rückstoßbewegung gibt?
HI: ABCD-Tops können mit einiger Genauigkeit vorhergesagt werden, die Frage ist nur, WANN der Preis dort sein wird, was wahrscheinlich nicht mit großer Genauigkeit vorhergesagt werden kann, d.h. die Avalanche-Version mit asymmetrischen Abständen für SELL- und BUY-Orders ist interessant
Nicht gut, aber eher selten. Die Lösungen liegen auf der Hand: Wählen Sie Instrumente mit geringer Volatilität, handeln Sie nicht vor den Nachrichten oder überhaupt nicht während des Tages - starke Bewegungen sind in der Nacht unwahrscheinlich, oder platzieren Sie die Aufträge breiter, indem Sie den Schritt zwischen den Niveaus vergrößern.
zum ersten Mal das Offensichtliche zugegeben... und ich danke Ihnen dafür
Es gibt so etwas wie eine "Gamer-Psychologie". Der Computerspieler weiß, dass es trotz einer scheinbar aussichtslosen Situation eine Lösung gibt - schließlich kann man in jedem Spiel gewinnen. Und er hört nicht auf, sondern sucht weiter nach einem Weg, um weiterzukommen, und wenn er ihn gefunden hat, gewinnt er. Das Gleiche kann man auch im Leben tun. Klassische Avalanche nicht wie eine Wohnung, so um dieses Problem zu umgehen wurde Auto-Lavina erstellt. Er mag keine flachen Trends, aber statistisch gesehen treten flache und rückläufige Trends häufiger auf als starke Trends. Wenn Sie also das richtige Instrument und den richtigen Zeitpunkt für den Handel wählen, ist es einfach, ein schnelles und verlustfreies Wachstum Ihres Depots zu erzielen.
Ein weiteres Rebranding des Opiums des Volkes.
Fang, Anti-Fang, Auto-Fang, Kaninchen-Indikator ... alles, was Sie zum angeblichen Geldverdienen brauchen ))))
Gurney, für wen arbeiten Sie? Geben Sie es endlich zu.
Oder erstellen Sie zumindest ein echtes Konto und zeigen Sie in der Praxis, wie Ihre magischen Werkzeuge funktionieren.
Hören Sie auf, mich zu verarschen.
Die Kursumkehrstellen oder ein Rückschritt müssen nicht erraten werden - dafür gibt es schon lange meinen Rabbit-Indikator, der einen Aufschlag für den kommenden Tag macht.
Es macht das Markup, aber ich kann nicht durch dieses Markup mit meinen Händen oder Code handeln - es ist bereits getan. Sie können beleidigt sein - Rabbit Indikator , ga.no mehr, besser die Prival Grid - zumindest hat es eine gewisse Logik als Ihr Rabbit oder jede Pivot Point
Für den Sabbat, hören Sie auf, sich den Kopf zu zerbrechen - haben Sie Variationen des Zig-Zag und Super Lavin? Können wir es einfach halten - ich bin mit einem korrekten MM mit SL-Berechnung im Falle eines No-Swerve-Zuges zufrieden?
ZZZ: Gehen Sie zurück zum Thema, ich habe bereits die Berechnung der dynamischen Korridore für Avalanche-Aufträge für Lasso gepostet - Sie können sie verwenden - das System funktioniert einwandfrei
ZS: Ich erinnere mich an lasso und das Thema über das Casino, für das er ein Verbot bekam - ich denke, es gibt keine zufälligen Unfälle: Themen mit Lawinen / Martins rund um das Web vermehren sich und werden nicht gelöscht, ich denke, eine Diskussion über Casinos und Spieltheorie kann ungestraft in diesen Thread verschoben werden ;)
Wenn ich mir den Chart ansehe, habe ich das Gefühl, dass der Rabbit-Indikator besser ist als das Pribal-Gitter - er hat eine andere Logik als Ihr Rabbit oder irgendein Pivot-Punkt.
Für den Sabbat, hören Sie auf, sich den Kopf zu zerbrechen - haben Sie Variationen zu Zig-Zag und Super Lavin? Können wir es einfach halten - ich bin mit einem korrekten MM mit SL-Berechnung im Falle eines No Return Moves zufrieden?
ZZZ: Gehen Sie zurück zum Thema, ich habe bereits die Berechnung der dynamischen Korridore für Avalanche-Aufträge für Lasso gepostet - Sie können sie verwenden - das System funktioniert einwandfrei
ZS: Ich erinnere mich an lasso und das Thema über das Casino, für das er ein Verbot bekam - ich denke, es gibt keine zufälligen Unfälle: Themen mit Lawinen / Martins im Netz vermehren sich und werden nicht gelöscht, ich denke, eine Diskussion über Casinos und Spieltheorie kann ungestraft in diesen Thread verschoben werden ;)
Was kann sonst noch "ungestraft" vorweggenommen werden?
Selbstmorde können nicht gestoppt werden
... Vielleicht mache ich das auch im echten Leben. Die klassische Avalanche mag es nicht flach, und um dieses Problem zu umgehen, haben wir die Auto-Lavina entwickelt. Aber statistisch gesehen treten flache und rückläufige Tendenzen häufiger auf als starke Trends. Wenn Sie also ein angemessenes Instrument und eine angemessene Handelszeit wählen, können Sie leicht ein schnelles und profitables Wachstum Ihrer Einlage erzielen.
Was die Lawine betrifft. Das Thema wurde vollständig gelesen und "recycelt". Solche Informationen hätten mir bei meinen Recherchen sehr geholfen.
Ich habe Algorithmen für meine Varianten einer Netzlawine erstellt (basierend auf einem Expert Advisor, der zuvor in diesem Zweig von Murad Ismaylov gepostet wurde - danke an ihn).
Das Währungspaar ist EURUSD. Verwendeter Zeitrahmen = 5 min. Einstieg nach Trend (ich verwende die Tageskerzen + Bruch eines Fraktals auf M5 in Richtung des Tagestrends). Das Startlos ist auf 0,1 festgelegt. Der Kanal ist dynamisch - durch APR. Die Multiplikationskoeffizienten der nachfolgenden Volumina bei Umkehrungen (Iterationen) sind wie folgt: 5-4-3-2-2-2... d.h. resultierende Lose: 0,1; 0,5; 2; 6; 12; 24... Schleppnetz der 1. Iteration (eine der Varianten) in der beigefügten Datei (StrategyTester.htm) - 80 Seiten. TR = 74 Punkte. - eine der Optionen. Die 2 größten Ausschläge der Bilanz nach unten sind die 12 Loseinträge - 4 Iterationen (Flips). Einzelheiten zu den verschiedenen Möglichkeiten finden Sie in den "Lawinenregeln und -richtlinien" (in der beigefügten Datei). Ich habe absichtlich die Nicknames entfernt (einige der Scheiben aus dem Forum sind dort), um dumme Fragen zu vermeiden. Ansonsten gibt es: Av02.mq4 - Basisvariante mit zufälliger Eingabe der Netzlawinenvariante; DetailedStatement_Lavina.htm - detaillierten Bericht beim Handel auf einem Demo-Konto von Anfang Dezember 2010 mehrere Lawinen - Drawdowns (sowie steigt) des Diagramms sind aufgrund der gleichzeitigen Wirkung von mehreren ähnlichen Systemen mit unterschiedlichen Einstellungen (die Kanalgröße (entweder stationär oder dynamisch (von ATP), die Anzahl der Flips (Iteration), von denen Schleppnetz) - Schleppnetz in allen auf Fraktale + indent - anders, die Verhältnisse der Herrschaft sind alle gleich (Bericht Reinheit ist nicht 100%, weil die Maschine von Zeit zu Zeit.Im Dezember wurde die Maschine von Zeit zu Zeit über Nacht abgeschaltet, neue Varianten wurden angeschlossen), Start insgesamt - 0,1 Lose; Avalanche 05.01 - Screenshot.
P.S. auf dem realen Konto habe ich auf CHFJPY gehandelt (nach meinen Berechnungen die Risiken waren minimal für dieses Paar - 3 Iterationen in maximalen Tests von Jan 1 bis Nov 1, 2010) im November 2010 auf nassen Algorithmus für das reale Konto, gab es max 3 Umkehrungen (neben Trades auf beiden Demo und realen Konto - ein in einem - oder der Unterschied in ein paar Punkten, der Tester mit einem Demo - schlägt.) Jetzt verfeinere ich die Algorithmen...