Gedanken über die Absurdität der Analyse von Mehrfachwährungen. - Seite 25

 

Ich habe einen M1-Tick-Unloader mit Glättung nach meinen Formeln erstellt - es gibt eindeutig eine Korrelation zwischen den Paaren, aber zu welchem Zeitpunkt und für wie lange

X - das Paar bewegte sich nach oben, O - das Paar bewegte sich nach unten - es gab keine Veränderung seit dem vorherigen Balkenschluss (es kann als der vorherige Messwert betrachtet werden), Zeit GMT+2

EURUSD und EURJPY bewegen sich sehr häufig gemeinsam

Dateien:
 
IgorM:

EURUSD und EURJPY bewegen sich sehr oft gemeinsam

Ich habe gestern einen Expert Advisor geschrieben, wenn eine EURUSD- und USDJPY-Kerze nach unten schließt (gemeinsame Bewegung), dann verkaufen wir bei der Eröffnung der nächsten Kerze EURJPY.

Ich habe eine Menge Geld verloren :(((

 
RomanS:

Ich habe gestern einen Experten geschrieben, wenn eine EURUSD- und USDJPY-Kerze niedriger schließt (gemeinsame Bewegung), dann verkaufen Sie EURJPY bei der Eröffnung der nächsten Kerze.

Ich verliere Geld :((.

Was wollen Sie erreichen , wenn Sie eine Position auf der Basis einer Kerze eröffnen, die tief geschlossen hat?
 
RomanS:

Ich habe gestern einen Experten geschrieben, wenn eine EURUSD- und USDJPY-Kerze niedriger schließt (gemeinsame Bewegung), dann verkaufen Sie EURJPY bei der Eröffnung der nächsten Kerze.

Ich verliere Geld :(


Nein, das Prinzip ist hier anders - während mein Expert Advisor die gemeinsame Bewegung online auf dem Null-Balken sieht, schreibt der Tick-Collector sie einfach in die Datei beim Schließen von M1

Ich denke, ich sollte eine Eröffnung auf einer offenen Bar und nicht auf EUROBAX machen, weil es zu viel Lärm hat, es funktioniert viel besser auf Aussie, ich denke, ich werde meine Forschung auf den USD ein wenig später erweitern

 
kharko:
Und was wollten Sie erreichen, indem Sie eine Position auf der Grundlage einer einzigen Kerze eröffneten, die nach unten schloss...

korrigiert durch
Und was wollen Sie erreichen, wenn Sie einen EA schreiben? Gewinn? Nein, ich wollte nur prüfen, wie träge der Markt ist. Und ich habe nicht eine Kerze analysiert, sondern zwei, oder besser gesagt eine Kerze nach der anderen, aber auf zwei Paare. D.h. die Bedingung des Verkaufs des Yen gegenüber dem Dollar und der Rückgang des Euro gegenüber dem Dollar auf der vorherigen Kerze. Natürlich wurde der Expert Advisor nicht für 15 Charts geschrieben.

 
Abzasc:
Entschuldigung für das Offtop, kann jemand einen Währungsindexindikator vorschlagen, der Gold enthält? Und gibt es eine, denn Währungen + Goldpuffer scheinen nicht genug zu sein...
Ich weiß nicht, ob es einen solchen Indikator gibt, denn der nzd wird nicht genügend Puffer haben. Aber im Prinzip, und fügen Sie mehr als 8 Werkzeuge ist kein Problem. Natürlich gibt es 8 gemappte Puffer, aber niemand verbietet, sie zu zählen und dabei 2 oder 3 Dutzend anderer Instrumente zu berücksichtigen. Ich habe CCFp im Allgemeinen für mich umgeschrieben - für eine beliebige Anzahl von Instrumenten (nicht unbedingt Forex).
 
marketeer:
Ich habe hier irgendwo eine modifizierte Version von Semsemic gesehen, bei der nzd durch Gold ersetzt wurde. Aber im Prinzip ist es kein Problem, mehr als 8 Instrumente hinzuzufügen. Natürlich gibt es 8 gemappte Puffer, aber niemand verbietet, sie zusammen mit 2 oder 3 Dutzend anderer Instrumente zu zählen. Ich habe CCFp im Allgemeinen für mich umgeschrieben - für eine beliebige Anzahl von Instrumenten (nicht unbedingt Forex).


Danke, das ist die Richtung, in die ich gehe))

Wie lautet die richtige Formel für die Berechnung des Währungsindexes? Wie kann man die USD- und EUR-Indizes korrekt berechnen, um die Entwicklung im Verhältnis zu ihnen zu sehen?

Ich habe Indexes_v8L ausprobiert, aber es zeigt die gleichen Graphen, ich denke, es ist falsch.

 
IgorM:
Wo liegt das Problem? Laden Sie einfach die Ticks mit Hilfe einer Formel herunter und prüfen Sie, ob sie den Terminalkursen entsprechen oder nicht.
hier ist ein Ticks Unloader mit einer Formel für die Berechnung der letzten Spalten auf M1 auf jedem Diagramm setzen - vorzugsweise auf eurobucks, ich weiß nicht, wie genau die Formel sein sollte, aber es ist nicht addieren


Abzasc:


Danke, da will ich auch hin ))

Wie lautet die korrekte Formel für die Berechnung des Währungsindexes? Wie kann man die USD- und EUR-Indizes korrekt berechnen, um die Entwicklung im Verhältnis zu ihnen zu sehen?

Ich habe versucht, Indexes_v8L erneut zu erstellen, aber es werden dieselben Graphen angezeigt. Ich glaube nicht, dass es richtig ist.

http://www.forexltd.ru/ru/study/dollarindex/

http://www.spekulant.ru/archive/Indeks_dollara_rasschitat_ili_ugadat.html

Dateien:
 
IgorM:

Danke, ich habe auch https://www.mql5.com/ru/forum/114579 und https://www.mql5.com/ru/forum/109249 gefunden, was für den Moment reicht ))
 

Ich werde versuchen, meine Vorstellung von der Indexkonstruktion zu skizzieren. Ich bezweifle jedoch, dass es sich um einen Index handelt, sondern um etwas, das diesem Konzept sehr nahe kommt.

Diese Frage taucht regelmäßig in einem Forum auf. Ich werde versuchen, eine Annäherung an diese Frage unter dem Gesichtspunkt der statistischen Prüfung von Hypothesen darzulegen.

Nehmen wir also die Daten vom 28.06.2010

EURUSD(Eröffnung=1,23781, Schluss=1,22803, Delta=0,00978)

Mit anderen Worten: EURUSD ist an einem Tag um 978 Punkte gestiegen.

(Symbol (1) - Wachstum, (-1) - Rückgang, (0) - unverändert)

Bilden Sie eine vollständige Gruppe von Hypothesen (H)

H0: EUR=0 USD=0 (unverändert)

H1: EUR=0 USD=1 (EUR hat sich nicht verändert, USD ist gestiegen, usw.)

N2: EUR=0 USD=-1

N3: EUR=1 USD=0

N4: EUR=1 USD=1

N5: EUR=1 USD=-1

N6: EUR=-1 USD=0

N7: EUR=1 USD=1

N8: EUR=-1 USD=-1

Da der Wechselkurs gestiegen ist, können wir einige der Hypothesen verwerfen, und die Hypothesen bleiben bestehen

N3: EUR=1 USD=0

H4: EUR=1 USD=1 (beide stiegen, aber der USD stieg weniger)

N5: EUR=1 USD=-1

H8: EUR=1 USD=-1 (beide fallen, aber der Dollar fällt schneller)

Bleiben wir im zweidimensionalen Raum des EURUSD, können wir keiner dieser 4 Hypothesen den Vorzug geben, sondern müssen unter andere Wechselkurse analysieren. Sobald wir uns jedoch in den N-dimensionalen Raum begeben, wird die Hypothese komplexer, und wir sollten sie nicht vergessen.

Wenn wir N Währungen nehmen, sieht H wie folgt aus

N0: EUR=0 USD=0 JPY=0 GBP=0 GHF=0 AUD=0 .....

N1: EUR=0 USD=0 JPY=0 GBP=0 GHF=0 AUD=1 .....

usw.

Die Lösung eines Problems - das Testen der Hypothese Н0 gegen die Hypothese Н15 - stößt auf mathematische Schwierigkeiten (ich bin gescheitert), in der Statistik nennt man das einen komplexen gegen einen komplexen (Multiple-Choice-)Hypothesentest. In einem der Bücher bin ich auf die folgenden Empfehlungen gestoßen. Versuchen Sie, die einfache Hypothese mit der komplexen Hypothese zu vergleichen. Das ist nicht immer möglich, aber in unserem Fall funktioniert es.

D.h. wir müssen die einfache Hypothese überprüfen

H0: EUR=1

gegen die komplexe Hypothese

N1: USD=0 JPY=0 GBP=0 GHF=0 AUD=0.....

In dieser Formulierung ist es möglich zu lösen, es ist notwendig, Fehlerwahrscheinlichkeiten ersten und zweiten Typs festzulegen und ein Kriterium zu wählen (maximale Wahrscheinlichkeit, idealer Beobachter...). Und mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit wird die Hypothese H0 angenommen oder abgelehnt, und zwar für alle Währungen.

Was haben wir davon?

Im Grunde gibt es nicht viel, wir können tatsächlich feststellen, dass die Bewegung fällig ist, sagen wir, am Montag AUD und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, nicht sehr hoch. Andere Hypothesen haben eine noch geringere Wahrscheinlichkeit. Wir können nur vermuten, dass sich der Rückgang des AUD fortsetzen wird - manchmal funktioniert das, manchmal nicht, am Dienstag hat es funktioniert (vielleicht auch nicht).

Meiner Meinung nach ergibt dies eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit für ein Handelsergebnis, nicht 0,5, aber es ist etwas besser als nichts (0,5 ist die Spanne).

Antwort an den Verfasser des Threads über die Absurdität der Analyse von Mehrfachwährungen und die Konstruktion von Indizes. Ich möchte sagen, dass ich hier nichts Falsches oder Lächerliches sehe. Sie hat ihre Berechtigung, und wenn dieser Ansatz auch nur den geringsten Vorteil bringt, sollte man ihn anwenden. Der oben beschriebene Ansatz zur Analyse von Mehrfachwährungen ist nicht der einzige, es gibt viele davon ... und sie alle abzulehnen ist ein wenig anmaßend ...