[Archiv!] Reine Mathematik, Physik, Chemie usw.: Gehirntrainingsprobleme, die in keiner Weise mit dem Handel zusammenhängen - Seite 387
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Er hatte nicht Mt4 und MQL...Und das Forum.
;)
...
Lassen Sie mich mit Ihrer Erlaubnis einen kleinen Zwischenruf machen. Die Berechnung des Hurst-Index ist von Schirjajew gut beschrieben, und aus künstlerischer Sicht hat er sich nicht mit dem "Nil" als solchem befasst, sondern mit den Nebenflüssen des Nils (Inkrementen, d. h. dem, was den Prozess namens "Nil" bildet). Worauf wollte ich hinaus? Ach, egal - das ist eine lyrische Abschweifung im Allgemeinen.
Die Berechnung des Hearst-Exponenten nach der Spread-Methode ist sinnlos, da sie sehr grob ist und die Schätzung eine sehr große Verzerrung aufweist (etwa 20-30 % Fehler - ganz einfach). Es gibt zwei gute Methoden:
Lassen Sie mich, wenn Sie gestatten, einen kleinen Zwischenruf machen. Die Berechnung des Hurst-Index ist von Schirjajew gut beschrieben, und aus künstlerischer Sicht hat er sich nicht mit dem "Nil" als solchem beschäftigt, sondern mit den Nebenflüssen des Nils (Inkrementen, d. h. dem, was den Prozess namens Nil bildet). Worauf wollte ich hinaus? Ach, egal - das ist eine lyrische Abschweifung im Allgemeinen.
Die Berechnung des Hearst-Exponenten nach der Spread-Methode ist sinnlos, da sie sehr grob ist und die Schätzung eine sehr große Verzerrung aufweist (etwa 20-30 % Fehler - ganz einfach). Es gibt zwei gute Methoden:
Haben Sie diese Methoden selbst ausprobiert, haben sie etwas gebracht? Besonders interessant ist natürlich, was vor Ort funktioniert.
Ich beschäftige mich schon seit langem mit der Fraktalanalyse und habe vieles ausprobiert. Leider hat ein Virus den größten Teil des Materials zerstört, aber ich habe aufgehört, mich darüber aufzuregen. Eines Tages werde ich mich zusammenreißen - und die wertvollsten Errungenschaften wiederholen :o) Die Methode von Wittle habe ich sogar in MathCAD konvertiert, und die Wavelet-basierte Methode ist in MathLab implementiert, wo ich sie studiert habe.
Nur, warum brauchen Sie diesen Indikator? Sie hat eine sehr vage prognostische Eigenschaft (). Das heißt, selbst der errechnete exakte Wert von 0,8 (sogar mit dem Konfidenzintervall) sagt nichts über die "Tendenz" aus, die andauern wird, und wie viele Zählungen dieser Zustand gleich bleiben wird, und beantwortet nicht die Hauptfrage - wohin sich der Trend bewegen wird. Außerdem zeigt dieser anhand historischer Reihen berechnete Indikator nur "die Neigung" an, und selbst ein Prozess mit Tendenz kann sich tatsächlich anders verhalten als erwartet (es wird einfach passieren) und, was am enttäuschendsten ist, "kann nicht gefälscht werden".
Für eine aussagekräftige Schätzung wird die Wahrscheinlichkeit benötigt, und das bedeutet, dass wir das Zitat als ein Multifraktal betrachten und ein "Singularitätsspektrum" erstellen sollten.
Und eine ganz unangenehme Eigenschaft ist die - im wahrsten Sinne des Wortes - "katastrophale" Abhängigkeit von der Stichprobenlänge.
Schließlich ist es Hurst, der sich regelmäßig im Forum herumtreibt. Vielleicht kann mir jemand erklären, welchen prädiktiven Wert sie hat?
in der Tat - keine. Haben Sie es bekommen? :о) Aber es ist nützlich für die Modellierung von Prozessen.
ADDENDUM: Der einzige praktische Wert, der schwer zu automatisieren ist, ist die Analyse der Form des Graphen in log-log Koordinaten. Sie können klar erkennen, welcher Teil der Reihe einem Potenzgesetz entspricht, und Sie können "formell" einen Wert für die "Speicherlänge" eingeben. Und das ist wertvoll. Andernfalls fangen sie an, Regressionen zu zählen, und das oft an Stellen, an denen es keinen Sinn macht(manchmal entspricht das Verhalten der Inkremente nicht dem Potenzgesetz, z. B. bei Forex).
Farnsworth:
Und eine ganz unangenehme Eigenschaft ist die buchstäblich "katastrophale" Abhängigkeit von der Stichprobenlänge.
Ja, die Definition der Stichprobenlänge scheint bei der überwiegenden Mehrheit der Ansätze der entscheidende Punkt zu sein.
Multifraktale - hmmm. Vielleicht scheint es einen Hinweis darauf zu geben, dass dieses Konzept angemessener ist, ebenso wie die Autorität von Mandelbrot.
Ja, die Definition der Stichprobenlänge scheint bei der überwiegenden Mehrheit der Ansätze der entscheidende Punkt zu sein.
Multifraktale - hmmm. Vielleicht gibt es einen Hinweis darauf, dass dieses Konzept angemessener ist, ebenso wie die Autorität von Mandelbrot.
Verdammt noch mal, dieser Hurst kriecht regelmäßig im Forum herum. Vielleicht kann mir jemand erklären, welchen prädiktiven Wert sie hat?
=0,5 zufälliges Umherschweifen im Rauschen.
<0,5 ist noch schlimmer - das Rauschen wandert willkürlich :)
>0,5 gibt es Hoffnung für den Speicher...
>0,79 ist natürlich
Um ehrlich zu sein - ich verstehe nicht, was Sie tun, und was ist der Sinn des Ganzen?