ICH BITTE UM DIE MITARBEIT EINES HÄNDLERS-PROGRAMMIERERS - Seite 12
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https://www.mql5.com/ru/articles/1530
Ich danke Ihnen! Interessant. Ich werde auch Ihre anderen Artikel lesen.
Эта система дает прибыль и на других парах. Но там меняется параметр N для входа (один из 2 параметров) и значение тейка и стопа. Это думаю понятно, так как волатильность пар разная. Что хорошо для евро/доллар, то ужасно для фунт/йена.
Поэтому не могу протестировать все пары с общим значением N и общим значением тейка и профита. Для каждой пары они будут свои.
Wer hat etwas von gemeinsamen Werten für alle Paare gesagt? Lassen Sie verschiedene Parameter für jeden einzelnen, Sie können sie unabhängig voneinander testen. Die Hauptsache ist, dass alles in ein einziges Systemkonzept passt. Vielleicht brauchen wir gar keine Filter.
Mit meiner ausdrücklichen Analyse wollte ich Ihnen zeigen, dass es auch das Problem der Systembewertung gibt, die keineswegs einfach ist. Aber man kann auch damit umgehen, wenn man einfallsreich ist, selbst wenn man 20 Jahre lang keine Vorgeschichte hat.
...und Ihre anderen Artikel.
Ach ja, wie konnte ich nur meine fliegenden Sandwiches vergessen...
Программист у меня на работе не является трейдером.Поэтому писал предложение для трейдера, так как
нам обоим было бы полезно сотрудничество. Он мог в ТС внести те идеи или открыть мне глаза на то,
на что я не обратил внимание.
Oh, das hätten Sie gleich sagen sollen: Ich suche eine erfahrene Person, die sich bereit erklärt, kostenlos zu prüfen, ob meine Ideen funktionieren oder Unsinn sind. Zur Belohnung biete ich die Idee selbst an, für den Fall, dass sie sich nicht als Unsinn herausstellt.
Fragen entfernt, danke:)
А, ну тогда так сразу и надо было: ищу опытного человека, который за бесплатно согласится проверить, работают мои идеи или это чушь. В качестве вознаграждения предлагаю саму идею в случае, если она окажется не бредом.
+1
Lesen Sie, was oben geschrieben steht. Wenn Sie es nicht gelesen haben, wiederhole ich es. 1. Ich kann hier nichts Brillantes erkennen. Es ist genau wie bei der Suche von L. Williams
für Muster mit positiven Erwartungen. Er hat eine Menge davon. Je nach Situation wird das eine oder das andere angewendet.
Ich habe nur ein Beispiel für ein einfaches System genannt. Ich habe nicht nur einen. Und alle Systeme haben Ideen
wie man sie sonst noch verbessern kann. Da ich dieses Jahr in den Ruhestand getreten bin (ich bin 32 Jahre alt)), habe ich beschlossen, eine ausführlichere
diese Ideen zu verwirklichen.
Ich bin jetzt in meinen Dreißigern,
Es ist die richtige Zeit zum Träumen.
Von fernen Welten, von magischen Gaben,
Dass sie mir eines Tages zu Füßen fallen werden.
Вот мне и стало за тридцать,
Самое время мечтать.
О далеких мирах, О волшебных дарах,
Что когда-нибудь под ноги мне упадут.
Alles Gute zum Jahrestag! :))))
Кто говорил об общих значениях для всех пар? Для каждой пусть будут свои параметры, тестировать их можно независимо. Главное, чтобы все это укладывалось в единую концепцию системы. Может, и фильтров не надо будет никаких.
Мой экспресс-анализ был предназначен для того, чтобы показать Вам, что существует еще и проблема оценки системы, которая совсем непроста. Но и с ней можно справиться, если проявить изобретательность, даже если у Вас нет истории за 20 лет.
Es geht also um Folgendes. Ich verstehe weniger davon als Sie. Aber ich versuche, es zu verstehen). So wie ich es im Moment verstehe. Jedes System.
Es hat Eingänge und Ausgänge. Ich habe irgendwo gelesen, dass es besser ist, beides getrennt zu studieren. Die beste Art, die Eingaben zu betrachten, ist, wie ich schrieb
oben, nur durch Schließen nach N Takten... die Ausgaben sind komplizierter. Es gibt keine Standardprüfung. Bei diesem TS ist der Ausgang nicht das Anzeigesignal
aber Wert von TP und SL. Bei solchen Leistungen ist es sinnlos, das System 20 Jahre lang zu testen...das scheint mir sinnlos... weil die Volatilität
des gleichen Paares vor 20 Jahren und heute ist sehr unterschiedlich. Ja, wenn derselbe Take und Stopp im Testgerät Rentabilität zeigt
für 1, 6 oder 20 Jahre ist gut. Aber es scheint mir besser zu sein, nur auf der Grundlage von Einnahmen und Gewinnen auszusteigen.
Andernfalls ist es besser, die Ergebnisse 20 Jahre lang zu testen, z. B. auf der Grundlage des ATR-Indikators. Weniger Volatilität - niedrigere Stops und
und vice versa. Auch dies ist Sache des Programmierers.
Ihre Meinung?
Scheint zu stimmen, ATR scheint fast ein Standard für solche Dinge zu sein. Die Volatilität kann aber auch auf andere Weise gemessen werden. In meinem System das Problem der Auswahl der richtigen Haltestelle zu, so dass ich mich frage, was zu wählen.
...Входы лучше всего смотреть, как написал выше, просто закрытием через N баров...с выходами сложнее. Стандартной проверки нет. ...
Inputs lassen sich besser statistisch untersuchen, wenn der Output zufällig ist. Ausgaben sind das Gegenteil - zusammen mit zufälligen Eingaben.
Ich rate dazu, die Anzahl der "linkshändigen" Parameter auf ein Minimum zu beschränken.
schauen sie also audnzd an thanksgiving, legen sie einen umschlag auf die minutengafik und rechnen sie aus, wie viel sie verdienen könnten...
dimeon, bitte erläutern Sie das. Welcher Zeitraum "Antilope" ist wünschenswert, was ist besser, was ist die prozentuale Abweichung, was sind dieoptimalen Ein- und Ausstiegsbedingungen Ihrer Meinung nach? Und ich habe verstanden, dass die Prozentsätze jährlich sind?