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Übrigens ist das Gleichgewicht der Logik zwischen den Indikatoren und dem Expert Advisor sehr wichtig für das Verständnis der TA.
Wenn wir davon ausgehen, dass TA die Analyse ist und Indikatoren die Werkzeuge der Analyse sind, wie ein Lineal oder ein Thermometer, dann ist es klar, dass sie selbst keine Entscheidungen treffen können - sie messen nur. Sie tauschen kein Thermometer aus, um neue Stiefel zu kaufen, und Procruste ist kein Verrückter, weil sein Analysewerkzeug (Box) so gemessen hat.
D.h. Sie können TA und TS, Analyse und Entscheidungsfindung klar trennen. Daher erscheint die Unterteilung in Indikatoren und Experten in MTS logisch. Aber in der Praxis ...)) haben wir, was wir haben. Jemand, wie Kositsyn, überträgt die Logik von Indizes in Expert Advisors, jemand, wie Ihr Händler, geht ins andere Extrem - fassen Sie meine Analyse nicht mit den Pfoten an! - Alles für den Truthahn.
Ja, Peter, alles genau das, was ich dir schreiben wollte. Rein ideologisch, die Pute zeigt an und der Berater trifft die Entscheidungen. Aber ich denke, in Wirklichkeit ist es eine Frage des Glaubens, und das einzige wirkliche Kriterium ist, wie schnell die Entscheidung im aktuellen Moment berechnet wird.
Ich selbst habe einen Truthahn, der alles trägt, auch wenn es ideologisch falsch ist. Schon jetzt kann ich die Leistung dessen, was ein EA werden soll, ohne EA und ohne ihn zu testen, testen :)
Es ist so eine merkwürdige Entwicklung: Ich habe aus Prinzip nie einen Optimierer benutzt (ich versuche, jede externe Parametrisierung abzulehnen). Jetzt habe ich auch das Testgerät abgelehnt (es wird sowieso nicht funktionieren). Ich stecke fast alle meine Bemühungen in die Fehlersuche bei den Indulatoren und verwende das, was übrig bleibt, für die Expert Advisors.
P.S. Übrigens, zusammen mit dem neuen Konzept ("Glaube") der Penta-Entwickler ist die ideologische Abgrenzung zwischen einem Induktor und einem EA ziemlich schwer fassbar geworden. Ich sage nicht, dass das etwas Schlechtes ist. Nur müssen sich besonders prinzipientreue Genossinnen und Genossen daran gewöhnen.
Ja, Peter, das ist genau das, was ich dir schreiben wollte. Rein ideologisch gesehen, zeigt die Pute an, und der Stadtrat trifft die Entscheidungen. Aber ich denke, in Wirklichkeit ist es eine Frage des Glaubens, und das einzige wirkliche Kriterium ist, wie schnell die Entscheidung im aktuellen Moment berechnet wird.
Ich selbst habe einen Truthahn, der alles trägt, auch wenn es ideologisch falsch ist. Ich kann die Leistung dessen, was ein EA werden soll, auch ohne EA und ohne ihn zu testen, testen :)
Aha. Das Testen am Tester vorbei ist ein weiteres "Pro" für die Indikatorschale. // es scheint kein Zufall zu sein - wie ich sehe, sind wir nicht die Einzigen, die zu diesem Schluss kommen...))
Aber lassen Sie mich das Thema TA näher erläutern. Es scheint, dass wir uns endlich darauf geeinigt haben (hurra!)), dass TA in erster Linie Analyse ist und es nicht ganz richtig ist, ihm andere Funktionen zu geben, wie z.B. Vorhersage. Die Hauptfunktion (für mich ist es die einzige... fast))) - ist eine Analyse der Marktsituation oder, um dem Kern meines mysteriösen))) Ansatzes näher zu kommen, des Kontextes. D.h. die Differenz zwischen zwei MACDs, die z.B. einen bestimmten Wert übersteigt, ist kein Signal für eine Handelsoperation, sondern zeigt nur an, dass der Mikrokontext des Marktes so ist, dass wir eine Bewegung innerhalb der MACD-Methode haben. Es gibt viele Empfehlungen (Signale), wie man mit dem MACD handeln kann, aber sie sind alle nutzlos, da sie von dem Kontext, der aus einer Reihe dieser Mikrokontexte besteht, losgelöst sind. All diese Empfehlungen erinnern mich an die kranke Logik von Procruste (er ist so anhänglich!)) - Der Versuch, eine beliebige Situation in die eigene zu pressen, begrenzt durch die Dimensionen der Schachtel des Verständnisses.
Andererseits ist der Versuch, BP "allgemein", "vom Mars aus" zu betrachten, ebenfalls zum Scheitern verurteilt - die statistischen Studien über CR mit zeitlicher Rahmung (die, denen ich begegnet bin und die ich selbst kenne) überzeugen mich davon. Merkwürdigerweise gilt auch hier die Analogie zur Logik dieses schwärmerischen Pedanten. Es ist, als ob dieser Verrückte die Größe der Hütte auf der Grundlage der durchschnittlichen Körpergröße des Homo sapiens festgelegt hätte. Leider ist es unmöglich, dies zu tun, ohne das Handelskonto zu beschädigen.
Im Prinzip ist der Ansatz, den ich verwende, nicht neu - die gleichen Kagi, Renko, etc. stammen aus dem gleichen Thread. Ich habe lediglich versucht, eine mehr oder weniger umfassende Analyse der auf diese Weise entstandenen CD zu erstellen. Eine Analyse, die zuverlässigere praktische Schlussfolgerungen zulässt. Wie können Sie sicher sein, dass die Qualität der Analyse höher ist als bei der Analyse über den Zeitrahmen? Nun, erstens, weil alle BP-Analysen zu nichts führen - es ist unwahrscheinlich, dass es schlimmer wird, und zweitens, weil die allgemeinsten Annahmen über die Preisbildung, die Art der Preisbewegung, nicht stimmen. Ein wenig mehr Details. Ich bezweifle, dass jemand, der bei klarem Verstand ist, behaupten würde, auf der Grundlage einer CR-Analyse eine Grimasse von Bernanke, eine wichtige Fondsentscheidung oder schließlich einen Terroranschlag vorhersagen zu können (oder nach einem Weg zu suchen). Die Apotheke ist, wie A.A. Venediktov in solchen Fällen sagt, gleich um die Ecke. Es ist ganz offensichtlich (nach diesem Forum zu urteilen, eher das Gegenteil!), dass die einzige Chance für einen kleinen Marktteilnehmer, Geld zu verdienen, darin besteht, den von den Market-Makern geschaffenen Kontext einschätzen zu können (ich beziehe mich hier nicht auf die eng gefasste Funktion der technischen Korridorpflege, sondern wörtlich auf das "Market-Making". Und betrachten Sie die Majors nicht als Feind! Sie sind Verbündete. Wir sind der Pilotfisch bei den Haien. Und wir gehen nicht mit einem Granatwerfer einkaufen.)) Und nachdem wir den Kontext definiert haben, der uns freundlicherweise von den Finanzprofis zur Verfügung gestellt wurde, handeln wir danach. Und interessanterweise können wir durch die Einbettung der CD in den Mikrokontext die bestehenden TA-Methoden viel genauer anwenden - um den Gesamtzusammenhang zu einem Zeitpunkt zu erkennen, an dem der Zug noch nicht abgefahren ist. Aber warum zum Teufel sollte ich Balken für Balken auf einem engen Markt filtern, der nicht geeignet ist, um einen vernünftigen Handel zu machen? Was springt für mich dabei heraus? Gott weiß, wie lange diese "Engstirnigkeit" anhalten wird. (Nur um die Statistik zu verderben! Ich werde Ihre Behauptungen nicht akzeptieren - na und, sie wurden vergewaltigt. Sie sind selbst schuld.)
Ich entschuldige mich für die Verwirrung - ich habe mich noch nicht ganz erholt. Ich werde versuchen, es so zu formulieren:
Gegenstand der Analyse. Diese CD wird durch die Kombination von Zeitrahmen-Balken oder Ticks zu Clustern nach bestimmten, für den praktischen Handel wichtigen Kriterien erstellt. Zum Beispiel durch die Volatilität. Aber nicht unbedingt. Jedes Modell, mit dem sich Gewinne erzielen lassen. Und die tatsächliche Möglichkeit, von diesem Cluster zu profitieren, ist für die Aufschlüsselung nach Mikrokontext überhaupt nicht wichtig. Allein durch die Geschichte - so sind die Dinge nun einmal - gab es hier eine Gelegenheit zu profitieren. Die wirkliche Chance ergibt sich, wenn Sie eine Reihe dieser Cluster, Kontextrahmen... was auch immer. Ich habe keine festgelegte Terminologie. Wie auch immer, ich habe es verstanden.
Analysemethoden. Die Methoden sind im Grunde alle gleich. ("Was ist mit den Widdern, haben Sie das Tor ausgetauscht? - Die Tore sind alt - die Böcke sind neu."))
Ziel. Nun, hier ist alles klar. Um hier alle durcheinander zu bringen. ))))
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Ja. Es ist immer noch "Kuddelmuddel statt Musik". Ich werde es nicht umschreiben. Und das war's für heute.
Ich habe meinen letzten Beitrag noch einmal gelesen, und dabei ist mir etwas eingefallen:
- Erklären Sie, mon cher, Ihren Kameraden, was hier vor sich geht.
Es ist, als wäre der alte Mann explodiert.
- Die ultimative Errungenschaft des Neutronen-Megaloplasmas! - verkündete er. - Der Feldrotor ordnet sich wie eine Divergenz entlang des Spins und verwandelt dort, nach innen, die Materie der Frage in elektrische Geister, aus denen die Synekdoche der Antwort entsteht...
Kurz gesagt, man muss die Zeilen selbst zeichnen. Sonst wächst den Ohren Wolle...
Svinozavr писал(а) >>
Der Hauptfi (für mich so und nur... fast))) - ist die Analyse einer Marktsituation oder, um meinen mysteriösen))) Ansatz auf den Punkt zu bringen, der Kontext. D.h. die Differenz zwischen zwei MAs für einen bestimmten Wert ist beispielsweise kein Signal für eine Handelsoperation, sondern zeigt lediglich an, dass der Mikrokontext des Marktes so ist, dass wir eine gewisse Bewegung innerhalb der MACD-Methode haben...
Ich glaube, das ist ein Trick.
Das Erkennen der Marktbedingungen führt unweigerlich zum Handeln oder Nichthandeln ;), es gibt also eine Vorhersage. Vielleicht ist es keine Vorhersage, sondern eine Erinnerung. Für die meisten Menschen ist das eine Vorhersage.
;)
Und die Vorhersage von Bens "Helikoptermann"-Grimassen sollte wirklich nicht sein, Schwankungen zählen nicht.
Der Kontext ist gewissermaßen intuitiv kontextualisiert....
Ich habe Ihre Ironie und Ihre Argumentation zur Zeitrahmenanalyse nicht ganz verstanden.
Können Sie das klären?
Gegenstand der Analyse. Dies ist eine CR, die durch das Zusammenfassen von zeitlich gerahmten Balken oder Ticks zu Clustern nach bestimmten, für den praktischen Handel wichtigen Kriterien entsteht. Zum Beispiel durch die Volatilität. Aber nicht unbedingt. Jedes Modell, mit dem sich Gewinne erzielen lassen. Und die tatsächliche Möglichkeit, von diesem Cluster zu profitieren, ist für die Aufschlüsselung nach Mikrokontext überhaupt nicht wichtig. Allein durch die Geschichte - so sind die Dinge nun einmal - gab es hier eine Gelegenheit zu profitieren. Die wirkliche Chance ergibt sich, wenn Sie eine Reihe dieser Cluster, Kontextrahmen... was auch immer. Ich habe keine festgelegte Terminologie. Kurz gesagt, ich verstehe.
Die Methoden der Analyse. Die Methoden sind im Grunde alle gleich. ("Was ist mit den Widdern, haben Sie das Tor ausgetauscht? - Die Tore sind alt - die Böcke sind neu."))
Als ich mich zum Beispiel mit Zickzacklinien beschäftigte, wurde mir klar, dass es sich dabei im Wesentlichen um eine alternative Darstellung zu den üblichen Balken historischer Daten handelt. Und wenn Sie wollen, kann es in Form von, sagen wir..., dargestellt werden. äh ... Z-Barren :) . Aber wenn man dann MAPs auf sie anwendet (im Sinne der üblichen TA-Methoden) ... Deshalb habe ich die MAs verlassen, um sie hier zu treffen :) . Das ist natürlich ein Scherz ... es scheint :)
Übrigens gab es auch andere Versuche mit alternativen Darstellungen - hier fallen mir die Equi-Bars ein. Aber Zickzack (oder die Oszillatoren, die sie hervorbringen) erweitern natürlich die Zahl der möglichen Darstellungen ins Unermessliche. Bis hin zum totalen Chaos :).
Nun, warten wir die Fortsetzung ab, vielleicht habe ich das gar nicht gemeint.
Als ich mich zum Beispiel mit Zickzacklinien beschäftigte, wurde mir klar, dass es sich dabei im Wesentlichen um eine alternative Darstellung zu den üblichen Balken historischer Daten handelt. Und wenn Sie wollen, kann es in Form von, sagen wir..., dargestellt werden. äh ... Z-Barren :) . Aber wenn man dann MAPs auf sie anwendet (im Sinne der üblichen TA-Methoden) ... War es zu dem Zweck, dass ich die MAs verlasse, um sie hier zu treffen :) . Das ist natürlich ein Scherz ... es scheint :)
Übrigens gab es auch andere Versuche mit alternativen Darstellungen - hier fallen mir die Equi-Bars ein. Aber Zickzack und äquivalente Oszillatoren erweitern natürlich die Zahl der möglichen Darstellungen ins Unermessliche. Bis hin zu einem völligen Durcheinander :).
Aber warten wir die Fortsetzung ab, vielleicht ist das gar nicht das, was ich meine.
Warum Zickzack-Oszillatoren usw.? Es geht um die Quantifizierung/Diskretisierung von Preisen. Da wir drei Messungen haben (Preis, Zeit und Volumen), kann es drei Hauptquantisierungen geben - Preis, Zeit und Volumen. Der Rest sind ihre Änderungen. Die häufigste ist die nach Zeit. Kagi, Renko, ZZ nach Preis. Äquivolumen nach Volumen. Die Modifikationen können natürlich unterschiedlich sein und werden auf verschiedene Quantisierungsgrenzen reduziert, wobei bestimmte integrale Merkmale auf der Anzeige erhalten bleiben.
Im Allgemeinen wird jede Quantisierung verwendet, um das Volumen der übertragenen und analysierten Informationen bei minimalem Verlust wichtiger Daten zu reduzieren. Die Quantisierung ist nicht verpflichtet, nützliche Informationen auszuwählen, da sie für jede Handelsmethode unterschiedlich ist. Kurz gesagt, meiner Meinung nach geht es bei der Quantisierung vor allem darum, die benötigten Informationen nicht zu verlieren, und der Rest ist unwichtig, wenn man detailliertere Informationen erhalten kann (z. B. durch Verringerung des Zeitrahmens). Dennoch führt der TC die notwendigen Berechnungen durch und wählt die für die Entscheidungsfindung erforderlichen Informationen aus.
Warum Zick-Zack-Oszillatoren usw.? Es handelt sich um eine Preisquantisierung. Da wir drei Messgrößen haben (Preis, Zeit und Volumen), kann es drei grundlegende Quantifizierungen geben - Preis, Zeit und Volumen. Der Rest sind ihre Änderungen.
Wir gehen also von einem zum anderen und quantifizieren entweder den Preis oder die Zeit.
Ist es angebracht, hier an ein festgefahrenes Gespräch zu erinnern? - Aber Selbstähnlichkeit im Kontext eines beliebigen Zeitrahmens zu haben, wäre optimistisch.
;)
Svinozavr писал(а) >> Существуют куча рекомендаций (т.н. сигналов), как торговать по MACD, но они все ни к черту не годятся, т.к. оторваны от контекста, образованного рядом из этих микроконтекстных состояний.
Ja, völlig über den Tisch gezogen. Und selbst diese Reihe von Mikrokontexten stellt nicht unbedingt den vollständigen Kontext für eine Handelsentscheidung dar.
Vor etwa anderthalb Jahren habe ich mir einige Gedanken gemacht und sogar versucht, sie in einem Artikel zu formulieren. Die Hauptfrage war: Was machen wir hier, analysieren wir MACD-Signale (oder etwas anderes) oder sogar mehrere Indikatoren? Wir haben das Vorzeichen der Differenz zwischen zwei Balken berechnet und können sehen, dass der Indikator darauf hindeutet, dass wir nach oben handeln könnten. Aber wir sind schlau: Wir wechseln zu einer höheren TF und tun dasselbe. Und wieder erhalten wir die Bestätigung eines Hinweises, sich zu öffnen. Danach erhalten wir ein paar weitere Bestätigungen auf dem RSI in der gleichen TF, und jetzt sind wir sicher, dass wir einsteigen können. Wir gehen rein und erleiden einen Verlust. Aber was ist der Grund dafür? Das habe ich versucht herauszufinden, bin aber nicht fündig geworden.
Gegenstand der Analyse. Dies ist die CD, die man erhält, indem man zeitlich begrenzte Balken oder Ticks nach bestimmten, für den praktischen Handel sinnvollen Kriterien zu Clustern zusammenfasst. Zum Beispiel durch die Volatilität. Aber nicht unbedingt. Jedes Modell, mit dem sich Gewinne erzielen lassen. Und die tatsächliche Möglichkeit, von diesem Cluster zu profitieren, ist für die Aufschlüsselung nach Mikrokontext überhaupt nicht wichtig. Allein durch die Geschichte - so sind die Dinge nun einmal - gab es hier eine Gelegenheit zu profitieren. Die wirkliche Chance ergibt sich, wenn Sie eine Reihe dieser Cluster, Kontextrahmen... was auch immer.
Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Und es gibt etwas, das fast fertig ist, um veröffentlicht zu werden. Aber lassen Sie mich sehen, was Sie sich ausgedacht haben. Vielleicht muss ich es nicht veröffentlichen.
Ich bezweifle, dass jemand, der bei klarem Verstand ist, behaupten würde, er könne anhand einer CD-Analyse eine Bernanke-Fratze, eine wichtige Fondsentscheidung oder schließlich einen Terroranschlag vorhersagen (oder er sucht nach einem Weg). Die Apotheke ist, wie A.A. Venediktov in solchen Fällen sagt, gleich um die Ecke.
Ja, ja, das stimmt, ich gehe genau in diese Drogerie. Ich bin noch nicht geheilt. Der Arzt schreibt mir immer wieder Rezepte aus, aber ich gehe ab und zu hin. Dort treffe ich auch einige meiner einheimischen Kollegen (siehe diesen Thread; diese Hooligans verletzen das Behandlungsregime, es ist Zeit, sie in eine Anstalt zu stecken). Ich habe mir sogar an einem Fenster ins Ohr geflüstert, dass Sie auch die Apotheke besuchen. Und sie sagten mir Folgendes: "Was für ein Heilmittel haben wir ihm gegeben... "Ja, er hat einen formellen Kurs gemacht, als wäre er gesund, fit für die Armee, fit für den Dienst. In Wirklichkeit ist er genau wie Sie. Er tut immer noch dieselben Dinge wie vorher, er weiß es nur nicht."
Na gut, Spaß beiseite. Ich werde nicht raten, in welche Richtung Benya furzen wird, aber das muss ich auch nicht. Wo auch immer er hinfurzt - dem Markt ist es egal, und er wird es trotzdem auf seine Weise tun (Beispiele gibt es zuhauf: zum Terroranschlag von 09/11 hat Masterforex es überzeugend vorgemacht). Oder Ben kann einfach nirgendwo anders hin und ist gezwungen, dorthin zu furzen, wo ihm die Marktmacher ins Ohr sagen, dass er furzen soll. Aber in fast jedem Fall wird der Markt Benis Furzerei als Vorwand nehmen, um mit der Liquidität zu spielen.
Und dass es irgendwann zu einem Ereignis kommen wird, das einer Mikro-Panik in Dubai gleichkommt, weiß der Markt schon lange.
Peter, all Ihre komplizierten Überlegungen zu Kontexten, Ketten von Mikrokontexten, Clusterbildung nach Kriterien laufen letztlich immer noch auf einen kurzen Satz hinaus: "Du kannst da rein gehen" oder "auf dem Zaun sitzen bleiben". Damit stellen Sie eine kurzfristige Prognose auf, um es anders auszudrücken: "Die derzeitige Situation ist so, dass dieser Kontext statistisch gesehen eine Fortsetzung hat".
Der Hauptpunkt ist jedoch, dass diese Argumentation für einen reinen Martingal-Prozess und angesichts der Informationen nur über ihn selbst keinen Sinn ergibt, weil es keine Fortsetzung des Kontextes dafür gibt. In jedem beliebigen Moment kann sie plötzlich unterbrochen werden und in das Gegenteil oder in die Neutralität wechseln. Die Realität sieht jedoch anders aus: Für Sie, aufgrund Ihrer praktischen Erfahrung, setzt sich der Zusammenhang häufiger fort als er abbricht, d.h. der Prozess ist nicht martingal. Sie hat also ein Gedächtnis. Und Gedächtnis bedeutet wiederum, dass der Prozess zumindest manchmal Informationen darüber hat, was er als Nächstes kurzfristig tun wird.
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass jeder Händler, der den Markt seit langem systematisch schlägt - ob er es weiß oder nicht - immer noch Vorhersagen trifft und sich die nicht-martingale Natur des Marktes zunutze macht. (Für die Eingeborenen der Neobit-Insel möchte ich darauf hinweisen, dass Pastuchow auch davon ausgeht, dass der Markt kein Martingal ist. Es wäre höchst verdächtig, wenn ein Mechmath seine Dissertation über ein profitables Martingalspielsystem verteidigen würde).
Egal, wie du es drehst und wendest, Peter, du bist immer noch krank, auch wenn du eigentlich gesund bist.
P.S. Nehmen Sie meine letzte Passage nur als meine imho. Ich denke nicht ohne Fanatismus über Masterforex , aber ich respektiere es für einige seiner Gedanken.
Wir gehen also von einem zum anderen - wir quantifizieren den Preis und dann die Zeit.
Ist es angebracht, hier an ein festgefahrenes Gespräch zu erinnern? - Aber eine Selbstähnlichkeit im Zusammenhang mit einem beliebigen Zeitrahmen wäre optimistisch.
;)
Ich weiß nicht, ob es Ähnlichkeiten gibt, aber für mich besteht die Aufgabe des Handels darin, objektive Marktprozesse und ihre Entsprechung zu erkennen. Unter Prozess verstehe ich alles, was eine stabile Struktur hat. Zumindest ein erkennbarer Anfang und ein erkennbares Ende oder sogar getrennte Stufen/Phasen, die aufeinander folgen.