Weiterverfolgen - Seite 14
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Soweit ich Peter verstehe, ist bereits der Begriff des Kontexts mit der Vorhersage verknüpft. Implizit.
Peter, ich hoffe, ich trete Ihnen mit dieser Aussage nicht auf die Füße. Ich werde mich nicht auf ein Tauziehen darüber einlassen, ob wir vorhersagen (oder vorhersagen) oder nicht, daran bin ich nicht interessiert. Jeder Kontext ist jedoch zwangsläufig (!!!) mit einer Haltung verbunden, die zum Kauf, zum Verkauf oder zur Unentschlossenheit führt.
Nicht unbedingt. (1)
Und in diesem Sinne ist sie bereits eine implizite Vorhersage des weiteren Marktverhaltens.
Dem stimme ich zu.
Außerdem kann es in der nächsten Sekunde wieder rückgängig gemacht werden, auch wenn es erst eine Sekunde her ist. Stimmt's? Aber das ist der Grund, warum jeder TS untergeht, denn es ist ein Markt.
Lassen wir also diesen Vorhersagestreit, der uns sowieso nicht weiterbringt, einfach sein. Und auch die Frage der Vorhersage von Zusammenhängen, die bewusst tautologisch ist.
Ich möchte mich nicht auf Sie beziehen, wenn ich über Missverständnisse und Mythen über die TA spreche. Schreiben Sie das einfach als Epigraph für den Beitrag - es ist nicht für Yurixx. Okay? ))) Nur ein Scherz.
In der Tat ist es trotz seines scheinbaren "Geschwätzes" das Grundlegendste, was zu einer Menge von Missverständnissen und falschen Vorstellungen über TA führt. Was es ist und wofür es dient. Und funktioniert es?
Es gibt zum Beispiel eine weit verbreitete Meinung, dass die klassische TA veraltet ist und auf modernen Märkten nicht mehr eingesetzt werden kann, weil sie veraltet ist. Aber das ist nicht der Fall. Nicht in dem Sinne, dass er noch funktioniert, sondern in dem Sinne, dass er - der TA - nicht so funktioniert hat, wie man ihn "jetzt" zu nutzen versucht. Davon kann man sich leicht überzeugen: Es gibt ein Archiv mit Zitaten aus der Zeit, als noch niemand etwas über MA wusste, geschweige denn über deren Lösungen, Stochastic usw., die als Klassiker gelten. Es reicht aus, einen beliebigen Expert Advisor zu testen, der auf den klassischen Indikatoren basiert, und zu sehen, dass seine Ergebnisse so ähnlich sind, wie wenn wir den Test mit aktuellen Daten durchführen würden. Das, was diese "alten" Analyseinstrumente beschrieben, ist nämlich nicht vom Markt verschwunden. Wellen, Trends, Korrekturen - alles ist vorhanden. Die Divergenz der Verlangsamung war und ist immer noch zu erkennen. Und Mashka hat nicht plötzlich angefangen, als anders zu gelten.
Also, was ist es? Wozu brauchen wir so viel Forschung, Studien, Bücher usw., wenn das alles nicht funktioniert? Ist das alles ein riesiger Betrug? )))
Und das ist meiner Meinung nach die Sache. Wenn ein Händler damals diese klassischen Methoden anwandte, so tat er dies, wenn er glaubte, dass diese Anwendung der aktuellen Marktlage angemessen sei. Das heißt, der Kontext sei verdammt. Die Aussage (1), dass die Definition des Kontexts zwangsläufig bedeutet, dass man in eine bestimmte Richtung arbeitet oder nicht arbeitet, ist also nicht ganz richtig. Generell gilt: Entweder man wendet die TA-Technik an oder nicht. Sie wissen sehr gut, dass auf einem dünnen, trägen Markt die Ablenkungsmanöver oder andere geometrische Figuren wie "Kopf und Schultern" nicht funktionieren werden - der falsche Kontext. Aber auf einem flotten, feurigen, mit Liquidität überschwemmten Weg - ja. Und in welche Richtung - wir werden sehen.
Ja, alles sehr logisch. Es stellt sich heraus, dass der Kontext in Peters Verständnis die Hinweissignale des Induktors filtert. Genauer gesagt, sind der Kontext (K) und der Indikator (I) symmetrisch miteinander verbunden: S = K && I. Dabei ist S die endgültige Handelsentscheidung. S ist wahr, wenn und nur wenn K und AND wahr sind.
Oder gibt es noch einen Einwand gegen die Symmetrie?
Als Folgemaßnahme zur "Glättung von Spaltkanten/Abklingvorgängen".
Dies ist nicht die beste Lösung, die es gibt, da sie an den Zeitrahmen gekoppelt ist, aber im Vergleich zu herkömmlichen Ansätzen zur Anpassung über die Volatilität zeigt sie bessere Ergebnisse.
Ich möchte Sie an das Wesentliche erinnern. Die Aufgabe bestand darin, einen Filter zu entwickeln, der sofort auf einen Anstieg der Volatilität reagiert, aber gleichzeitig die Rauschschwankungen auf dem erreichten Niveau herausfiltert.
In der Code Base gibt es einen Indikator, der die Standardabweichung separat glättet. Ich habe sie mit Mods für Lautstärke und ATR ergänzt.
Eingabeparameter:
Quelle - Wahl der Quelle für die Volatilität. 0 - Volumen, 1 - tatsächlicher Bereich, 2 - Standardabweichung.
SourcePeriod - Zeitraum der Quellenglättung (Volumen, ATR) oder Stichprobe für st.dev.
FrontPeriod, BackPeriod sind Glättungsperioden für Flanken und Dämpfung. EMA-Algorithmus. Sowohl die Koeffizienten (0...1) als auch die üblichen Perioden können auf einmal eingestellt werden.
Sens - harte Schwellenwert-Empfindlichkeitsgrenze in pps oder in Ticks/Lots für Lautstärke.
Aufruf aus dem Code:
Ausgangspuffer (n).
0 - Quelle.
1 - seine geglättete EMA.
Schnappschuss. Von oben nach unten Volumen (Socrce=0), ATR (Socrce=1), St.Abweichung (Socrce=2). In allen Fällen erfolgt keine Frontglättung für die maximale Reaktion (FrontPeriod=1), sondern es wird eine Dämpfungsglättung für die Rauschfilterung verwendet (BackPeriod).
Svinozavr писал(а) >>
Im Allgemeinen geht es einfach darum, ob man die TA-Methode anwendet oder nicht. Sie wissen sehr gut, dass in einem dünnen, trägen Markt die gleichen Ablenkungsmanöver oder andere geometrische Figuren wie "Tor-Schultern" nicht funktionieren werden - nicht der richtige Kontext. Aber bei einem zügigen, feurigen, überschwappenden Liquiditätsfluss - ja. Und in welche Richtung - wir werden sehen.
Das Beispiel mit den Zahlen ist schlecht, denn es suggeriert, dass der Markt "schuld" daran ist, dass das Instrument (geometrische Zahlen) nicht funktioniert...
Es ist sinnvoll, andere Instrumente für diese Analysen zu entwickeln, die die Marktbewegung besser darstellen...
Nicht unbedingt. (1)
...
Und das ist meiner Meinung nach der springende Punkt. Wenn ein Händler damals diese klassischen Methoden anwandte, so tat er dies, wenn er der Meinung war, dass diese Anwendung der aktuellen Marktlage angemessen sei. Das heißt, der Kontext sei verdammt. Die Aussage (1), dass die Definition des Kontexts zwangsläufig bedeutet, dass man in eine bestimmte Richtung arbeitet oder nicht arbeitet, ist also nicht ganz richtig. Generell gilt: Entweder man wendet die TA-Technik an oder nicht. Sie wissen sehr gut, dass auf einem dünnen, trägen Markt die Ablenkungsmanöver oder andere geometrische Figuren wie "Kopf und Schultern" nicht funktionieren werden - der falsche Kontext. Aber auf einem flotten, feurigen, mit Liquidität überschwemmten Weg - ja. Und wir werden sehen, in welche Richtung.
Ich werde nicht darüber streiten, ob dies notwendig ist oder nicht. Das ist wirklich unwichtig. Ich scheine Ihren Begriff "Kontext" nur weiter zu verstehen als der Autor.
Nur um das zu sagen. Wenn Sie die TA-Technik nicht anwenden, weder diese noch eine andere, was tun Sie dann? Ich bin davon ausgegangen, dass ich unschlüssig bin. Wenn Sie andere Möglichkeiten haben - teilen Sie sie mit, es ist interessant.
PS "über Missverständnisse und Mythen über TA"
Bitte setzen Sie mich wieder auf die Liste der Anwärter für die Beseitigung von Mythen und Missverständnissen. Weil ich kein Snob bin (hoffe ich), nicht mit einem zu morbiden Ego belastet (glaube ich), nicht den Anspruch erheben, die absolute Wahrheit (per Definition) zu kennen, haben ein Zertifikat des Bestehens mekdkomissiya und gute Eigenschaften von Orten der Arbeit, und auch, weil ich denke, dass immer von Mythen und Missverständnisse das beste Heilmittel für Forex loszuwerden, glaube ich, dass ich, als ein Mann und ein Bürger, haben jedes Recht, auf der Liste wiederhergestellt werden.
Ich bin mit dem Statut des Forums einverstanden und verpflichte mich, es zu befolgen.
Ob Sie das müssen oder nicht, darüber will ich nicht streiten. Das ist wirklich irrelevant. Ich scheine Ihren Begriff "Kontext" nur weiter zu fassen als der Autor.
Das bitte - ich würde es als eine Ehre betrachten. (Ich werde bereits gedeutet. Das ist schön. >>)) Vielleicht bin ich aber auch nur ein wenig kurzatmig - ich muss gedeutet werden.))
Nur um das zu sagen. Wenn Sie die TA-Technik nicht anwenden, weder diese noch eine andere, was tun Sie dann? Ich bin davon ausgegangen, dass ich unschlüssig bin. Wenn Sie andere Möglichkeiten haben - teilen Sie sie mit, es ist interessant.
GUT. Ich bin unschlüssig. Das ist in Ordnung. Dann würde es sich anhören wie "entweder auf dem Zaun sitzen oder handeln". Aber es bedeutet NICHT generell "zum Kauf oder Verkauf angesetzt", der Kontext selbst gibt nicht unbedingt die Richtung des Handels vor. Genau das wollte ich betonen. So wie es aussieht, reicht der Konsens aus, um weiterhin dieselbe Sprache zu sprechen. Und was zum Teufel mit ihnen, die Nuancen)))
PS "über Missverständnisse und Mythen über TA"
Bitte setzen Sie mich wieder auf die Liste der Anwärter für die Beseitigung von Mythen und Missverständnissen. Weil ich nicht ein Snob (ich hoffe), nicht mit zu morbide ein Ego belastet (ich glaube, so), nicht behaupten, die ultimative Wahrheit (per Definition) zu kennen, haben ein Zertifikat des Bestehens mekdkomissiya und gute Eigenschaften von Orten der Arbeit, und auch, weil immer von Mythen und Irrtümern loszuwerden denken, das beste Heilmittel für Ex I, als ein Mann und ein Bürger, ich habe jedes Recht, auf der Liste wiederhergestellt werden.
Ich bin mit dem Statut des Forums einverstanden und verpflichte mich, es zu befolgen.
Bazinga!!!)) Ach, komm schon! Ich habe nur einen Scherz gemacht. Das habe ich sogar zum Spaß dazugeschrieben.
Ja, alles sehr logisch. Es stellt sich heraus, dass der Kontext in Peters Verständnis die Hinweissignale des Induktors filtert. Genauer gesagt, sind der Kontext (K) und der Indikator (I) symmetrisch miteinander verbunden: S = K && I. Dabei ist S die endgültige Handelsentscheidung. S ist wahr, wenn und nur wenn K und AND wahr sind.
Oder gibt es noch einen Einwand gegen die Symmetrie?
Mir scheint, es handelt sich um eine "Erfindung überflüssiger Wesenheiten" nach Ockham.
Wenn uns ein Indikator per Definition eine (oder zwei oder drei) Zahlen zur Beurteilung der Situation liefert, dann stellt diese Einheit - der Indikator - nur eine zu enge Sicht auf den Markt dar. In diesem Sinne ist es eine bewusste Täuschung, wenn Sie Ihre Handelsentscheidungen darauf stützen. Die Marktdominanz ändert sich, und der eine Indikator "lügt", während der andere "die Wahrheit sagt". Das liegt aber nur daran, dass keiner von ihnen die Marktlage richtig einschätzen kann.
Der Kontext ist ein weiter gefasster Begriff. Sie kann alle Informationen enthalten, die es ermöglichen, die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Auch FA-Daten. Die Frage ist nur, ob die Gesamtheit all dieser Analysemittel tatsächlich in der Lage ist, den Zustand des Marktes angemessen zu beschreiben. Deshalb habe ich die Frage der Parametrisierung der Marktbedingungen angesprochen. Es ist schade, dass niemand sie unterstützt hat. Außer dir, Alexey. Es ist beängstigend zu denken, was wäre, wenn niemand diese Parameter kennt. :-)
Buggahaha!!!)) Ach, komm schon! Ich habe nur einen Scherz gemacht. Ich habe es sogar als Scherz abgetan.
Das war ich auch. :-)))
Das Beispiel mit den Formen ist schlecht, weil es suggeriert, dass der Markt "schuld" daran ist, dass das Werkzeug (die Geometrie) nicht funktioniert...
Könnte ich so etwas angedeutet haben? Dann habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt, wenn Sie mich so verstanden haben. Natürlich nicht - nicht "schuldig". Es ist wirklich seltsam... Der Schuldige ist natürlich der unglückliche Analytiker, der versucht, den Geschmack mit dem Lineal zu messen.
Es ist sinnvoll, für diese Analysen andere Instrumente zu entwickeln, die die Marktbewegungen angemessener darstellen...
Ich stimme zu. Aber es wäre ein guter Anfang zu lernen, wie man die "alten" Methoden anwendet, meinen Sie nicht auch? Andernfalls haben Sie wahrscheinlich schon in Foren gelesen: "TA funktioniert nicht" und ähnliches. Und wie, wenn die Person, die "TA funktioniert nicht" hat, es benutzt, ist es für sie wie das 5. Der Stochastik muss ein verdammtes Kaufsignal aus der PP-Zone geben und darauf scheißen. Und wenn das der Fall ist, aber der Markt sinkt - "es funktioniert nicht!!!".
Lassen Sie uns also zunächst den Kontext der Verwendung verstehen, okay? In allen Büchern wird nicht oder nur am Rande erwähnt, wann man diese oder jene Technik anwenden kann oder nicht. Aber das ist, wie sich in der Praxis herausstellt, fast das Wichtigste. Wenn ich Bücher schreiben würde (jetzt!), würde ich den größten Teil der Erklärungen diesem Thema widmen.
Ich denke, das ist die "Erfindung überflüssiger Entitäten" nach Ockham.
Wenn uns ein Indikator per Definition eine (oder zwei oder drei) Zahlen zur Bewertung der Situation liefert, dann stellt diese Einheit - der Indikator - nur eine zu enge Sicht auf den Markt dar. In diesem Sinne ist es eine bewusste Täuschung, wenn Sie Ihre Handelsentscheidungen darauf stützen. Die Marktdominanz ändert sich, und der eine Indikator "lügt", während der andere "die Wahrheit sagt". Das liegt aber nur daran, dass keiner von ihnen die Marktlage richtig einschätzen kann.
Der Kontext ist ein weiter gefasster Begriff. Sie kann alle Informationen enthalten, die es ermöglichen, die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Auch FA-Daten. Die Frage ist nur, ob die Gesamtheit all dieser Analysemittel tatsächlich in der Lage ist, den Zustand des Marktes angemessen zu beschreiben. Deshalb habe ich die Frage der Parametrisierung der Marktbedingungen angesprochen. Es ist schade, dass niemand sie unterstützt hat. Außer dir, Alexey. Es ist beängstigend zu denken, was wäre, wenn niemand diese Parameter kennt. :-)
"Der russische Mann ist breit. Es wäre schön, sie einzugrenzen." (Dostojewski)
Um Himmels willen, diskutieren Sie im weiteren Sinne. Es ist nur so, dass ich in meiner Praxis dazu übergegangen bin, alles zu ignorieren, was über den Quotientenfluss hinausgeht. (Na ja... fast.)) Deshalb habe ich mich so sehr für die TA eingesetzt. Und Sie sind willkommen.
Was die "Parametrisierung von Marktzuständen" betrifft, so gilt das Gleiche wie im obigen Absatz. Ich tue dies in einem "engeren" Sinne. Genauer gesagt, aber in einem engeren Rahmen von Eingabeparametern.