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Um die "stille" Stochastik weiter zu verfolgen.

Ein paar Änderungen:

1. korrigiert nicht so sehr einen Fehler... ...irgendeine Ungereimtheit oder so. Bei der Änderung dieses Parameters sank die Empfindlichkeit der Stochastik aufgrund von Besonderheiten bei der Berechnung der Verzögerung (Verlangsamung), so dass sie manuell skaliert werden musste. Behoben. In der Funktion wurde einfach eine Zeile eingeführt, die die Empfindlichkeit mit der Verzögerung multipliziert (siehe im Code).

2. Eine Prüfung auf ausreichende Anzahl von Balken für die Suche von Extrema in einem Array wurde hinzugefügt (in der Funktion). Es war keine große Sache - es gab nur eine Warnung im Protokoll, aber es war in Ordnung. Es wird nicht mehr "gekämpft".

// стохастик с шумодавом
double Stoch(int Kperiod, int Slowing, int PriceFild, double sens, int i) {  
   if( i+ Kperiod+ Slowing>Bars) return(-1); // недостаточно баров - выход (2)
   // экстремумы цены в цикле замедления/сглаживания
   double max, min, c;
   for(int j= i; j< i+ Slowing; j++) {
      if( PriceFild==1) { // по Close
         max+=Close[ArrayMaximum(Close, Kperiod, j)];
         min+=Close[ArrayMinimum(Close, Kperiod, j)];
        }
      else { // по High/Low
         max+=High[ArrayMaximum(High, Kperiod, j)];
         min+=Low[ArrayMinimum(Low, Kperiod, j)];
        }
      c+=Close[ j];
     }
   // шумоподавление
   sens*= Slowing; // приведение чувствительности в соответствие с периодом замедления (1)
   double delta= max- min; // размах
   double diff= sens- delta; // разница между порогом чувств. и размахом
   if( diff>0) { // если разница >0 (размах меньше порога), то
      delta= sens; // размах = порогу,
      min-= diff/2; // новое значение минимума
     }
   // вычисление осциллятора
   if( delta==0) return(-1);
   else return(100*( c- min)/ delta);
  }

3. In den Kommentaren zu diesem Beitrag habe ich erwähnt, dass ich die Empfindlichkeitsschwelle zu einer Funktion der ATR machen könnte. Erledigt. Zwei entsprechende Felder wurden hinzugefügt:

Volatilität - wenn größer als 0, die Glättungsperiode für ATR; wenn auf negative Werte gesetzt, wird die Empfindlichkeit an StDev gebunden. Ich mag es nicht, zusätzliche Felder einzugeben.

xVolatilität - Multiplikator für die Volatilität.

Von oben nach unten: (1) stochastisch, wobei ATR(66) x 4 als Schwellenwert dient; (2) der Schwellenwert ist starr auf 10p festgelegt; (3) rein stochastisch.


Dateien:
_stochnrvlt.mq4  5 kb
 
lna01 >> :

Aber wenn es wirklich "vielleicht nicht akademisch" ist, würde ich zuhören.

Also werde ich es nicht verstecken.)) Es sei denn, ich lasse mir etwas in dieser Richtung einfallen.

Interessant, interessant. Obwohl ich zugeben muss, dass ich anfangs etwas skeptisch war.

Übrigens, echte Formalisierung bedeutet, dass man mit der Geschichte abgleichen kann, haben Sie das getan?

Meine Swindroids, die diesen Ansatz verfolgen, werden tatsächlich gehandelt. Also...

Die Sache ist die. Natürlich werde ich den Bot nicht mit der Erklärung veröffentlichen. Ich wäre daran interessiert, den Ansatz selbst zu diskutieren, aber zu diesem Zweck wäre es notwendig, Werkzeuge zu entwickeln, die sie zumindest in einer Datei zusammenführen, um neu erstellte Zeilen analysieren zu können. Das habe ich im Moment nicht. Ich muss mich vorbereiten.

 
lna01 писал(а) >>

Ich habe für mich eine Art Theorem formuliert: Für jeden (liquiden) Markt, für jeden Zickzackkurs, beträgt die durchschnittliche Slippage etwa 1/2. Sie kann kaum bewiesen werden, aber eine einzige Tatsache würde ausreichen, um sie zu widerlegen. Mein Interesse ist also - zu Recht - eher akademisch :) .

Pastuchow hat es recherchiert. Es stimmt, dass er auf Renko oder Kaga basiert, aber das ist auch bei ZZ der Fall. Im Grunde läuft alles auf Hearst hinaus. Über 0,5 ist trendy, unter 0,5 ist flach. Die durchschnittliche Temperatur von Flüssigkeiten im Krankenhaus beträgt 0,5. Sonst wäre es ja einfach :) Wir brauchen also einen Kontext, wenn wir einen Trend handeln und wenn wir ein Flat handeln.
 
Svinozavr >> :

Meine Swindroids, die diesen Ansatz verfolgen, werden tatsächlich gehandelt. Also.

Der Punkt ist der folgende. Natürlich werde ich den Bot nicht mit der Erklärung veröffentlichen. Zu diesem Zweck sollten wir für die Analyse der neu gewonnenen Reihen Werkzeuge entwickeln, die sie zumindest in einer Datei zusammenführen würden. Das habe ich im Moment nicht. Ich muss mich vorbereiten.

Hier kommt es auf die Zeit, die Gesamtzahl der Abschlüsse und darauf an, ob manuelle Änderungen an den Parametern vorgenommen wurden. Dies ist jedoch nicht die wichtigste Frage. Der Bot mit der Erklärung sollte auf keinen Fall veröffentlicht werden - die Öffentlichkeit wird sich in Scharen versammeln und es wird unmöglich sein, das Thema überhaupt zu diskutieren :) .

Aber wenn es Ihnen nicht gefällt, machen Sie sich keine Sorgen.

Avals >> :
Pastuchow hat es recherchiert. Es stimmt, seine Methode basiert auf Renko oder Kaga, aber das ist auch bei ZZ so. In der Tat läuft alles auf Hurst hinaus. Über 0,5 sind wir im Trend und unter 0,5 sind wir flach. Die durchschnittliche Temperatur von Flüssigkeiten im Krankenhaus beträgt 0,5. Sonst wäre es ja einfach :) Wir brauchen also einen Kontext, wenn wir einen Trend handeln und wenn wir ein Flat handeln.


Ja, ich weiß von Pastuchow. Wenn ich mich recht erinnere, rechtfertigte er den Wert von 1/2 als Wendepunkt zwischen Pullback und Ausbruch für einen bestimmten Zickzackkurs. "Das Theorem ist äquivalent zu der Unmöglichkeit, einen handelsgenügenden Zickzackkurs zu erstellen, d. h. es ist allgemeiner. Um zu dieser allgemeineren Hypothese zu gelangen, braucht man jedoch weniger Genie als Pessimismus :). Dennoch halte ich es für sinnvoll, jeden neuen Zickzackkurs anhand dieses Kriteriums zu überprüfen :)



Wohlgemerkt, es ist die Widerlegung des "Theorems", die jetzt vorgeschlagen wird. Denn ein Zickzack mit der richtigen Kontextdefinition wäre für den Handel autark :)

 

Können Sie mir bitte sagen, wie ich die Dateneingabe in iCustom korrigieren kann, um den Indikator im Expert Advisor zu verwenden?

ZZ=iCustom(Symbol(), 0, "ChanneliMACD_ATR", ..., ..., ..., 0, 0);

Ich danke Ihnen.

 
skifodessa >> :

Können Sie mir bitte sagen, wie ich die Dateneingabe in iCustom korrigieren kann, um den Indikator im Expert Advisor zu verwenden?

ZZ=iCustom(Symbol(), 0, "ChanneliMACD_ATR", ..., ..., ..., 0, 0);

Ich danke Ihnen.

iCustom
  (
   NULL,0,"_Channel@MACD_ATR", // на текущем инструменте и т-ф
   FastMA,SlowMA,SlowMAshift,Method, // параметры МАшек
   ATR,xATR,Sens, // параметры чувствительности
   ChannelMA,Border, // параметры канала
   ShowTrend,ShowChannel,ShowZigZag,ShowFibo, // параметры отображения
   n, // номер буфера
   i // сдвиг буфера
  );

Puffer (n).

0, 1 - Höhepunkt, Tiefpunkt des ZigZag.

2, 3 - obere und untere Grenze des Rohkanals.

4, 5 - obere und untere Grenze des geglätteten Kanals.

6 - Trendlinie.

===

Der Name der Induke wird aus irgendeinem Grund falsch gespeichert, wenn er an den Beitrag angehängt wird. Ursprünglich hieß sie _Channel@MACD_ATR, aber das @ wurde durch irgendeinen Blödsinn ersetzt. Seien Sie also vorsichtiger, wenn Sie sie in iCustom benennen.

 

Um die "stille" Stochastik weiter zu verfolgen.


Der Link funktioniert nicht

 
_my/ aus dem Link entfernen, poruchik.
 
Das ist seltsam. Was ist _my/? Ich habe nichts und er öffnet alles. (Rotfuchs 3.0.6)
 

А... Nein. Das ist eine Lüge. Das liegt daran, dass ich den Link über "meine Skripte" kopiert habe. Ich sollte sie öffnen und sie aus der Browserleiste nehmen. Gut zu wissen.

===

Nein, es ist immer noch bei _my/. Wie auch immer, ich habe den Link manuell repariert. (Es ist allerdings seltsam.)

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