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Lassen Sie uns das Zwischenergebnis zusammenfassen.
Der Zweig schlägt ein Paradigma für die Generierung und Überprüfung von Handelsstrategien vor, das sich grundlegend von dem "Standard"-Paradigma (nach Pardo) unterscheidet. In der Standardvariante erfolgt die Auswahl der optimalen Strategie durch das Scannen der FP-Parameter der Strategie selbst durch zahlreiche Testläufe in der Vergangenheit und die weitere Auswahl der FP-Punkte, die die zu ändernde Strategie optimieren. In der vorgeschlagenen Analyse ("Block der Analyse und der vorläufigen Absichten") ändert sich nichts, denn die Geschäfte bleiben bestehen, und nur der Kontextfilter ("entscheidender Block") ändert sich.
Im Prinzip ist es möglich, hier etwas Ähnliches wie eine Optimierung zu erreichen, wenn die erforderliche Form der Kontextfilterbeschränkungen im Voraus festgelegt wird (z. B. sollten alle Punkte des Kontextes FP innerhalb eines "mehrdimensionalen Parallelepipeds" mit veränderlichen Koordinaten der Eckpunkte liegen). Dies wäre jedoch nur ein Sonderfall der angestrebten Clusterbildung.
Daher ist in unserem Fall ein Optimierer einfach nicht erforderlich. Ein einziger Testlauf mit ausgeschaltetem Kontextfilter und der Ausgabe der Koordinaten von Geschäften im Kontext FP reicht aus, danach können wir das Filterclustering mit unabhängigen Mitteln durchführen.
Ich habe folgende Frage: Was macht uns so zuversichtlich, dass das neue Paradigma uns einegrößere Robustheit der Strategie bescheren wird?
Wir gehen davon aus, dass im weiteren Handel, im realen Handel, die Abfolge der Geschäfte (wir bleiben bei der Candid-Variante), die der neue Kontext-Filter durchläuft, einen recht hohen Profit-Faktor aufweisen wird. Was kann passieren, was nicht so sein wird?
Vielleicht können wir versuchen, die interne Struktur eines "profitablen Kontext-Clusters" anhand einzelner Trades zu analysieren - indem wir sie nummerieren, die profitablen Trades markieren und z.B. untersuchen, wie der Trade innerhalb dieses Clusters in der Historie durchgeführt wurde? Wenn es innerhalb dieser Gruppe viele Abschnitte gibt, die fast nur unrentable Geschäfte enthalten, ist das nicht gut.
Kurzum, es bedarf zumindest einiger zusätzlicher Argumente, um die Akzeptanz des neuen Paradigmas zu begründen und seiner Anwendung Grenzen zu setzen.
У меня следующий вопрос: откуда у нас такая уверенность в том, что новая парадигма обеспечит нам бо льшую робастность стратегии?
Im Allgemeinen gibt es keine Gewissheit. Wie im Falle des Standardansatzes.
Ich vermute, dass zwei Dinge für die Robustheit dieses Verfahrens notwendig sind:
- Die optimale Zone muss real sein. Das heißt, es darf sich nicht um eine Schwankung handeln, sondern um eine statistisch gültige Abhängigkeit.
- Die verwendeten FP-Parameter müssen selbst robust sein. Das heißt, wenn sie sich im Laufe der Zeit ändern, dann langsam genug.
Das heißt, es muss viel Arbeit geleistet werden, um die richtigen Parameter zu finden und zu überprüfen. Das tut der Nützlichkeit und den theoretischen Überlegungen keinen Abbruch.
P.S. Mit der Änderung von Parametern im Laufe der Zeit meinen wir natürlich die Änderung ihrer Verteilungsfunktion.
- Оптимальная зона должна быть реальной. То есть мы должны иметь дело не с флуктуацией, а со статистически достоверной зависимостью.
Nun ja, wenn die äußeren Grenzen der optimalen Zone einer Schneeflocke gleichen, kann man sich nicht auf etwas Robustes verlassen.
Wenn die optimale Zone in den FP-Raum wandert, sollte dies nicht zu abrupt geschehen.
Kurz gesagt, es sollte solide sein. Eine Art Hypersphäre, Hyperparallelepiped oder etwas Ähnliches, das sich mit geringer Geschwindigkeit bewegt.
Vielleicht sollte es so sein:
1) Bestimmen Sie die idealen Einstiegspunkte in der Historie unter Berücksichtigung von Spread, Gewinnmaximierung, Anzahl der Trades, Drawdown, etc. (100% sicher, es wird bei weitem nicht wie ein zzz aussehen)
2) Bestimmen Sie mit Hilfe von Kohonen Maps oder anderen Methoden das Verhältnis der eingegangenen Geschäfte zum aktuellen Kontext (Gesamtindikatorwerte oder andere)
3) Handeln Sie anhand der gefundenen Muster.
Andrei, hoffen Sie, dass die in Schritt 2 ermittelten Koordinaten im Kontextraum Ihnen eine genauere Eingabe ermöglichen?
Vielleicht sollte es so sein:
1) Bestimmen Sie die idealen Einstiegspunkte in der Historie unter Berücksichtigung von Spread, Gewinnmaximierung, Anzahl der Trades, Drawdown, etc. (100% sicher, es wird bei weitem nicht wie ein zzz aussehen)
2) Bestimmen Sie mit Hilfe von Kohonen Maps oder anderen Methoden das Verhältnis der eingegangenen Geschäfte zum aktuellen Kontext (Gesamtindikatorwerte oder andere)
3) Handeln Sie anhand der gefundenen Muster.
Kein Ausweg (ich habe es selbst versucht)
Es gibt eine Vielzahl von Regelmäßigkeiten unterschiedlicher Dauer + Zufälligkeit, und jeder einzelne ideale Eintrittspunkt kann eine Ursache in einer oder mehreren Regelmäßigkeiten haben, die durch Zufälligkeit verdeckt werden. Durch die Hervorhebung des Kontextes erhalten wir nur eine Anpassung an diese zufällige Mischung, anstatt die einzelnen Muster und den Kontext ihrer Verwendung hervorzuheben. Jedes Muster hat seinen eigenen Kontext, imho.
Hinzu kommt, dass mit zunehmender Anzahl der Parameter auch die Dimensionalität von FP zunimmt. Danach wachsen die Anforderungen an die Statistik der Geschäfte. Ich denke, dass wir schon bei 3 Parametern nur noch bei ungezügeltem Pipsing von Statistik sprechen können :).
Andererseits ist es wünschenswert, Parameter für die Anzahl der Freiheitsgrade zu haben. Wenn man hofft, dass es nur 2 oder 3 sind, muss man ein eiskalter Optimist sein. Imho, natürlich. Allerdings gibt es noch keinen Indikator für die Anzahl der Freiheitsgrade.
Dies ist die eigentliche Tragödie jedes "objektiven" Ansatzes, auch des Standardansatzes.
Die Grenzparameter der optimalen Zone werden auf die eine oder andere Weise in die latenten Parameter des TS selbst umgewandelt - es spielt keine Rolle, wie sie ermittelt werden, durch den Standardansatz oder durch Clustering des Kontexts. Es zeigt sich also, dass wir immer noch nicht aus der TK-Parametrisierung herausgekommen sind.
Zu den 2-3 Parametern: Es besteht die Hoffnung, dass diese Parameter "fast ausreichen", wenn sich das System hauptsächlich in Trendbereichen bewegt, denn in Zeiten von Katastrophen nimmt die Zahl der Freiheitsgrade des Marktes wahrscheinlich deutlich ab (er wird einfacher).
Und im Allgemeinen würde ich mich nicht auf die Anzahl der Freiheitsgrade konzentrieren. Wir sind nicht auf der Suche nach einer Funktion, die den Markt vollständig erklärt, sondern nur nach einer mehr oder weniger robusten TS auf dem Markt. Sie kann manchmal falsch sein (und das wird sie sicherlich!), aber wir können hoffen, dass 2-3 Parameter für die meisten Fälle ausreichen.
Wahrscheinlich beides. :)
Danke für das andere, es ist einfach zu machen:
Ein Quadrat von 500x500 Punkten = insgesamt 250.000 Punkte. Jeder Punkt wird durch ein "Trendlinien"-Objekt gezeichnet (natürlich nicht durch einen Strahl). Es werden horizontale Linien der Länge 1 verwendet, d. h. Segmente, die benachbarte Punkte miteinander verbinden. Warum nicht ein Punktobjekt? Denn ein punktförmiges Objekt ist auf einem Diagramm nicht zu sehen. Abhängig von den Werten der x- und y-Koordinaten wird die Farbe des Objekts berechnet. Es gibt also 250.000 Objekte auf diesem Platz, jedes hat seine eigene Farbe. Und MT4 kann es ohne Probleme verarbeiten!
Die einzige Einschränkung ist, dass MT nur eine begrenzte Anzahl von Grafikstilen hat. Der Höchstwert ist 512. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr Farben als diese Anzahl verwenden können.
Ich habe folgende Frage: Wie können wir so sicher sein, dass das neue Paradigma unseine robustere Strategie bietet?
Wir gehen davon aus, dass im weiteren Handel, bereits im realen Leben, die Abfolge der Trades (bleiben wir bei Candid's Variante), die den neuen Kontext-Filter passiert haben, einen recht hohen Profit-Faktor aufweisen werden. Was kann so sein, dass es nicht so ist?
Kurzum, es bedarf zumindest einiger zusätzlicher Argumente, um die Akzeptanz des neuen Paradigmas zu begründen und seiner Anwendung Grenzen zu setzen.
Wie immer ist das Kriterium der Wahrheit die Praxis. Ohne sie gibt es weder Sicherheit noch Gültigkeit.
Ich möchte aber noch einmal auf einen solchen Moment aufmerksam machen. Das neue Paradigma, wie Alexey es nannte, ist nur eine weitere Methode. Ein methodisch korrekter Ansatz kann nur dann zu einem positiven Ergebnis führen, wenn er auf korrekten Ausgangspunkten beruht. (Übrigens kann ein methodisch falscher Ansatz, der die Sünde der klassischen TA ist, auch bei richtiger Ausgangslage kein positives Ergebnis liefern. Daher ist sie hilflos und auf dem Markt "nicht durchführbar").
Die Verwendung des RP gemäß seiner Definition und Funktion ist imho der methodisch richtige Ansatz. Die Methodik allein führt jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis!
Sie sollte auf einem Paar beruhen: Input-Output-System - FP-Parametrisierung. Dies ist die richtige Grundlage. Wenn auch nur eine Komponente dieses Paares falsch/unzureichend/abhängig ist, wird der gesamte Entwurf nicht funktionieren.
Daher macht es keinen Sinn, die Robustheit, Akzeptanz und Stabilität dieses Paradigmas losgelöst von den gleichen Eigenschaften des Systems der Inputs/Outputs und FP-Parameter zu diskutieren.
Die optimale Zone sollte, wenn sie in den FP-Raum wandert, dies nicht zu abrupt tun.
Kurz gesagt, es sollte solide sein. Eine Art Hypersphäre, Hyperparallelepiped oder etwas Ähnliches, das sich mit geringer Geschwindigkeit bewegt.
Ich würde sagen, ein Hyperellipsoid, das Radialität und unterschiedliche Skalen entlang der Achsen miteinander verbindet.
Wenn der Cluster jedoch entlang des FP wandert, dann ist das FP-Parametersystem höchstwahrscheinlich unvollständig oder die Parameter selbst sind nicht richtig gewählt. IMHO