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1. Genau das Gegenteil - ein Algorithmus für die Auswahl verschiedener Kontexte. Ich spreche nur von den Höhepunkten der Geschichte. In Echtzeit ist meines Erachtens nur das Erkennen des aktuellen Kontextes möglich.
2. Nein. Der Kontext sollte nicht auf eine einzige Transaktion reduziert werden, es kann mehrere davon innerhalb desselben Kontextes geben. Und weiter oben in diesem Beitrag habe ich Sie bereits an das Senior-Senior-ZZ-Schema erinnert.
3. nein, werde ich nicht, man kann hier nicht "ja" oder "nein" sagen, man muss sich lange und intensiv auf Konzepte einigen :)
Nun, das ist in Ordnung. Ich bin der gleichen Meinung. Betrachten wir es erneut als vereinbart. :-)
Auf der Abszissenachse sind die Nummern der Intervalle angegeben, in die die Werte fielen. Auf der Ordinatenachse - Werte der Häufigkeit von Treffern geteilt durch die Anzahl der Elemente der Stichproben.
Ich verstehe. Ich denke, dass Sie auf einem guten Weg sind. Zumindest auf einem parallelen Weg. :-)
>> Viel Glück.
Понятно. Думаю, что вы на правильном пути. Во всяком случае на параллельном. :-)
Успехов.
Studieren Sie auch Rebound?
Darf ich Ihnen eine Frage stellen?
Wie hängt die Verschiebung der Verteilung beim Trend mit dem Winkel des Trends zusammen? Linear, zum Beispiel.
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Es ist schwer, eine Illustration zu verstehen, ohne das Umfeld zu kennen, in dem sie entstanden ist.
Viel Glück!
Vielen Dank :)
1. Studieren Sie auch Rebound?
2. Darf ich Ihnen eine Frage stellen?
Hat die Verschiebung der Verteilung bei einem Trend etwas mit dem Winkel des Trends zu tun? Linear, zum Beispiel.
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Es ist schwer, eine Illustration zu verstehen, ohne das Umfeld zu kennen, in dem sie entstanden ist.
1. Nein.
2. Es gibt sicherlich einen Zusammenhang. Ich bin jedoch nicht derjenige, der die Abbildung gepostet hat, und ich denke, es wäre angemessener, den Autor danach zu fragen.
Ich wollte nur die Hypothese aufstellen, dass die Bimodalität nur die Auswirkung der Verteilung der Renditen von der signifikanten Trendlinie des Mittelwerts (falls es eine gibt) ist.
Aber es wäre schön, die Beobachtungen auch für ein "Bullshit Dog"-Modell zu formalisieren.
Vielleicht könnte ein Maß für die Nicht-Stationarität vereinfacht werden. ;)
Wie hängt die Verzerrung der Verteilung mit dem Winkel der Tendenz zusammen? Linear, zum Beispiel.
Ich habe keine Rückgaben im üblichen Sinne gezählt (Rückgaben wurden zwischen Serienübergängen von einem Zustand in einen anderen gezählt; das macht Sinn).
Beide Verteilungen sind zu positiven Werten hin verzerrt.
Wenn der Preis eine gerichtete Bewegung beginnt (d.h. die Renditeverteilung wird bimodal), stimmt das Vorzeichen des LR-Winkelkoeffizienten post factum natürlich mit der Richtung der aufgetretenen Bewegung überein.
Я считал returns не совсем в обычном смысле (returns считались между переходами ряда из одного состояния в другое; в этом есть смысл).
Оба распределения скошены в сторону положительных значений.
Когда цена начинает направленное движение (т.е. распределение returns становится бимодальным), естественно, знак углового коэффициента ЛР постфактум совпадает с направлением произошедшего движения.
Was ist dann der Sinn der Illustration?Was ist dann der Sinn der Illustration?
Bei Vorhandensein/Fehlen von Schwänzen.
das Probenvolumen einen Einfluss gehabt haben könnte?
Und dann ist da noch der Zustand der "ultimativen Saitenspannung" - es gibt praktisch keine Streuung.
Vielleicht haben Sie diesen besonderen Zustand eingefangen?
Teilen Sie es - wenn es zu viel ist. ;)
Was sind das für Daten?