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Warum verlassen Sie die MAs? Denn offensichtlich hat Ihnen das Ergebnis nicht gefallen. Haben Sie sich jemals gefragt, warum sie das tun? Denn sie versuchen herauszufiltern, was ein sehr verzerrtes Verhältnis zu den Marktbewegungen hat. Und mit Einfältigkeit als Argument kann nichts anderes funktionieren. Versuchen Sie, dies in Ihrem Kopf umzukehren, indem Sie den Mikrozweck - d. h. die minimale Handelsmöglichkeit (Mikrokontext) - in den Mittelpunkt der Diskretisierung stellen. Keine Zeit. Nun, selbst aus allgemeinen Beobachtungen wird deutlich, dass es keinen besonderen Sinn macht, nach Balken des Zeitrahmens zu filtern. Hier haben wir eine normale Volatilität, einen aktiven Handel - alles ist in Ordnung: große Schwankungen, die sich aus kleinen Schwankungen zusammensetzen, die praktisch von BP gefiltert werden. Alles ist in Ordnung. Aber die Bewegung ist weg. D.h. sie ist weg, wenn ich die Zeit als X-Achse verwende. All diese Filterung ist nutzlos. Die Erfindung aller möglichen MAMA-HAMA, Yuriks und anderer Dinge, die versuchen, die Phase/Periode des Filters an die veränderten Bedingungen anzupassen. D.h. den Mikrokontext auf die eine oder andere Weise zu nutzen.
Aber das ist der Weg durch die Mandeln, wie sie es nennen!!!))
Ein Signal filtern, das bereits anfänglich Proben dieses Mikrokontexts enthält. Das ist es, wovon ich spreche...
===
Versuchen Sie einmal, den Markt nicht als eine Reihe von diskreten Zeitintervallen zu betrachten, sondern als eine Reihe von diskreten Zuständen.
Versuchen Sie, den Markt nicht als eine Reihe von diskreten Zeitintervallen, sondern als eine Reihe von diskreten Zuständen zu betrachten.
>> Quoten? Seltsam? >> Rippe?
Sorento, составь бары по сигналам пересечения машек. Наверно, на это Петр и намекает.
Und was ist die Diskretion? Glättungsparameter? ;)
Sorento, составь бары по сигналам пересечения машек. Наверно, на это Петр и намекает.
Das können Sie tun, müssen es aber nicht. Im Moment geht es vor allem darum, den Übergang von der zeitbasierten zur kontextbasierten Zählung zu verstehen. Und welcher Kontext wird hervorgehoben und wie... Kurzum, wir sollten uns zunächst auf einen allgemeinen Ansatz einigen.
Warum verlassen Sie die MAs? Denn offensichtlich hat Ihnen das Ergebnis nicht gefallen. Haben Sie sich jemals gefragt, warum sie das tun? Denn sie versuchen zu filtern, was ein sehr verzerrtes Verhältnis zu den Marktbewegungen hat. Und mit Einfältigkeit als Argument kann nichts anderes funktionieren. Versuchen Sie, dies in Ihrem Kopf umzukehren, indem Sie den Mikrozweck - d. h. die minimale Handelsmöglichkeit (Mikrokontext) - in den Mittelpunkt der Diskretisierung stellen. Keine Zeit. Nun, selbst bei allgemeiner Betrachtung ist es klar, dass es keinen besonderen Sinn macht, nach Balken des Zeitrahmens zu filtern. Hier haben wir eine normale Volatilität, einen aktiven Handel - alles ist in Ordnung: große Schwankungen, die sich aus kleinen Schwankungen zusammensetzen, die praktisch von BP gefiltert werden. Alles ist in Ordnung. Aber die Bewegung ist weg. D.h. sie ist weg, wenn ich die Zeit als X-Achse verwende. All diese Filterung ist nutzlos. Die Erfindung aller möglichen MAMA-HAMA, Yuriks und einer Reihe anderer Dinge, die versuchen, die Phase/Periode des Filters an die veränderten Bedingungen anzupassen. D.h. den Mikrokontext auf die eine oder andere Weise zu nutzen.
Aber das ist der Weg durch die Mandeln, wie sie es nennen!!!))
Ein Signal filtern, das bereits anfänglich Proben dieses Mikrokontexts enthält. Das ist es, wovon ich spreche...
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Versuchen Sie einmal, den Markt nicht als eine Reihe von diskreten Zeitintervallen zu betrachten, sondern als eine Reihe von diskreten Zuständen.
Ist es nicht einfacher, alle Arten von Diskretisierungen und Indikatoren zu vergessen und nicht auf Indikatoren und anderen Preisderivaten nach Handelssystemideen zu suchen, sondern von der Nullebene von Preis-Zeit-Volumen auszugehen und zu versuchen, die gefundenen Merkmale zu formalisieren. Vielleicht werden wir sie mit den bestehenden Indikatoren formalisieren (da es nicht so viele Varianten gibt und fast alle von ihnen bereits in Form eines Indikators umgesetzt wurden), aber ohne Übertreibung und mit dem vollen Verständnis der Logik. Und nicht das Verhalten der Indikatoren, sondern die Ausgangshypothese des Preisverhaltens zu untersuchen und ständig darauf zurückzukommen, wenn Änderungen erforderlich sind?
Dann spielt es keine Rolle, ob das Diagramm in Zickzackform oder als Balken dargestellt wird. Wenn eine Formalisierung der Amplitudenmodulation erforderlich ist, um die nächste Hypothese über das Preisverhalten zu beschreiben, können wir auch ZZ versuchen. Nicht an irgendetwas gebunden zu sein und uns nicht von Anfang an durch Formalisierungen einzuschränken, da dies die Bandbreite der möglichen Preisverhaltensmuster einschränkt
Ist es nicht einfacher, alle Arten von Stichproben und Indikatoren zu vergessen und nicht nach Ideen für Handelssysteme zu suchen, die auf den Indikatoren und anderen Preisderivaten basieren?
Das ist nicht klar. Was könnte logischer sein, als den Handelskontext zu formalisieren? Es ist das "Merkmal", das ich formalisiere. Die Attribute der Flow Cat. selbst sind sphere.tabun.
Vielleicht werden wir mit den bestehenden Indikatoren formalisieren (da es nicht viele Varianten gibt und fast alle bereits von jemandem in Form eines Indikators umgesetzt wurden), aber ohne exquisit zu sein und die Logik vollständig zu verstehen. Und nicht das Verhalten der Indikatoren, sondern die Ausgangshypothese über das Preisverhalten zu untersuchen und immer wieder darauf zurückzukommen, wenn sie geändert werden muss?
Ja, ich denke, das ist es, was ich versuche zu tun. Die Indikatoren sind die gleichen. Der Gegenstand der Messung ist ein anderer. Und die Verwendung von Indikatoren, ohne ihre Logik zu verstehen... Ha! Ich muss sicher nicht überzeugt werden, dass es... Ich kann nicht einmal ein passendes Wort dafür finden.
Und der Kontextansatz nutzt unter anderem gerade die "ursprüngliche Hypothese des Preisverhaltens" als Argument für die Analyse. Wahrscheinlich brauche ich mehr Details, als ich bereits geschrieben habe. Okay, ich werde sie formulieren und darlegen.
Dann spielt es keine Rolle, ob das Diagramm in Zickzackform oder als Balken dargestellt wird. Wenn wir eine Formalisierung der Amplitudenmodulation benötigen, um die nächste Hypothese des Preisverhaltens zu beschreiben, können wir auch ZZ versuchen. Wir sollten uns nicht an irgendetwas binden und uns nicht von Anfang an mit Formalisierungen einschränken, denn das schränkt die Bandbreite der Regelmäßigkeiten im Preisverhalten ein, die sich finden lassen.
Ich werde mich also nicht binden. Im Gegenteil, wie Sie bemerkt haben, vermeide ich in diesem Stadium der Diskussion jegliche Spezifika, jegliche Methoden der Formalisierung. Solange die Idee des vorgeschlagenen Konzepts nicht feststeht, bedeutet es, sich in irrelevanten Details zu verzetteln (die - Sie haben Recht - alles sein können, warum sollte man sich beschränken?
Ja. Im Anschluss an xms. Irgendwie spontan habe ich kürzlich in einem Thread jemandem geraten (für die Sache!!!), ein Liedchen zur Melodie von Jingle Bells zu lernen - die Worte kamen mir einfach in den Sinn, das kommt vor:
Nachschussforderungen, Nachschussforderungen,
Marge auf ganzer Linie!
Oh, was für ein Spaß es ist, zu fahren
In einem Finanzschlitten!
Das ist eigentlich der Refrain. Dann habe ich versucht, mir etwas für die Strophe auszudenken, habe ein paar Variationen gemacht, aber, wie es oft ohne Spontaneität (Inspiration?)) passiert, war das Ergebnis nicht das. Abgelehnt.
Vielleicht wird jemand weitermachen. Lasst uns eine Partie blutiger Burime spielen...))
Und was ist die Diskretion? In den Glättungsparametern? ;)
Ich verstehe die Frage nicht. Uns geht es nicht um Diskretion, sondern vor allem um Sichtbarkeit. Mit dieser Umwandlung der ursprünglichen Zeitabtastung in eine "Pseudosignal"-Abtastung vor Augen können wir nun auf diese Darstellung anwenden, was ursprünglich als Filter gedacht war. Doch nun wird dieser "Filter" zu einem eigenständigen Indikator, der dem neuen Diagramm überlagert wird.
Unsere ideale Aufgabe ist es, eine solche Umwandlung von Anfang an vorzunehmen, so dass nichts weiter darauf angewandt werden muss, d. h., dass das System bereits sofort als profitabel erkennbar wäre.
Martin ganz der Junge!