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Dies sind die Signale. Und durch diese Signale ist Shepherd "eingestiegen" und "ausgestiegen". Genauer gesagt, er "flippte aus". Denn das war die Strategie, die er im Auge hatte. Wenn ich mich richtig erinnere :) .
Es geht nicht um den Einstieg oder Ausstieg, sondern um die Untersuchung der Zickzack-Statistik. Deshalb kam er auf die H-Volatilität als einen Parameter, der dem von Hearst ähnelt, und dessen Wert 2 (d. h. 1/2 in Ihrer Interpretation) für einen Zufallsprozess.
Da der Algorithmus für die Zeichnung von Kagi und Renko formal ist, enthält er keine Informationen über die Art des Preisprozesses und somit auch keine Regelmäßigkeiten dieses Prozesses, das Ergebnis ist klar - es ist unmöglich, mit solchen "Signalen" Geld zu verdienen. Es ist jedoch möglich, die H-Volatilität zu nutzen, um die Art des Marktes zu bestimmen und, falls es sich nicht um einen SB handelt, eine Trend- oder Gegentrendstrategie zu spielen. Aber auch der Gewinn aus solchen Strategien wird bestenfalls "statistisch" sein.
Es ist also nicht der Zickzackkurs, der das Signal liefert (und schon gar nicht der Algorithmus für seine Konstruktion), sondern das Wissen über MO für sein Segment. Ich stimme zu, wenn wir für einen SP einen MO ungleich Null haben (egal, ob es sich um ein Preisinkrement, einen darauf aufbauenden Zickzackkurs oder ein anderes Derivat des SP-Preises handelt), dann können wir ohne Zickzackkurs und ohne Pastoukhov Geld damit machen.
Juri, du hast dich durchgesetzt, ich bin Pastuchows These noch einmal oberflächlich durchgegangen. :)
Zur Frage von "in" oder "out" gibt es auf Seite 63 ein schönes Bild. 63 es gibt ein schönes Bild
Braucht man eine große Vorstellungskraft, um in diesen Pfeilen die "Signale" dieses besonderen Zickzacks zu erkennen? Außerdem weiß ich mit Sicherheit, dass Sie einen solchen Zickzackkurs gemacht haben.
Was die Regelmäßigkeiten betrifft, so handelt es sich nicht um einen Konstruktionsalgorithmus, sondern um die Eigenschaften eines bestimmten Instruments. Es ist wie bei jedem anderen Indikator: Die Formel ist die gleiche, aber die Werte sind für verschiedene Prozesse unterschiedlich. Im allgemeinen Fall, versteht sich.
In der Tat scheinen wir in diesem Thread vom Thema abzuweichen. Um den Tag zu retten, schlage ich vor, dass Sie MO (die wir, wie Sie richtig bemerkt haben, unbedingt kennen müssen) als eine Funktion des Kontextes betrachten :)Einverstanden, wenn wir einen Nicht-Null-MO für einen SP haben (es spielt keine Rolle, wie hoch dieser Preis ist, oder ein Zickzack, das darauf aufgebaut ist, oder ein anderes Derivat des SP-Preises), dann können wir damit Geld verdienen, ohne Zickzack und ohne Pastuchow.
Im Moment der Verschiebung eines Zickzacks haben wir einen Nicht-Null-MO - der Preis wird in dieser Richtung so viel (oder fast genau) passieren, wie er bereits passiert ist. Aber leider ist es unmöglich, daran zu verdienen. Nach Pastuchow.
Jeder Algorithmus, der dem Zickzack-Markup zugrunde liegt, ist ein Oszillator oder kann so dargestellt werden.
Mir scheint jedoch ein Zickzack ein allgemeineres Konzept zu sein. Die Zickzack-Algorithmen können sehr skurril sein, so dass die Aufgabe, einen Oszillator anzupassen, sehr, sehr nicht trivial sein kann.
Ein weiterer Vorteil des Zickzack-Kurses ist, dass er sich genau nach dem Preis richtet. Schließlich werden unsere Annehmlichkeiten und Unannehmlichkeiten nicht durch die Werte des Oszillators, sondern durch den Preis bestimmt.
Aha, Kollegen, sind wir schon wieder beim Martingal?
Nein, wir diskutieren hier über den Kontext, machen Sie mit, der Gastgeber scheint nichts dagegen zu haben :)
Ich versuche herauszufinden, was der sprichwörtliche Kontext ist. Laut Peter ist es die Richtung des aktuellen (unvollendeten) Strahls auf einer größeren TF. Oder? Oder ist der Kontext laut Slava ein "Flat/Trend"?
Die zweite. Marquis de Lopital, gemäß Ihrer Hypothese,
Вот как раз эта "теорема" и говорит что "прямо" и "в наоборот" совершенно в равной степени зависят от контекста, имхо
Da alles so hoffnungslos monopenisch ist, braucht man den Kontext auch nicht zu bestimmen. Oder wollen Sie es nur testen?
Zur Frage von "in" oder "out" gibt es auf Seite 63 ein schönes Bild. 63 gibt es ein schönes Bild
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In der Tat scheinen wir in diesem Thread vom Thema abzuweichen. Um die Situation zu retten, schlage ich vor, dass Sie MO (die wir, wie Sie richtig bemerkt haben, unbedingt kennen müssen) als eine Funktion des Kontextes betrachten :)
Haben Sie sich die vorherigen 63 Seiten angesehen? Und habe ich gesagt, dass er überhaupt nicht über Handelsstrategien gesprochen hat?
Aber Sie haben sicherlich Recht, und es ist ein Offtopic, wir müssen es beenden. Zumal es gefährlich ist, mit Ihnen zu streiten. :-)
Hier haben wir einen Nicht-Null-MO im Moment des Cagy-Zigzag-Wechsels - der Preis wird sich im Durchschnitt genau (oder fast genau) so lange in diese Richtung bewegen, wie er sich bereits bewegt hat. Aber leider ist es unmöglich, daran zu verdienen. Nach Pastuchow.
METHODEN DER TECHNISCHEN ANALYSE", aber das ist nicht alles.