Spread-Handel in Meta Trader - Seite 183
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Außerdem werden die monatlichen Newsletter mit den "statistisch vielversprechendsten" Einträgen mit dem Abonnement geliefert. Es handelt sich um Einzel- und Paareinträge.
Hier ist zum Beispiel eine solche 5- und 15-Jahres-Saisonkarte für den Kaffee (Arabica) KC U1 - KC Z1 Kalenderspread (die Pfeile sind von mir):
Sie können mehr lesen und nehmen Sie die saisonalen Website-Adressen in der März, 15. Ausgabe des Leprechaun Magazin in dem Artikel TRADING SPREDS - 4 (Saisonalität)
Um auf MRSI zurückzukommen, lade ich im untenstehenden Download eine analytische Stichprobe der saisonalen Bewegungen von Kalender- und Intermarket-Spreads für März-April hoch, die dort per Abonnementzugang entnommen wurde.
Herr Barsky!
Darf ich Sie um eine Antwort bitten?
Was ist Quasi-arbitrage?
;)
könnten Sie, .... Erläutern Sie die Bedeutung von Quasi-arbitrage. Wie unterscheidet sie sich (ohne ins Detail zu gehen) vom Handel unter der Annahme einer Rückkehr zum Mittelwert? Einfach aufgrund der Tatsache, dass es sich um drei Paare handelt... ist die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr höher.
;)
Vielleicht gar nicht...
Nun, um nur einige zu nennen, in den meisten Fällen können wir die Positionsgrößen korrelierter Spread-Instrumente so bestimmen, dass die Linie des gesamten Eigenkapitals (d. h. die Spread-Linie) in einem vorhersehbaren horizontalen oder leicht geneigten Kanal verläuft.
Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren wichtigen Faktor: die Saisonalität! Einige Rohstoffe werden zu bestimmten Zeiten des Jahres viel stärker nachgefragt als zu anderen Zeiten.
Nehmen Sie Öl und Benzin. Sicherlich - korrelierte Instrumente in hohem Maße.
Mitte April und Anfang Mai wird beispielsweise die Heizölproduktion in den US-Raffinerien vorübergehend und teilweise eingestellt (zum Ende der Heizperiode), um der Benzinproduktion für die Sommerferien Vorrang zu geben.
Die Ölkäufe dieser Raffinerien werden stark reduziert und die Nachfrage sinkt! Die Förderung des Öls selbst durch die Fördergesellschaften geht jedoch in gleichem Maße weiter, das Öl wird in den Lagern angesammelt, und daher wird der Ölpreis im Verhältnis zum Benzinpreis sinken, dessen Nachfrage im Frühjahr jede Woche steigt! Also, es gibt eine Begründung hier in der "allgemeinen Fall" von Mitte April für 2-3 Wochen zu arbeiten nur auf den Verkauf der Öl-Benzin-Spread: SELL CL - BUY XRB =1^1
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Beachten Sie, dass in der zivilisierten Welt - durch Kartellgesetze:
Ölförderung, Raffination und Einzelhandel mit raffinierten Produkten sind streng voneinander getrennt, und ein Unternehmen kann diese drei (sogar zwei!) Tätigkeiten fast nie gleichzeitig ausüben, was ein gutes Argument für die Vorhersehbarkeit von Rohstoffpreisbewegungen ist!
(Im Gegensatz zu unserem russischen Markt, wo Monopolunternehmen in alle drei Richtungen gleichzeitig chemisieren. Das ist der Grund, warum unsere Benzinpreise immer wieder steigen - trotz der nicht seltenen Rückgänge der Weltmarktpreise für Öl).
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avatara, - im untenstehenden Download habe ich einen interessanten Artikel SPRED WITHOUT BAD, der die Frage des Handels mit Rohstoffspreads ein Stück weit klärt.
Herr Barsky!
Darf ich Sie um Verzeihung bitten?
Was ist Quasi-arbitrage?
;)
"Machen Sie kein Theater." (с).
Quasi-arbitrage ist - so meine Annahme - fast Arbitrage. Zum Beispiel, was ich in meinen Artikeln für die Arbeit in MT4 beschreiben - es ist schwer, es strenge Arbitrage zu nennen! Und das ist auch nicht nötig!
Aber der herkömmliche Begriff"Quasi-Arbitrage" ist durchaus angemessen und bindet mich nicht an eine strenge Regelung! Und das ist der Grund, warum sie Raum für Experimente lässt!
"Machen Sie kein Aufhebens". (с).
Quasi-arbitrage ist - wie ich andeute - fast Arbitrage. Was ich zum Beispiel in meinen Artikeln für die Arbeit im MT4 beschreibe, kann kaum als strenge Arbitrage bezeichnet werden!
Aber der bedingte Name"Quasi-Arbitrage" - passt sehr gut und bindet mich an nichts! Und deshalb lässt sie Raum für Experimente.
Ich bin nicht nachtragend...
Ich wollte nur wissen, ob ich es richtig verstanden habe.
DANKE für Ihr Interesse und Ihre Antwort!
Immer SELBST!
Ja, ja, richtig. Es wäre eine Win-Win-Situation. Irgendwie clever. Es ist aber genau andersherum.
Wie meinen Sie das?
Ich habe es überprüft - es funktioniert. Zufall?
;)
Können Sie auf GOLD & SILBER irgendwelche Handelstaktiken empfehlen? Gold hat einen großen Spread von 70-100 Pips.
Ich danke Ihnen!
p.s. Vielleicht gibt es eine Taktik für den Handel mit Paaren mit großen Spreads?
Irgendwelche Handelstaktiken für GOLD & SILBER? Gold hat einen großen Spread von 70-100 Pips.
p.s. Vielleicht gibt es eine Taktik für den Handel mit Paaren mit großen Spreads?
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Siehe den Beitrag auf Seite 181 vom 21. August (10:29) über den Silber-Gold-Spread. https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page181
Lesen Sie den gesamten Beitrag sorgfältig durch, auch die Zeilen:
" ... Ich würde empfehlen, nur Futures SIU1-GCV1 zu kaufen, weil für Spot-Instrumente XAU/XAG unsere Brokerfirmen völlig "irrelevant" Spread asc-bid, während für Futures in MT4 können Sie (oft) ohne Verluste auf asc-bid öffnen, wenn (zum Beispiel) öffnen Sie die erste Position des Spreads in MT4 mit einem Limit-Auftrag und die zweite Position - manuell. (Ich erinnere Sie daran, dass Futures in mt4 Broco, InstaForex und einigen anderen durch Limit-Orders geöffnet/geschlossen werden - ohne Berechnung des asc-bid spread). Warum sollten Sie Ihre Mittel, und seien sie noch so klein, jemand anderem geben? Und das Verhältnis der XAU-XAG-Spotgrößen in einigen mt4 - sollte anders berechnet werden (ich weiß nicht warum - und es war mir egal...)" - c
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Die aktuelle saisonbereinigte Silber-Gold-Spanne SI-GC=1^3(2^5) ist dünn gesät! Es stimmt, dass die Spread-Linie am Freitag etwas zurückging - sie wurde korrigiert. Mal sehen, wie es weitergeht!