Spread-Handel in Meta Trader - Seite 85
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Извини rid, не разглядел... Мартышка к старости.... Беру оптом.
Ich habe es in meine persönliche Nachricht aufgenommen, unter der Bedingung, dass ich eine ausführliche Erklärung darüber erhalte, wie man mit (ich zitiere) - "Ich habe buchstäblich jeden Tag die Ehre zu beobachten, wie sich das Kreuz und der Spread in verschiedene Richtungen bewegen können - eine großartige Gelegenheit, einen Gewinn zu erzielen".
https://forum.mql4.com/ru/25966 Artikel: "Fehler "Nullteilung".......... wer ist ein Narr????" Würde es helfen?Hier ist die Adresse für das Thema. Ich lasse ihn hier, damit er nicht verloren geht.
"Aber ein Markt ist ein Markt, ohne den ich mich langweile, also habe ich beschlossen, Arbitrage eine Zeit lang aus der Perspektive des Sportwettenmarktes zu betrachten. Seltsamerweise ist es auch ein Markt, und zwar ein ziemlich liquider. Die Terminologie ist natürlich unterschiedlich, z. B. wird Arbitrage als Fork bezeichnet, Trader werden Picker genannt, Broker (in diesem Fall Buchmacher) werden Buks genannt usw. Aber das Wesen der Sache ändert sich nicht - entweder dort oder dort handelt es sich um einen Verzerrungshandel, d.h. um Arbitrage. Ein einfaches Beispiel für Sportarbitrage: Menschen spielen Tennis. Spieler A und B. Und es gibt zwei Büros, die Wetten auf dieses Spiel annehmen - x und y. Im Büro X stehen die Quoten für Spieler A bei 2,10 und für Spieler B bei 1,80. Im Büro Y stehen die Quoten für Spieler A bei 1,80 und für Spieler B bei 2,10. Wir setzen jeweils 1.000, bei X auf A, bei Y auf B. Wir haben nur 2.000 gesetzt, aber wir bekommen 2.100, egal wie das Spiel ausgeht... 100p von 2.000 sind 5%. Dies wird als 5-Prozent-Gabel bezeichnet. Wie Sie sehen können, ist es eine einfache Strategie... Und da ich in ein fremdes Kloster mit eigener Satzung gegangen bin, habe ich es sofort in den Hals bekommen))) Einige Buchmacher zahlen keine Gewinne aus. Oder sie tun es, aber mit einem Quietschen - die Leute warten seit Monaten. Ich muss mich jetzt mit einem von ihnen begnügen. Und diejenigen, die zahlen, geben Gabeln mit geringerer Rentabilität... Aber dennoch, auch mit all den versteckten Tricks, Menschen, die in diesem Markt für eine lange Zeit gewesen, behaupten, dass ein Monat von einer Einzahlung (hier - die Bank), können Sie 10-30% Gewinn zu bekommen. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob dies der Fall ist. Wir werden sehen. Das ist meine Art, eine Pause von Forex und Fonds zu machen...".
Arbitrage-Gabeln - http://www.livelines.ru/index4.shtml
Вот адресок в тему. . .
Der einzige Unterschied ist offensichtlich, warum Abzweigungen auf dem Markt nicht akzeptabel sind: im Beispiel ist es 50/50 (Gewinn/Verlust) pro Handel, während auf dem Markt die Ergebnisoptionen unendlich sind
помучав несколько пар инструментов и написав собственный индиратор, а точнее 2 пришел к выводу, что лучше всего использовать для индикатора - метод "Сглаженное скользящее среднее" по нему менее всего выражено отклонение на функцию экспоненты. Что показал опыт. Думаю понятно будет на рисунке
как видно при фактической математической абсолютной разности котировок - ночью у нас эта разность на интервале не меняется. При этом не должен меняться, естественно, и спред между двумя инструментами. НО! при использовании EMA спред у нас будет по-тихоньку убывать на графике относительных едениц, а фактически спред будет оставаться на одном и том же уровне, а значит индикатор будет показывать ложные сигналы.
ВЫВОД: Используя "Сглаженное скользящее среднее" мы максимально приближаем индикацию раздвижки к истинным результатам.
Es gibt eine Sache, die ich nicht verstehe. Warum sollte der Arbitrage-Spread überhaupt geglättet werden? IMHO ist das völlig unnötig...Freunde!
Wenden wir uns nun der Entwicklung formaler Kriterien für den Einstieg und Ausstieg aus dem Handel zu. Wozu all diese Bilder, wenn sich zwei beliebige Instrumente immer überschneiden werden? Vielleicht bin ich begriffsstutzig, und Sie machen es geschickter. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben.
1. Nach Indikatoren: Abweichung - die Goldlinie ist die Abweichung von Gold als Prozentsatz seines Durchschnittspreises; Silberlinie - Abweichung von Silber als Prozentsatz seines Durchschnittspreises; Histogramm - Differenz dieser prozentualen Abweichungen (hier verstehe ich, dass Igel und Katzen abgezogen werden, und das stört mich)
Der Spread-Gewinn zeigt den Gewinn aus dem Handel an, der durch die Platzierung von Pfeilen im Diagramm kontrolliert wird.
2. Auswahl der Lose. Die Gewinnkurve wird für Gold(XAU) im Verhältnis 0,1 : 0,12 Silber(XAG) berechnet. Dabei gehe ich von der Hypothese aus, dass sich die Preise beider Instrumente in der Regel um etwa denselben Prozentsatz verändern. Wir berechnen also den Wert einer 1 %igen Kursänderung für jedes Instrument und reduzieren ihn auf einen Punktwert usw., um dieses Verhältnis zu erhalten. Allerdings erschien es mir dann sinnvoll, noch die Volatilität der Instrumente zugrunde zu legen (z.B. auf Basis der ATR), aber ich habe es noch nicht getestet.
3. Die Hypothese "Währungsspreadhandel = Cross Trading". Hinzu kommt hier, dass die Crosswalks nicht mit den zugrunde liegenden Währungen zusammenhängen (das scheint mir Unsinn zu sein, der Unterschied beträgt hier manchmal 2-3 Pts, was die Slippage tötet). Nun, diese Hypothese ist nur gültig, wenn die Anzahl der Lots für ein Instrument einem exakten Lot entspricht (zum Beispiel für EUR und CHF - 1 bis 1,36 [oder was auch immer der EUR wert ist]). Dann handeln wir wirklich auf der Basis eines gleitenden Durchschnitts (mit allen daraus resultierenden Verlusten). Wenn aber das Verhältnis der Lose unterschiedlich ist (in diesem Fall erscheint mir die auf der Volatilität basierende Variante sinnvoller), dann handelt es sich nicht um einen reinen Cross-Handel.
4. Und nun zum interessantesten Teil. Was den Schnittpunkt und die Divergenz der Indikatorlinien betrifft. Sie werden sich IMMER für zwei beliebige Instrumente kreuzen, weil jedes von ihnen relativ zu seinem Durchschnittspreis konstruiert ist. (Ich glaube, rid schrieb hier über eine Gewichtung der Kurven im Verhältnis zueinander - bitte erläutern Sie das) Darin liegt mein größtes Missverständnis - können Sie mir das erklären? Einreisebestimmungen? - Divergenz der Linien um eine "ausreichende" Entfernung? Ausstiegsregeln? - Kreuzung von Linien? oder ihre Abweichung in die andere Richtung um eine "ausreichende" Entfernung. Ein Umkehrsystem? Haben Sie eine Idee? Ja, die Pfeile auf dem Chart zeigen die Einstiegspunkte an. Wenn in der zweiten, können Sie verdienen.
PS: Ich bin dabei, das Thema zu erforschen und habe es noch nicht erforscht. Die Ergebnisse sind auch mit Optimierung nicht beeindruckend. (Abgesehen davon ist das Testen kompliziert).
PPS Ich bin hier nach dem Indikator für den Geschäftsgewinn gefragt worden. Sie wird durch Pfeile auf dem Chart gesteuert: Pfeil nach oben - erstes Instrument kaufen, Pfeil nach unten - verkaufen. (zum Eröffnungskurs) cross - Schließung von Positionen (ebenfalls zum Eröffnungskurs). Parameter same_direction=1 - Geschäfte werden in einer Richtung eröffnet, same_direction=-1 - in verschiedenen Richtungen. Er mag es nicht, wenn nacheinander neue Geschäfte eröffnet werden, ohne dass die vorhergehenden geschlossen werden. Manchmal verschwindet es aus dem Diagramm - dann ist es notwendig, die Eigenschaften einzugeben und zu beenden (neu zu laden).
Друзья!
Давайте сместим дискуссию в область выработки формальных критериев входа и выхода из сделок. К чему все эти картинки, если на них любые два инструмента всегда будут пересекаться? Может я туплю и вы поступаете более грамотно. Покажу на примере.
1. По индикаторам: Deviation - золотая линия - это отклонение золота в процентах от своей средней цены; серебряная линия - отклонение серебра в процентах от своей средней цены; гистограмма - это разность этих процентных отклонений (тут я понимаю, что вычитаются ежики с кошками, и это меня беспокоит)
Spread profit показывает прибыль по сделке, управляется путем установки стрелок на график.
2. Выбор лотов. Кривая прибыли рассчитана для лотов золото(XAU) 0,1 : 0,12 серебро(XAG). Здесь я базируюсь на гипотезе, что цены обоих инструментов обычно изменяются примерно на один и тот же процент. Поэтому мы рассчитываем стоимость 1% изменения цены по каждому инструменту, и приводя к стоимости пункта и т.д., получаем это соотношение. Однако, потом мне показалось разумным основываться все же на волатильности инструментов (например на основе ATR), но пока не проверял.
3. Гипотеза "торговля валютными спредами = торговля кроссом". Плюс сюда, что кросс ходит несвязанно с базовыми валютами (это мне представляется чушью, разница здесь иногда 2-3 пунта, которые убъет проскальзывание). Так вот, эта гипотеза справедлива лишь тогда, когда количество лотов по инструментам соответсвует точному локу (например для EUR и CHF - 1 к 1.36[или сколько там щас евро стоит]). Тогда действительно мы торгуем кроссом на основе системы на одной скользящей средней (со всеми вытекающими сливами). Но если соотношение лотов будет иным (здесь мне кажется наиболее разумен вариант, основанный на волатильности), то чистой торговлей кроссом это уже не назовешь.
4. Наконец к самому интересному. По поводу пересечения и расхождения линий индикатора. Они ВСЕГДА будут пересекаться для ЛЮБЫХ двух инструментов, т.к. каждая из них построена относительно своей средней цены. (тут rid по-моему писал про какие-то взвешивания кривых относительно друг друга - поясните пожалуйста) Здесь кроется самое большое мое непонимание - подскажите. Правила входа?? - расхождение линий на "достаточное" расстояние? Правила выхода?? - пересечение линий? или их расхождение в другую сторону на "достаточное" расстояние. Переворотная система? Какие у кого мысли? Да, стрелками на графике показаны точки входа. если войти в первой то можно попасть. Если во второй- заработать.
PS Копаю тему и пока не накопал. Результаты тестора не впечатляют даже с оптимизацией. (при этом тестирование осложнено)
PPS тут спрашивали про индикатор прибыли сделки.- выкладываю свой. Управляется стрелками на графике: стрелка вверх покупка первого инструмента, вниз - продажа. (по цене открытия) крестик - закрытие позиций (тоже по цене открытия). Параметр same_direction=1 - сделки открываются в одну сторону, same_direction=-1 - в разные. Не любит последовательных открытий новых сделок без предварительных закрытий предыдущих. Иногда исчезает с графика - надо зайти в свойства и выйти (перезагрузить).
Aus irgendeinem Grund wird es in MT nicht angezeigt((
Aus irgendeinem Grund wird es in MT nicht angezeigt((
Nein, es funktioniert. Ich habe es jetzt überprüft. Vielleicht ist die Historie nicht für beide Instanzen geladen oder der Pfeil und das Kreuz auf dem Diagramm wurden nicht platziert (siehe obiges Bild).