Spread-Handel in Meta Trader - Seite 72

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hippy >>:

Добрый день.RID,скиньте пж и мне в личку адрес и вопрос:с этим ДЦ вы работали?на выходных нашел еще пару инструментов с хороше корреляцией:CH0,CCH0,CCK0-какао,СTH0,CTK0-коттон

Das wird nicht passieren. Ich erinnere Sie daran, dass bei einem "fernen" niedrig liquiden Kontrakt desselben Instruments (CCH0+CCK0) - Ticker #I den "fernen" Kontrakt öffnen/schließen wird, so dass im besten Fall das Gesamtergebnis "mit sich selbst" sein wird!

Und höchstwahrscheinlich wird sie mit einem Verlust abschließen.

 
rid писал(а) >>
Das Skript funktioniert nur bei einem Paar von Werkzeugen mit der gleichen Dimensionalität und der gleichen Reihenfolge korrekt.

ZSH0-1---ZWH0-1.5; ZCH0-1---ZSH0-0.4; ZWH0-1---ZCH0-1.7.

 
rid писал(а) >>

Es wird nicht funktionieren. Ich erinnere Sie daran, dass bei einem "fernen" niedrig liquiden Kontrakt desselben Instruments (CCH0+CCK0) - Ticker #I den "fernen" Kontrakt öffnen/schließen wird, so dass im besten Fall das Gesamtergebnis "mit sich selbst" sein wird!

Und - was wahrscheinlicher ist - sie werden am Ende mit einem Verlust abschließen.

Was die Position der Makler angeht, so hätte ich zur gleichen Zeit handeln sollen.

 

Ich habe das Skript etwas geändert und versucht, nach Dimensionalität zu normalisieren. Probieren Sie es aus:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                          Lot.mq4 |
//|                      Copyright © 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net"
#property show_inputs


extern string s1;
extern string s2;

int start()
  {

Alert("Лот символа ", s1," = 1, Лот символа ", s2," = ",
      MarketInfo( s1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo( s2, MODE_TICKVALUE)*
     (iOpen( s1,0,0)/MarketInfo( s1, MODE_TICKSIZE))/
     (iOpen( s2,0,0)/MarketInfo( s2, MODE_TICKSIZE)));

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
hippy >>:

спасибо за ответ,не обратил внимание.получается надо торговать контракты примерно одного времени?


In B. sollten Sie versuchen, verschiedene Instrumente in Paaren zu handeln.

Und vermeiden Sie es, verschiedene Verträge über dasselbe Instrument miteinander zu kombinieren.

 
Volumes >>:

.... например XLV - сектор компаний здравоохранения,

его доля (доля компаний) 13,17% http://www.sectorspdr.com/eqsnaps/?do=snapshot&symbol=XLV

XLP - компании, которые входят в СИп 500, занимающиеся потребительскими товарами http://www.sectorspdr.com/eqsnaps/?do=snapshot&symbol=XLP

ну и т.д.

полагаю для данной темы корреляция с СП500 может быть очень интересной.

//---------------------------

Auch eine merkwürdige Korrelation XLV-XLB-XLP-XLY-XLE-XLF-XLK-XLY

Interessant ist, dass der "Sektor Gesundheitsunternehmen" (grün) bei der Eröffnung der Sitzung am 19. Januar nach oben schoss.




 
neoclassic писал(а) >>

Ich habe das Skript ein wenig geändert und versucht, nach Dimensionalität zu normalisieren. versuchen Sie es:

Danke, die Ergebnisse sind anders als bei der ersten Version, ich werde die zweite Version für die Berechnungen ausprobieren.

 
rid >>:

Тож любопытная корреляция XLV-XLB-XLP-XLY-XLE-XLF-XLK-XLY

Интересно, что "сектор компаний здравоохранения" ( зел) 19 янв. улетал вверх на открытии сессии



Aus dieser Situation ergibt sich eine interessante Schlussfolgerung.

Bei einem solchen Satz "typischer" Instrumente ist es in einigen Fällen (wie auf dem Chart zu sehen) sinnvoll, nicht paarweise, sondern zu viert (2inst.buy+2inst.sell) oder zu sechst (3+3) einzusteigen!

Zum Beispiel am 22. und 27. Januar. - Siehe Tabelle oben.

 
rid писал(а) >>
Ich habe Ihnen die Adresse meines Maklerunternehmens in meiner persönlichen Nachricht mitgeteilt.

gute Bedingungen für Währungen, aber fast keine Termingeschäfte

 

rid писал(а) >>

Ich habe festgestellt, dass die Kommentarwerte im visuellen Diagramm nicht mit den Werten des Indikators übereinstimmen, den ich in das visuelle Diagramm gezogen habe

Erstens sollten Sie beim Aufruf von iCustom alle Parameter angeben ("extern string _________ = "=== Parameter MA ===";" - der gleiche Parameter wie die anderen, obwohl er an den Berechnungen nicht beteiligt ist).

Und zweitens würde ich die Ergebnisse online vergleichen (der Indikator + EA auf einem normalen Chart) - im Visualizer arbeitet der gezeichnete Indikator mit den echten Kontodaten (z.B. AccountBalance() und MarketInfo() funktionieren nicht korrekt).

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