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Ich stimme zu, dass dies unzureichend ist, ich stimme zu, dass die spezifischen Gewichte im Lauf die gleichen sein sollten wie in der Optimierung, sonst ist der zweite Durchgang "von Grund auf" - soweit ich das verstehe. In der realen Welt zu "beenden" wird nicht funktionieren, daher müssen Schurken auf den Haftbefehl mit der gleichen Einheit Gewichte, müssen Sie nur lernen, wie man sie zu speichern, ich bin in der Branche irgendwo sah es - es ist möglich.
Ja, kommentieren Sie diesen Block einfach aus.
 
VladislavVG:
Nicht immer: Aufgrund der begrenzten Möglichkeiten der historischen Analyse ist es möglich, z.B. während des Endes eines Trends einen Gewinn zu erzielen und dann, wenn man sich in die Konsolidierungszone oder die Trendumkehr bewegt, eine Menge Geld zu verlieren.

Ja, aber wir können während eines Trends und einer Flaute einen Gewinn erzielen, und dann werden wir etwas dazwischen bekommen.
 
VladislavVG:
Ja, kommentieren Sie diesen Block einfach aus.

Ich weiß nicht, wie das geht:)))
 

Und es ist auch möglich, es in einer anderen Art und Weise zu tun, um es mit Läufen zu lehren, habe ich so, die gerade Linie stellt sich heraus, ohne Schlupf und speichern Sie diese Daten (mit diesen Gewichten oder etwas) und lassen Sie ihn den Handel mit diesen Gewichten und tun es jede Woche....imho natürlich, aber es scheint besser, auf diese Weise finden wir die "ideale" Version der Gewichte, verstand ich es so....... aber wie man diese Gewichte nach manuellem Training..... speichern scheint auch möglich, ich lese.

 
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Ja, aber es ist möglich, einen Zeitraum von Trend und Flaute auszugleichen, und dann bekommen wir etwas dazwischen.
Oft nicht... die Konsolidierungszone vor einer Umkehr und vor einer Trendfortsetzung sind unterschiedliche Zonen. Wie kann man sie unterscheiden?
 
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Ich kann nicht:)))
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start () {

    if (prevtime == Time[0]) {
      return(0);
    }
    prevtime = Time[0];
    
    int i = 0;

    double train_output[1];
    


    /* Is trade allowed? */
    if (!trade_allowed ()) {
             return (-1);
    }


   int total = OrdersTotal();
   for (i = 0; i < total; i++) {
      OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      if (OrderSymbol() == Symbol()) {
         return(0);      
      }
   }
/* Здесь 
   // Adaptive part
   if (IsOptimization() || IsTesting()) {
      total = OrdersHistoryTotal();
      if (total > 0) {
         OrderSelect(total - 1, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY);   
         if (OrderProfit() < 0) {
            if (OrderType() == OP_SELL) {
               train_output[0] = 1; 
            } else {
               train_output[0] = -1; 
            }
            // Learning
            for (i = 0; i < AnnsNumber; i++) {
                       ann_train (AnnsArray[i], InputVector, train_output);
                      }
         
        }
      }
   }
*/// и здесь
   /* Prepare and run neural networks */
   ann_prepare_input ();
   // Get Outputs
   run_anns ();
   // Get Results
   double res = ann_pnn();
   
   // Trade
   
   int ticket = 0;
   
   if (res >   porog ) {
      RefreshRates();
      ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, 2, Ask -  StopLoss * nPoint, Ask + TakeProfit * nPoint, WindowExpertName(), 0, 0, Blue);
   } 
   if (res < (-porog)) {
      RefreshRates();
      ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, 2, Bid +  StopLoss * nPoint, Bid - TakeProfit * nPoint, WindowExpertName(), 0, 0, Red);
   }
   if (ticket >= 0) {
      ann_prepare_input ();
   }
   return (0);
}
 
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Und es ist auch möglich, es in einer anderen Art und Weise zu tun, um es mit Läufen zu lehren, habe ich so, die gerade Linie stellt sich heraus, ohne Schlupf und speichern Sie diese Daten (mit diesen Gewichten oder etwas) und lassen Sie ihn den Handel mit diesen Gewichten und tun es jede Woche....imho natürlich, aber es scheint besser, auf diese Weise finden wir die "ideale" Version der Gewichte, verstand ich es so....... aber wie man diese Gewichte nach manuellem Training..... speichern scheint auch möglich, ich lese.

Sie müssen es versuchen. Deshalb sage ich - nicht alles ist so einfach dort..... und es geht nirgendwo ohne vorwärts......
 
VladislavVG:
Oft nicht... die Konsolidierungszone vor einer Umkehr und vor einer Trendfortsetzung sind unterschiedliche Zonen. Wie kann man sie unterscheiden?

Wir nehmen (z.B. bei einer Stunde) eine Zone, in der es einen offensichtlichen Trend gab (der Preis ging gerade nach oben oder unten) (50 % des zu optimierenden Zeitraums) und nehmen eine flache Zone (weder hier noch dort) (ebenfalls 50 % des optimierten Bereichs) und verwenden diesen Zeitraum als Optimum und erhalten so die optimalen Parameter für die flache und für die Trendzone.
 
VladislavVG:
Sie müssen es probieren. Deshalb sage ich, es ist nicht so einfach..... und man kann nirgendwo hingehen, ohne vorwärts zu gehen......

Meiner Meinung nach ist dies die ideale Option. Ansonsten verstehe ich nicht, wie das Raster eine Entscheidung trifft, wir werden diese Parameter in der Ausschreibung verwenden, aber die Parameter sind nicht "fest", d.h. spezifische Gewichte werden "von Grund auf", nur TP und SL werden fest sein, und das Raster wird filtern "wie es will", d.h. mit anderen spezifischen Gewichten.....
 

Fazit: (genau wie im Chemieunterricht: )))))) Wir nehmen es, wir optimieren es, dann bereiten wir es von Hand auf "gerade" vor (d.h. wir speichern die Möglichkeit des zusätzlichen Lernens), wenn wir es auf "gerade" lernen, speichern wir alles und auch die spezifischen Gewichte, und nur mit diesen spezifischen Gewichten beginnen wir zu bieten. Wir können auch Folgendes tun: Alles, wie Sie gesagt haben, aber um nicht bis "heute", sondern bis "vor einem Monat" bohren zu können, dann mit diesen festen Einheitsgewichten auf diesen letzten Monat laufen lassen und wenn wir mit dem Ergebnis zufrieden sind, werden wir es zum Handel bringen.

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