Warum ist die Normalverteilung nicht normal? - Seite 26

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Nun, nur für den Fall. Für den Fall, dass ich nicht will und die Warteschlange verlasse...

 
Werdet ihr aufstehen? Ich würde mir vorsichtshalber welche leihen, aber ich muss weg. Für eine lange Zeit.
 
Mathemat >> :

Nun, nur für den Fall. Für den Fall, dass ich nicht will und die Warteschlange verlasse...

Oh, danke! Sie können gehen, ich halte Ihren Platz frei, falls Sie zurückkommen wollen.

 
Yurixx >> :
Wollt ihr aufstehen? Ich würde mir gerne welche ausleihen, aber ich muss los. Eine Zeit lang.

Klar, kein Problem, du gehst auch spazieren. Sie müssen schon ganz steif in den Knochen sein, wenn Sie hier so stehen.

 

Aber im Ernst: Ich denke, es wäre etwas verfrüht, die Uhr wegzuwerfen. Arbitrageprozesse beeinflussen die Preisbildung auf grundlegende Weise. Mit der Entwicklung der Kommunikationsmittel wirken sie sich immer schneller auf die Preise aus, aber in jedem Fall haben sie eine zeitliche Verzögerung, die sehr lang sein kann...

Beispiel: Ein durch Propaganda gestützter Hype hat zu einem übermäßigen Kursverfall eines Wertpapiers (z. B. des Dollars) geführt. Die Devisenhändler haben im Laufe des Spiels diesen Rückgang mit allen anderen Wertpapieren ausgeglichen, und alles sieht nach einem stetigen Rückgang aus. Der Rohstoffmarkt in Europa und Amerika wird jedoch eher von der realen Angebots-/Nachfragesituation als vom Papiergeldkurs bestimmt. Das Ergebnis: Dampfschiffe begannen zu fahren, Luftschiffe flogen, transportierten "physische" Waren von einem Markt zum anderen. Die Folge: Der Devisenmarkt wird mit einem unvermeidlichen Kursrückgang des Pfunds reagieren. Und die Zeitspanne dieses Rückzugs wird nicht in Millisekunden, sondern in Stunden, Tagen oder Wochen gemessen. Ich habe absichtlich ein sehr "langes" Beispiel gegeben, das ganze Intervall ist imho ziemlich gleichmäßig gefüllt.

Also bleibe ich stehen. Und nicht nur stehen... Ich werde die Verzögerungen überprüfen und mit den Vorzeichen der verschiedenen Schleifenarten spielen. Und so weiter.

:)

 
Zwischen dem Preis und dem Wert eines Vermögenswerts besteht eine längerfristige Arbitrage.
 
Erklären Sie genau, was Sie damit meinen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht.
 
Preis und Wert sind zwei verschiedene Dinge. Wäre es möglich, nicht nur nach dem Preis, sondern auch nach dem Wert zu handeln, gäbe es immer Arbitrage. Aber es gibt keine. Von Arbitrage zwischen Wert und Preis zu sprechen, ist also ein wenig sinnlos.
 
getch >> :
Preis und Wert sind zwei verschiedene Dinge. Wenn der Handel nicht nur über den Preis, sondern auch über den Wert erfolgen könnte, gäbe es immer Arbitrage. Das ist jedoch nicht der Fall. Von Arbitrage zwischen Wert und Preis zu sprechen, ist also ein wenig sinnlos.

In einem Koordinatensystem, in dem es keine Zeit gibt, macht das natürlich keinen Sinn. :-Р

 
Doctor. >> :

Sie berechnen QC als die Wahrscheinlichkeit, dass die Farbe des 0. mit der des k. übereinstimmt. Ich meinte, wenn Sie nicht die Minuten-Kerzen nehmen, sondern einen größeren Zeitrahmen (5M, 15M, 30M, 1H usw.). Haben Sie es auf diese Weise versucht?

Nein. Es wurden nicht kreuzende Balken von jeweils k Minuten gebildet und die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass die Farbe von k-1 Konto mit dem k-ten übereinstimmt.

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