Es ist unmöglich, mit Forox Geld zu verdienen!!! - Seite 39

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Shniperson >> :
Und Kiefer, warum all diese mathematischen Argumente? Die Stiftung kann sich immer einmischen, sie tut es fast immer, und sie mischt sich sehr stark ein.

Ein Fundament, nur ein Schatten eines Schattens.

 

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Mathematik schrieb (a) >>

Könnten Sie hier etwas genauer werden, Oleg?

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Zu den Unterklassen der adaptiven automatischen Steuerungssysteme gehören die extremen Steuerungssysteme (ECS).

Extreme Regulierungsmaßnahmen wurden Anfang der zwanziger Jahre vorgeschlagen und in den vierziger Jahren theoretisch begründet. Diese Regler wurden entwickelt, um einen bestimmten Funktionsparameter eines realen Objekts mit natürlicher extremer Abhängigkeit des angegebenen Parameters von den Eingangsgrößen des Objekts auf einem extremen Niveau zu halten.
Der extreme Regulator und das Objekt der extremen Regulierung bilden ein ERS. Kennzeichnend für BER sind a priori unbekannte, in der Regel relativ langsame Veränderungen (Drift) der Objektmerkmale. Daher entwickelten sich die GVO von Anfang an als Suchsysteme, bei denen das Fehlen von A-priori-Informationen durch aktuelle Informationen kompensiert wurde, die in Form von Reaktionen des Objekts auf künstlich eingeführte Sucheinflüsse (Versuch, Test) gewonnen wurden. So kann beispielsweise die Reaktion eines Schwingkreises mit Resonanzverhalten bei zwei oder mehr Frequenzen gleichzeitig gemessen werden.
Bei dem oben genannten Verständnis von SER wird davon ausgegangen, dass die extreme Leistung eines Objekts für eine direkte Messung zur Verfügung steht. BMS umfasst auch Systeme, bei denen der Extremwert nicht direkt gemessen, sondern aus der Messung einer Reihe von Ausgangsgrößen des Objekts berechnet wird.
SER umfasst eine Einrichtung zur Bildung eines Extremwertindikators (Zielfunktion Q), eine Suchorganisationseinrichtung und Kontrollorgane. Das Suchorganisationsgerät enthält Elemente der logischen Aktion. In Abhängigkeit von der Änderung von Q(t) generiert es Befehlssignale, die von den Steuerelementen empfangen werden und für die Annäherung des Systems an den Extremwert des Q-Indikators erforderlich sind.
Das System funktioniert wie folgt. Auf die Eingänge des Objekts werden Such(versuchs)einflüsse angewandt, und die Reaktion des Objekts auf diese Einflüsse, die sich in einer Änderung von Q(t) manifestiert, wird bewertet. Dann werden die Einflüsse u(t) bestimmt, die sich dem Extremum Q annähern. Dann werden die Signale am Eingang des Objekts in die gewünschte Richtung verändert, d. h. es werden betriebsbedingte Einwirkungen vorgenommen. Darüber hinaus knüpfen wir weitere Suchreize an die Objekteingaben und bestimmen diejenigen von ihnen, die Q näher an ein Extremum bringen. Dann werden Arbeitsvorgänge auf das Objekt angewandt, usw. Nach dem Überschreiten des Wertes U ek, der dem Extremwert des Exponenten Q entspricht, kehrt es sich auf den Objekteingang um und beginnt mit oszillierenden Bewegungen des Systems um den Punkt des Extremwertes. Manchmal werden die Such- und Arbeitseinflüsse gleichzeitig erzeugt (d. h. kombiniert). In einigen Fällen können zufällige Effekte (Schwankungen) künstlichen oder natürlichen Ursprungs als Suchsignale verwendet werden.

Eine weitere Verallgemeinerung des SER-Konzepts ist möglich, wenn anstelle der Zielfunktion Q eine Funktion betrachtet wird, die insbesondere auf der vorhergesagten Bewegung eines Objekts beruht. Mit dieser Verallgemeinerung ist BER nicht mehr von der Suche nach optimalen Kontrollsystemen im Allgemeinen zu unterscheiden.

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Dies ist ein sehr umfangreiches Thema, das viele Fallstricke birgt...

Was die vorgeschlagenen joo-Kunststoffe betrifft , so sehe ich folgende Möglichkeit.

1. Ein Objektmodell (d. h. seine Übertragungsfunktion) wird festgelegt. Es kann eine angemessene Anzahl solcher Modelle festgelegt werden.

(2) Es wird ein Beispielsignal mit ganz bestimmten Eigenschaften verwendet.

3. Es wird eine Überlagerungsmischung G1=<P+S> und G2=<P-S> (nicht notwendigerweise additiv) aus Eingangsstrom P und Versuchssignal S gebildet.

4. Zwei (oder mehr) Kopien des Modells werden parallel mit G1 an die eine und mit G2 an die andere gespeist.

5. Die Ausgänge der Modelle werden einem Phasendiskriminator zugeführt.

6. Je nach der Fehlanpassung am Ausgang des Phasendiskriminators wird eine Korrektur des Abtastsignals vorgenommen.

7. zurück zu Schritt 2.

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Es sollte erwähnt werden, dass es hier viele Varianten der Konstruktion geben kann.

Und ich möchte auch eine sehr einschränkende Eigenschaft der Indikatoren in MT4 erwähnen: Es gibt 8 Indikatorpuffer. Das ist sehr unbequem, und manchmal muss man eine ganze Kaskade von verknüpften Indikatoren erstellen, um das Ergebnis zu erhalten.

 
Reshetov писал(а) >>

P...ck so viel Sie wollen, aber dx ist in keiner Weise Dispersion oder RMS, es ist die Entfernung (Verschiebung) von einem Punkt zu einem anderen als Funktion der Zeit entlang einer der gewählten Achsen.

siehe experimentelle Daten:

Brownsche Bewegung "durch die Augen" eines digitalen Mikroskops


Ich zitiere für die besonders Begabten:

"Wenn sich also ein Brownsches Teilchen in 1 Minute im Durchschnitt um 10 µm bewegt, dann sollte es sich in 9 Minuten im Durchschnitt um -10 = 30 µm bewegen, in 25 Minuten um -10 = 50 µm, usw."

Bleib dumm, Nerd :)

Selbst Ihr lahmeres Beispiel für Schulkinder besagt, dass es misst: die Standardabweichung des Teilchens über die Zeit. Man nimmt alle Punkte, die das Teilchen in der Zeit t besucht hat, und ermittelt für alle den RMS, nicht für einen einzelnen Punkt: "die Abweichung des Abstandes des aktuellen Punktes vom Startpunkt als Funktion der Zeit".

Die Spuren eines Brownschen Teilchens werden mit der Maus auf den Bildschirm gezeichnet und die Abstände zwischen den Knoten der Polylinie werden automatisch berechnet.

Verstehen Sie nicht den Unterschied zwischen der Vorhersage der Position eines Teilchens und der durchschnittlichen Platzierung seiner gesamten Flugbahn?

Sie können die 3-Sigma-Regel verwenden, um z. B. den Bereich abzuschätzen, den ein Teilchen in einer bestimmten Zeit nicht verlassen wird. Nimm eine Münze, Kopf=+1, Zahl=-1 und kumulative Summe. Bei 100 Würfen hat das Teilchen eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 99 %, nicht über +-30 zu kommen. D.h. kein einziger Punkt in seiner Flugbahn, kein einziger Punkt. Bei 400 Würfen wird er nicht über +-60 hinausgehen. Es hilft, das Konfidenzintervall anzugeben, in dem sich das Teilchen zum Zeitpunkt t mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit befindet, aber der wahrscheinlichste Wert des Teilchens nach einem beliebigen Zeitpunkt ist 0, wenn wir zu Beginn vor dem Abweichen voraussagen. Man kann auch die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass sich das Teilchen in der Zeit t mindestens einmal über eine bestimmte Grenze hinaus bewegt, aber nicht, wo (oder in welcher Entfernung) es nach der Zeit t landen wird.

Es gibt also keine Formel, die den Abstand des aktuellen Punktes vom Ausgangspunkt als Funktion der Zeit vorhersagt. Das bilden Sie sich nur ein, weil Sie keine Ahnung von der Materie haben ;)

 
Mathemat >> :

Angefangen bei Einstein und Wiener wissen die Intellektuellen sehr gut, was die Brownsche Bewegung ist. Das hilft ihnen nicht bei der Vorhersage. Das Besondere am Wiener Prozess ist, dass es sich um einen Zufallsprozess und nicht um eine deterministische Funktion handelt.


Was ein Brownscher Prozess ist, wissen sie. Aber was ein Markt ist, wissen sie nicht. Das ist der Unterschied. Außerdem kann man mit einer Brownschen Bewegung ein Vermögen machen, aber mit Abriss. Und das wissen auch die Anspruchsvollen.

 
Avals >> :

Bleib dumm, Nerd :)

Selbst Ihr lahmeres Beispiel für Schulkinder besagt, dass es misst: die Standardabweichung eines Teilchens über die Zeit.

Junge, lerne das Rechnen.


Sie sagt, dass sie die Standardabweichung von der Anfangskoordinate berechnet - die Entfernung, die Distanz. Der RMS (die Quadratwurzel der Varianz, auf der Sie mit eselhafter Hartnäckigkeit beharren) ist die Standardabweichung vom arithmetischen Mittelwert.


Avals >> :


Sie können zum Beispiel die 3-Sigma-Regel verwenden, um den Bereich abzuschätzen, aus dem ein Teilchen in einer bestimmten Zeit nicht austritt. Nehmen Sie eine Münze, Kopf=+1, Zahl=-1 und bilden Sie eine kumulative Summe. Bei 100 Würfen hat das Teilchen eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 99 %, nicht über +-30 zu kommen. D.h. kein einziger Punkt in seiner Flugbahn, kein einziger Punkt. Bei 400 Würfen wird er nicht über +-60 hinausgehen. Es hilft, das Konfidenzintervall anzugeben, in dem sich das Teilchen zum Zeitpunkt t mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit befindet, aber der wahrscheinlichste Wert des Teilchens nach einem beliebigen Zeitpunkt ist 0, wenn wir zu Beginn vor dem Abweichen voraussagen. Es ist auch möglich, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass das Teilchen in der Zeit t mindestens einmal über eine bestimmte Grenze hinausgeht, aber nicht, wo (oder in welcher Entfernung) es nach der Zeit t landen wird.

Wozu brauche ich die botanische Drei-Sigma-Regel oder die kumulative Summe, wenn sich all dies ganz akzeptabel mit der Moivre-Formel (siehe Moivre-Laplace-Theorem) oder genauer mit der Binomialverteilung (im allgemeineren Fall mit der geometrischen Verteilung) berechnen lässt?


Warum zum Teufel sollte man die Mandeln durch den Anus herausschneiden, wenn der gesamte mathematische Apparat längst etabliert und in Büchern zur Wahrscheinlichkeitstheorie beschrieben ist?


Außerdem ist die Messung von Grenzen, über die ein Punkt nicht hinausgeht, für die Wanderung eines Teilchens nach dem Bernoulli-Schema nicht ganz zutreffend, denn selbst bei symmetrischer Wanderung verhält sich ein Teilchen zeitlich asymmetrisch, gemäß dem Arkusgesetz. D.h. sie wird die meiste Zeit auf einer Seite relativ zur Anfangskoordinate (Koordinatenachse) verbringen.


In der Tat wiederhole ich noch einmal für besonders begabte Personen, dass die Brownsche Bewegung nichts mit dem Handel zu tun hat, da es sich um einen rein physikalischen Prozess handelt, bei dem Eigenschaften wie z. B. die dynamische Viskosität des Mediums, der Radius der Teilchen und der Diffusionskoeffizient berücksichtigt werden. All das gibt es im Handel nicht. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die Verschiebung des Preises nur relativ zu einer Koordinatenachse erfolgt, d. h. die Zeit kann nur nach rechts und streng proportional zur Zeit verschoben werden, während sich das Teilchen bei der Brownschen Bewegung relativ zu allen ihm zur Verfügung stehenden Koordinaten bewegt. Bei der Brownschen Bewegung interagiert ein Teilchen nicht nur mit dem Medium, in dem es sich befindet, sondern auch mit anderen Teilchen. Im Gegensatz zum Preis hat ein Teilchen der Brownschen Bewegung keine Streuung und keine Lücken.


Im Allgemeinen ist die Diskussion über die Brownsche Bewegung im Zusammenhang mit dem Handel eine klare Manifestation von Nerdismus.

 
Reshetov писал(а) >>

Junge, lerne Mathe.

Sie besagt, dass sie die RMS-Abweichung von der Anfangskoordinate - Entfernung, Abstand - berechnet. Und der RMS (die Quadratwurzel der Varianz, auf der Sie mit eselhafter Hartnäckigkeit beharren) ist die Standardabweichung vom arithmetischen Mittelwert.

Nerd, ich habe dir mehrmals erklärt, wo du lügst, und du hast es immer noch nicht verstanden. Sowohl in Bezug auf die Brownsche Bewegung als auch auf jedes andere mathematische Modell, für das SB ein Modell ist. Es heißt dort, dass es "die Standardabweichung von der Anfangskoordinate - Abstand, Abstand" berechnet. Sie sagt aber nicht "die Abweichung der Entfernung des aktuellen Punktes vom Ausgangspunkt in Abhängigkeit von der Zeit" voraus. Sagen Sie voraus, wie weit ein Brownsches Teilchen in einer oder zwei Stunden nach Beginn der Beobachtung entfernt sein wird? :)

Ich werde Ihnen nicht sagen, wie Sie die Materie studieren können, ich sehe, dass es nutzlos ist ;)

Reschetow schrieb (a) >>

Im Allgemeinen ist es eine offensichtliche Nerdsache, über die Brownsche Bewegung in Bezug auf den Handel zu diskutieren.


Ich weiß nicht, warum du hier anfängst, darüber zu reden, vor allem, weil du die grundlegenden Dinge nicht verstehst.

 
Avals >> :

>> Ruhe!

 
Sie sollten sich mit Ihren abstrakten Ansätzen nicht mit Physik beschäftigen. Das Thema ist natürlich zugänglich, wenn man den richtigen Ansatz und die richtige Erfahrung hat. Die Sie nicht haben. Sie sehen, in der Physik wie auch in der Programmierung ist alles ohne Dummheiten. Wenn Sie es falsch machen, wird es nicht funktionieren. Anders als in der Mathematik :)
 

Hallo! Ich möchte meine Sichtweise zur Theorie der Wahrscheinlichkeit und der chaotischen Bewegung beitragen. Zunächst möchte ich die obigen Ausführungen zu Avals analysieren.

"Es gibt also keine Formel, die den Abstand des aktuellen Punktes vom Ausgangspunkt in Abhängigkeit von der Zeit vorhersagt. Das bilden Sie sich nur ein, weil Sie von der Materie keine Ahnung haben ;)" "Du verstehst nicht den Unterschied zwischen der Vorhersage der Position eines Teilchens und der durchschnittlichen Platzierung seiner gesamten Flugbahn?"
 Nehmen Sie die physische Bewegung der Moleküle und die Bewegung des Marktpreises nicht so wörtlich. Wir können nur chaotische Bewegungen, d.h. Richtungswechsel, vergleichen.

Lassen Sie es uns einfach halten. Wir eröffnen einen Handel für eine Richtungsänderung eines Teilchens. Wir wissen nicht, wohin es als nächstes gehen wird, wie auf dem Markt. Aber wir können eine Theorie (ein System) erfinden, nach der wir handeln werden. Zum Beispiel - das Teilchen bewegt sich chaotisch und ändert ständig die Richtung wie der Kurs. Daraus können wir schließen, dass sich das Teilchen nicht in eine Richtung bewegen kann wie der Preis. Je länger sich das Teilchen also in eine Richtung bewegt, desto wahrscheinlicher ist es, dass es sich in dieselbe Richtung wie der Preis dreht. Wie groß die Entfernung ist, steht auf einem anderen Blatt, aber was die Umkehrung betrifft, so ist sie bei chaotischen Bewegungen recht vorhersehbar. Die Entfernung des Weges ist fast unmöglich vorherzusagen, wir können nur im Voraus durch das System, durch Durchschnittswerte in der Geschichte der Bewegung begrenzen.

Für uns Normalsterbliche, die nicht für die US-Nationalbank arbeiten und keine Informationen über bevorstehende Währungsbewegungen haben, ist jede Bewegung auf dem Markt eine Zufallsbewegung. Wir haben kaum Informationen und Einblicke, wie sich ein bestimmtes Währungspaar verhalten wird.

Deshalb ist es für uns besser, den Markt als einen Zufallsprozess zu betrachten und den Markt als eine zufällige Bewegung zu betrachten. Außerdem gibt es Anhaltspunkte auf dem Markt, die zusammen mit der Theorie der chaotischen Bewegung mehr Ergebnisse liefern als jedes System, das auf Indikatorwerten basiert. Die Anhaltspunkte - zum Beispiel der Preis kommt zurück zu seinem Höhepunkt, zieht eine Spitze der Preis verlangsamt sich, die Akkumulation geschieht und die Umkehr ist bei 75% mit einem Stopp über dem Höchststand und Gewinn nach einem steilen Rückgang vorgesehen. Nichts kann genau vorhergesagt werden. Und auf dem Markt gilt das erst recht.

Aber wie können Sie das Chaos zu Ihrem Vorteil nutzen? Wie soll man sich verhalten? Man kann sich in der Bewegung von Molekülen üben, den Aufbau des Universums studieren oder die Ursprünge des Marktes in der Geschichte der Templer finden. Wer regiert die Welt und den Markt? Eines ist sicher, wir sehen den Markt, wir sehen die Bewegung und wir sehen die Verluste.

Haben Sie sich jemals die Frage gestellt, warum wir, wenn wir ein Geschäft eröffnen, analysieren, nachdenken, Indikatoren zeichnen, auf Zeit warten, unsere Nerven und unser Augenlicht verschwenden und den KAUFEN-Knopf drücken, aber gleichzeitig unser Handelsroboter dummerweise das entgegengesetzte Geschäft eröffnet, Sekunden verschwendet und am Ende gewinnt?
Ich kenne die Antwort, Sie nicht?

 

Komm schon...

Nicht aufhören, Kumpel.

Wir warten auf dich in diesem Thread und du bist hier.

Sie haben uns drei Indikatoren versprochen, erinnern Sie sich?

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