Nicht-anpassendes System - Hauptmerkmale - Seite 13
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Eigentlich lautet die Antwort auf die Frage des Themenstarters: KEINE!
Jemand zeigt Ihnen einen PAMM, der seit mehreren Jahren einen stabilen (5% Drawdown) Gewinn abwirft und mehrere Millionen Euro verdient hat.
Ist damit gewährleistet, dass PAMM nicht versagt? - Nein.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, diesen PAMM morgen zu verlieren - vernachlässigbar (aber es ist so).
In einer Woche - mehr.
In einem Monat - sogar noch mehr.
Und so weiter.
Ein automatisches Optimierungssystem fällt unter die Definition eines solchen Systems. Das heißt, er optimiert sich selbst. Da sich dieses System, abgesehen von der Komplexität der Umsetzung, nicht von anderen unterscheidet, ist dieses Attribut fragwürdig.
Es gibt verschiedene Arten der Auto-Optimierung. Eine Sache ist die historienbasierte Anpassung, eine ganz andere die explizite Berechnung von Parametern aus den verfügbaren Zeitreihen (es kann auch gar keine Anpassung sein).
Wenn ein System (auf der Grundlage von TA) ohne externe Parameter arbeitet, sollte es mit allen Daten funktionieren, auch mit Zufallsdaten. Und das ist ein Widerspruch. Daher kann ein System ohne externe Parameter nicht rentabel sein.
Da es sich bei den Kursen nicht um Zufallsdaten handelt, besteht der Zweck eines Systems ohne externe Parameter darin, eine interne Sicht auf das Kursverhalten festzulegen (die benötigten Informationen zu extrahieren) und diese zu nutzen.
Automatische Optimierung gibt es in vielen Formen. Die Anpassung an die Vergangenheit ist eine Sache, die explizite Berechnung von Parametern aus vorhandenen Zeitreihen eine andere (es handelt sich möglicherweise gar nicht um eine Anpassung).
Angenommen, Sie haben ein Marktmuster gefunden. D.h. das System funktioniert nicht mit Zufallsdaten.
Das Marktmuster wird auf jedem synthetischen Instrument erscheinen, das durch einfache arithmetische Operationen erhalten wird. Zum Beispiel auf (3,5 *EURUSD +GBPJPY / USDCAD).
Sind Sie bereit zu behaupten, dass das Auto-Optimierungssystem auf jedem synthetischen Handelsinstrument funktioniert?
Angenommen, Sie haben eine Art Marktmuster gefunden. Das heißt, das System funktioniert nicht mit Zufallsdaten.
Das Marktmuster wird auf jedem synthetischen Instrument erscheinen, das durch einfache arithmetische Operationen erhalten wird. Zum Beispiel auf (3,5 *EURUSD +GBPJPY / USDCAD).
Die Regelmäßigkeit auf dem einen Instrument kann mehr oder weniger stark auf dem anderen erscheinen. Daher muss sie mit einem synthetischen Handelsinstrument arbeiten (beachten Sie, dass es sich nicht um Zufallsdaten handelt!).
Sind Sie bereit zu behaupten, dass das Auto-Optimierungssystem auf jedem synthetischen Handelsinstrument funktioniert?
Wenn es den Tester nicht automatisch auf den vorherigen Zeitraum anwendet und die beste Variante auswählt, wird es das wahrscheinlich tun. Allerdings gibt es auch hier Varianten.
Ich denke, wir müssen auch darüber sprechen.
warum extern? wie unterscheiden sie sich von internen? hat der autor zu einem bestimmten zeitpunkt entschieden, dass sie entfernt werden können? auf welcher grundlage hat er diese entscheidung getroffen? auf der grundlage, dass das system nicht passend ist?
Was sind die Anzeichen dafür, dass er es tun sollte?
Ich habe versucht, es so zu erklären, wie ich es verstehe, aber ich habe es ein wenig verfehlt :o). Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Flugzeug gebaut, aber die Steuerung ist nicht Teil des Systems (ein Teil des Flugzeugs), sondern Sie haben die Steuerung aus dem System "herausgenommen" und an einen externen Optimierer gegeben. Ein Ingenieur am Boden hat alles für dich optimiert und du fliegst, irgendwie stellst du die Steuerung ein und das ganze Ding fliegt mit dir. Ihnen wird auch gesagt, dass sich die "Kontrollen" nicht ändern werden, egal was passiert. Würden Sie in ein solches Flugzeug einsteigen? Oder nehmen Sie an, Sie haben eine Kontrolle durchgeführt, aber Ihre Messwerte sind permanent, dafür gibt es viele Beispiele.
Bei der Optimierung geht es schließlich darum, Parameterwerte zu ermitteln, die die Zielfunktion (in unserem Fall den Gewinn) maximieren bzw. minimieren, oder, räumlich ausgedrückt, Extremwerte zu finden. Sie ist nur innerhalb des Bereichs der auferlegten Beschränkungen sinnvoll. Die optimalen Parameter auf ein großes Gebiet auszudehnen, ist angesichts der Besonderheiten der Zitate (ich meine die Nicht-Stationarität und die hohe Ordnung des Systems) sehr anmaßend (und meines Erachtens einfach dumm). Es sei denn, es gibt Parameter, die sich langsam mit der Zeit verändern, und das ist nicht der Fall. Und dann fangen wir an, mit Tamburinen zu tanzen - und wenn wir 128 Parameter einstellen, wird es definitiv funktionieren...
Bei einem Nullspread sollte ein System ohne externe Parameter bei jedem Handelsinstrument funktionieren, da das System ein Marktmuster verwendet.
Es mag den Anschein haben, dass diese Regel nicht für Systeme mit mehreren Währungen gilt. Aber das ist es nicht. Ein Mehrwährungssystem ohne externe Parameter eignet sich immer für eine Aufteilung in Teilsysteme ohne externe Parameter. Das bedeutet, dass alle Diskussionen über Monowährungssysteme ohne externe Parameter auch für Systeme mit mehreren Währungen gelten.
Was für eine Art von Fiktion ist das - externe Parameter? >> Was ist das?
Die Entscheidung über den Wert des Parameters wird außerhalb des Systems getroffen. Ergibt das mehr Sinn?