Nicht-anpassendes System - Hauptmerkmale - Seite 7
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nach Svinozavr
Ehrlich gesagt, möchte ich nicht auf Ihrem eigenen geliebten Möhrenfeld herumtrampeln. Es ist richtiger, daran zu erinnern, dass jeder seine eigene Meinung hat, und ich respektiere Ihre, zumindest tue ich das immer noch, trotz der Härte, die ich in Ihrer Ansprache geäußert habe, aber wiederum nicht auf gleicher Augenhöhe.
К тому, что при решении задач по геометрии в школе поток котировок не используется. Вы это все время как-то упускаете
Es ist einfacher, zuzustimmen, denn Sie haben Recht. Schulkinder werden so etwas zu ihren Lebzeiten nicht bauen:
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/fibo/fibo_arcs Im Wald und am See schaffen sie es noch irgendwie, aber auf keinen Fall auf die Quoten. Sie verpassen wirklich etwas, da sie die ausgefeilteste Analyse des Angebotsprozesses verwenden. Verzeihen Sie mir meine Unprofessionalität. Amateur, was soll ich sagen.
Haben Sie getrunken?
Nein, aber mir gefällt Ihr Ansatz, Sie versuchen, das Problem an der Wurzel zu packen:
Schwachsinn? ))) Was ist dann TA für Sie? Also gut. Wenn Sie glauben, dass TA nur MA ist, dann ja, dann ist das Blödsinn. Warum spreche ich darüber? Es geht um Mathematik - nicht um TA. Dann ist es überhaupt nicht klar. Oh... ich verstehe - TA gibt es nicht! Nein. Es funktioniert auch nicht.
Wissen Sie, es gibt einen alten Witz darüber. Ein junger Jude kommt zu einem alten, betagten Mann und fragt: "Wie geht es Ihnen? Er grunzt, schaut ihn aufmerksam an und antwortet: "Eh, junger Mann, haben Sie Zeit?" Was ist TA für mich? Das sind vier Jahre verschwendete Zeit und die Erkenntnis, dass es Blödsinn ist. Und für Sie ist es immer noch so:
Einfach. Sie hören auf mit dem Quatsch und wir finden einen Kompromiss.
Nun gut, jetzt haben Sie es endlich verstanden - viel Spaß bei der Analyse, so viel Sie wollen. Wer hindert Sie daran?
Ein funktionierendes System zeichnet sich dadurch aus, dass es sowohl bei der Probenahme als auch bei der doppelten Probenahme mit einer konstanten Menge nahezu identisch optimiert. Nehmen wir zum Beispiel 10.000 Takte. Wir teilen sie ungefähr durch die Hälfte, d.h. durch 5000 Takte. Optimieren Sie es für 5000 Takte. Dann wenden wir es auf 10 000 an. Bleibt der Gewinnfaktor nahezu unverändert oder hat er sich nur unwesentlich verändert (wird unabhängig von der Stichprobenlänge), so besteht das System wahrscheinlich den Vorwärtstest. Natürlich sollten die Trades etwa 600 - 1000 auf 10 000 Bars (300 - 500 auf 5000 Bars) betragen.
Leider habe ich nur einen Ausdruck
"Überprüfung der statistischen Signifikanz mit dem Chi-Quadrat-Test".
Der Chi-Quadrat-Test ist eine der genauesten statistischen Methoden, um festzustellen, ob ein bestimmter Indikatorwert vertrauenswürdig ist. Die Formel lautet: (/a1 - e1/ - 0,5 )^2 : e1 + (/a2 - e2/ - 0,5 )^2 : e2
/ abs.Wert
a1 - beobachtete Häufigkeit des Marktes (z. B. Wachstum) Ergebnis 1
e1 - erwartete (theoretische) Häufigkeit des Marktes von Ergebnis 1
a2 - beobachtete Häufigkeit des Marktes (z. B. Wachstum) von Ergebnis 2
e2 - erwartete (theoretische) Marktfrequenz des Marktergebnisses 2
Beispiel: Der Markt stieg montags um 669
der Markt ist montags um 865 gefallen
Montags insgesamt 1534
Aber der Markt wuchs an 52,1% der Tage (nicht nur montags), d.h. an 799 Tagen, so dass der erste Term gleich (/669 - 799/ - 0,5)^2:799 +(/865-735/-0,5)^2:735 = 129,5^2 :799 + 129,5^2 : 735 = 43,81 ist
Dies ist ein hoch signifikantes Ergebnis mit einem Konfidenzniveau von 99,9 %.
Leider ist es nur Dow ;)
Haben Sie Zweifel an dieser Methode?
D.h. Sie müssen lernen, wie Sie die Zusammenhänge zwischen Richtig und Falsch für jedes einzelne Signal hervorheben können. Genauer gesagt, Sie sollten einen solchen Selektor erstellen, ihn einrichten und intelligent einsetzen. Das ist alles.
Das Einzige, was mit höherer Wahrscheinlichkeit zu tun ist, ist "manchmal die Wahrheit zu sagen, manchmal zu lügen , manchmal die Wahrheit zu sagen, manchmal Unsinn zu erzählen". Es wäre viel einfacher, aber ich denke, wir müssen lernen, "den Markt zu prognostizieren" mit der gleichen Wahrscheinlichkeit, und wenn wir das können, wozu brauchen wir dann den "Satz von Indikatoren (oder TS - was auch immer in diesem Stadium)"? Wir kehren zum Ausgangspunkt zurück, nachdem wir einen Umweg gemacht und uns die Arbeit erschwert haben...
Es geht darum, es mit mehr Wahrscheinlichkeit zu tun "manchmal sagt die Wahrheit, manchmal lügt, manchmal spricht die Wahrheit, manchmal spricht Unsinn". Es ist einfacher, aber ich denke, dass wir dafür lernen müssen, "den Markt zu prognostizieren" mit der gleichen Wahrscheinlichkeit, und wenn wir darin erfolgreich sind, warum brauchen wir diese "Reihe von Indikatoren (oder TS - es macht keinen Unterschied in dieser Phase)"? Wir kehren zum Ausgangspunkt zurück, nachdem wir einen Umweg gemacht und uns die Arbeit erschwert haben...
Denn wenn ich am Ende eine Reihe von Indikatoren habe, deren Vorhersagewert nicht 50 %, sondern, sagen wir, 60 beträgt, wird meine weitere Arbeit nicht komplizierter.
Vielleicht mache ich sogar noch ein paar solcher Haken. :) Ich nenne hier übrigens realistische Zahlen. Das ist alles, was ich habe.
Aber natürlich kann man auch eine Münze werfen (wie MACD oder RSI). Oder meditieren Sie über die Karte. Ich wünsche Ihnen viel Glück, wenn es Ihnen recht ist. :)
Es ist nicht das erste Jahr, in dem man mit der Overnight-Trading-Strategie innerhalb des Kanals auf Cross-Pairs relativ erfolgreich war. Der Optimierer verbessert in der Regel die Leistung.
Der Optimierer hat nichts über die Robustheit der Strategie zu sagen. Aber diese Strategie funktioniert immer noch (den Gewinnen nach zu urteilen), und wir wissen nicht, wie lange das so bleiben wird.
Dies ist ein wichtiges Beispiel dafür, dass eine Optimierung nichts garantieren kann. Sie kann jedoch Auswirkungen auf die Rentabilitätszahlen haben.
Es gibt auch ein spezielles, IMMER profitables System - die Arbitrage. Diese Strategie hat einzigartige Eigenschaften:
1. Verwendet keine TA (Kursverlaufsanalyse).
2. Keine Eingabeparameter.
3. sich nicht mit der Natur des Marktes befasst. Seine Ineffizienzen werden ausgenutzt.
Das heißt, es gibt mindestens eine robuste Strategie, die nicht optimiert werden kann.
Denn wenn ich am Ende eine Reihe von Indikatoren habe, deren Vorhersagewert nicht 50 %, sondern, sagen wir, 60 beträgt, wird meine weitere Arbeit nicht komplizierter.
Vielleicht mache ich sogar noch ein paar mehr von diesen Häkchen. :) Ich nenne hier übrigens realistische Zahlen. Das ist es, was ich habe.
Aber natürlich kann man auch eine Münze werfen (wie MACD oder RSI). Oder meditieren Sie über die Karte. Viel Glück, wenn überhaupt. :)
Viel Glück auch für Sie :), aber ich bin wieder anderer Meinung)
Indikatoren haben keinen prädiktiven Wert, Indikatoren sind Opium für ATS. Indikatoren (MACD und RSI) sind eine Art Relikt des manuellen Handels (entschuldigen Sie, wenn ich jemandes Gefühle verletze). ATS ist in der Lage, mit der Quelle zu arbeiten - dem Preis. Auch wenn Sie nicht sofort mit mir übereinstimmen, aber ja, das ist Ihre Sache, und ich habe keine solchen Ziele).
Viel Glück auch für Sie :), aber ich bin wieder anderer Meinung)
Indikatoren haben keinen prädiktiven Wert, Indikatoren sind Opium für ATS. Indikatoren (vor allem MACD und RSI) sind ein Relikt des manuellen Handels (entschuldigen Sie, wenn ich die Gefühle von jemandem verletze). ATS ist in der Lage, mit der Quelle zu arbeiten - dem Preis. Ich glaube nicht, dass Sie mir auf Anhieb zustimmen würden, aber ja, es liegt an Ihnen, und das habe ich auch nicht vor).
Natürlich werde ich nicht zustimmen, da haben Sie völlig recht. Ich habe gelacht. Ich habe Indikatoren und TS nicht nebeneinander gestellt. Welchen Unterschied macht das? Die Indikatoren arbeiten auch mit der Quelle. Oder doch? Ich habe versucht, das Schichtenprinzip für den Aufbau eines robusten, kontextunabhängigen Systems zu formulieren, und Sie sagen mir, dass der Preis der Input für das System ist.
Ich bin überhaupt nicht dagegen. Der Input ist der Preis, und der Output ist der Gewinn. Und was liegt dazwischen? :) :)
Die zur Diskussion stehenden Systeme müssen ein ganz einfaches Merkmal aufweisen - das völlige Fehlen optimierbarer Parameter.
+1, außer vielleicht bei den MM- und Risikoparametern.