Nicht-anpassendes System - Hauptmerkmale - Seite 6
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Was ist dann konstruktiv?
Konstruktiv ist, wo der Nachttisch ist, wo das Geld ist.
Lassen Sie uns nicht vom Thema abschweifen. Ich bin gegen Diskussionen, die auf stationäre Märkte anwendbar sind und auf nicht-stationäre Märkte nicht anwendbar sind, und ich bin nur an nicht-stationären Märkten interessiert.
Konstruktiv ist, wo der Nachttisch ist, wo das Geld liegt.
Lassen Sie uns nicht vom Thema abschweifen. Ich bin gegen Diskussionen, die auf stationäre Märkte anwendbar sind und auf nicht-stationäre Märkte nicht anwendbar sind, und ich bin nur an nicht-stationären Märkten interessiert.
>> Ursprünglich geht es beim Sabot um die Stationarität der Ergebnisse auf realen Märkten.
eh.... Ich wünschte, Sie hätten bei der These aufgehört: "Dem kann man nichts hinzufügen"... aber du hast es nicht getan, ....
Ich wiederhole! Nicht hinzugefügt. Was ist zu tun - wenn Sie es verpasst haben (der Frage nach zu urteilen). Das stört mich nicht.
wie nennt man .... also doch nur Mathematik und Geometrie? Ich nehme an, es handelt sich um eine Art von TA-Feldern?
Warum reden Sie also Unsinn? Wenn man in der Soziologie einen mathematischen Apparat verwendet (z. B. die mathematische Statistik), wird sie - die mathematische Statistik - nicht zur Soziologie. Und woher wollen Sie das arithmetische Mittel (einfacher MA) nehmen - auch aus der TA? Oder wollen Sie behaupten, dass die Arithmetik nach meiner Logik das Gebiet der TA ist?
Kurzum, ich bin erstaunt über Ihre brillanten Argumente. Ich finde keine Antwort - ich gebe auf.)
===
Noch einmal? Preis, Zeit, Volumen, offenes Interesse, Tiers der Tasse, usw., was auch immer Sie in der Strömung finden, das ist der Gegenstand der TA. Wie man sie analysiert - TA-Methoden.
Konstruktiv ist, wo der Nachttisch ist, wo das Geld liegt.
Lassen Sie uns nicht vom Thema abschweifen. Ich bin gegen Diskussionen, die sich auf stationäre Märkte beziehen und auf nicht-stationäre Märkte nicht anwendbar sind, und ich bin nur an nicht-stationären Märkten interessiert.
Ich scheine keine Antwort zu bekommen.
Eine konstruktive.
Und noch eine laienhafte Meinung von mir.
Betrachtet man jedoch Abweichungen von einem korrekt ermittelten Trend (der im Allgemeinen nicht linear ist), dann ist das Vorhandensein von Stationarität IMHO eine Bewertung der Korrektheit der Annäherung.
Ich habe bereits versucht, über dieses Thema zu sprechen.
Ich habe es getan! Ich habe nichts hinzugefügt. Nun, was ist zu tun - wenn Sie es verpasst haben (nach der Frage zu urteilen). Das stört mich nicht.
Warum also Unsinn reden? Wenn man in der Soziologie einen mathematischen Apparat verwendet (z. B. die mathematische Statistik), wird sie - die mathematische Statistik - nicht zur Soziologie. Und woher wollen Sie das arithmetische Mittel (einfacher MA) nehmen - auch aus der TA? Oder wollen Sie behaupten, dass die Arithmetik nach meiner Logik das Gebiet der TA ist?
Kurzum, ich bin erstaunt über Ihre brillanten Argumente. Ich finde keine Antwort - ich gebe auf.)
===
Noch einmal? Preis, Zeit, Volumen, offenes Interesse, Tiers der Tasse, usw., was auch immer Sie in der Strömung finden, das ist der Gegenstand der TA. Wie dies zu analysieren ist, ist die Methode der TA.
Schwachsinn? Und wer den Unsinn geschrieben hat: "Alles, was den Inhalt des Zitatstroms analysiert, ist ein TA".
OK, ich schlage vor, dass wir einen Kompromiss finden. - Sie können es analysieren, wie Sie wollen, es macht mir nichts aus, ich ziehe nur meinen Hut vor Ihren analytischen Fähigkeiten. :о)
PS: Eines verstehe ich nicht - warum haben Sie sich ständig wiederholt?
In der Debatte geht es um die Terminologie, und die Frage ist praktisch.
Haben Sie eine konkrete Idee, wie man die Nicht-Stationarität im Tester berücksichtigen kann?
Ich habe bereits den ersten Beitrag korrigiert, indem ich dort etwas hinzugefügt habe:
"Robuste TS müssen in verschiedenen Optimierungsbereichen mit konstantem Los nach folgenden Kriterien (fast) stationär sein: erwarteter Payoff und Profitfaktor. Gleichzeitig kann sie nach dem Z-Score absolut nicht-stationär sein.
D.h. man sollte nicht auf solche Z-Score-Abhängigkeiten wie z.B. Drawdown oder Anzahl der gleichzeitigen (ohne) Verlustgeschäfte achten. Wie Leov richtig feststellte, kann ein verdächtig geringer Drawdown auf eine historische Anpassung hindeuten".C-4 писал(а) >> Свинозавр, пожалуйста больше не комментируй мои посты. Просто я не могу вести аргументированые споры с дураками (никто не может).
Svinozavr schrieb(a) >> Weißt du, wenn du etwas Dummes gesagt hast, ist das das Letzte, was du tun solltest. Sie scheinen ein vernünftiger Mensch zu sein.
:)
Mit dieser optimistischen Anmerkung möchte ich zum Thema zurückkehren.
Es wäre schön, alle Anforderungen an ein solches System zu formulieren. Bislang gibt es nur einen. Ich würde gerne mehr Meinungen hören. Es muss eine Menge an kollektiver Erfahrung vorhanden sein. Alles, was Sie brauchen, ist der Wunsch, Ihr Wissen weiterzugeben. Andernfalls wird es ein Geschrei wie immer geben.
Klingt ganz danach. :)
Reshetov schrieb(a) >> Kein Teil der Kombinationen wird jemals einen nachhaltigen Gewinn abwerfen. Märkte sind von Natur aus nicht stationär.
Nun, wenn du von Single Layer Reshetron sprichst, dann hast du zu 100% recht. :) Genau wie Minskys berühmtes Werk. Dieses Ding kann das XOR-Problem und seine Varianten nicht bewältigen.
Reshetov schrieb(a) >> Also alle möglichen mythischen Ausdrücke über angebliche "Stabilität" usw. >> Daher sind alle mythischen Begriffe von angeblicher "Stabilität" und anderen "Garantien" in diesem Zusammenhang völlig irrelevant.
Was ist angemessen, Juraj? Was wäre dann das Kriterium für ein nicht passendes System, wenn nichteine größere Resistenz gegenüber Veränderungen im Handelskontext? :) Sprich schon dein Wort der Weisheit!
// Sie sollten dieses Thema nicht umsonst begonnen haben. Was ist, wenn jemand anderes die Lösung findet? Es könnte ganz einfach sein... Schrecklich. Das ist furchtbar. Dies ist eine Selbstmordmission... /// Pst. :) :)
--
Gut, dann komme ich zum konstruktiven Teil.
Die Überwindung des " Überlernphänomens"[FP] (Anpassung an einen Datensatz ist sein Synonym) erfolgt offensichtlich auf einer Metaebene. Das heißt, Sie müssen es (das RP) gut verstehen,
zu verstehen, "worin sie besteht", und vor allem, "worin ihre Grenzen bestehen". Wenn dies gelingt, können Lösungen folgen. Ich erlaube mir einen Versuch der Formalisierung:
1) Es gibt eine Reihe von Indikatoren (oder TS - spielt in diesem Stadium keine Rolle)
2) Jeder Mensch sagt manchmal die Wahrheit, manchmal lügt er, manchmal spricht er die Wahrheit, manchmal plappert er Unsinn. (genau wie Reshetov. Oder ich - das macht in diesem Stadium keinen Unterschied) :)
3) Wir benötigen eine Reihe von Indikatoren für den Wahrheits-/Falschheits-Kontext (2) für jeden Indikator (TS) der Stufe 1.
4) Sie benötigen Techniken, um die Indikatoren von Satz 1 und Satz 2 zu paaren und so Satz 3 zu erhalten - einen Satz adaptiver, kontextsensitiver Indikatoren (CSE).
5) Darüber hinaus kann man die Methode vertiefen, indem man rekursiv zu Punkt 1 zurückgeht, d. h. jede neue (kontextsensitive) Redewendung wird erneut kontextualisiert, um sie weiter zu verbessern
"Koeffizient der Richtigkeit" (auch "Glückskoeffizient" genannt).
D.h. wir müssen lernen, wie wir die Zusammenhänge zwischen Rechtmäßigkeit und Unrechtmäßigkeit für jedes einzelne Signal herausstellen können. Genauer gesagt, einen solchen Allokator zu erstellen, ihn einzulernen (einzurichten) und intelligent zu nutzen. Das ist alles.
Es stimmt, zwischen "Gerät im Prinzip" und "Gerät in einer Box" besteht ein gewisser Abstand. :)
Ich habe einige Ansätze für mich gefunden, aber ich werde hier schweigen wie eine Pflaume. ;) Ich habe dir schon viel erzählt... :) :)
Ich werde mir anhören, was die Leute zu sagen haben.
Ich glaube nicht, dass ich eine Antwort bekommen werde.
Eine konstruktive.
Und noch eine meiner laienhaften Meinungen.
Betrachtet man jedoch Abweichungen von einem korrekt ermittelten Trend (der im Allgemeinen nicht linear ist), dann ist das Vorhandensein von Stationarität IMHO eine Bewertung der Korrektheit der Annäherung.
Ich habe bereits versucht, darüber zu sprechen.
Ich bin einmal auf ein Papier mit folgendem Text gestoßen: Die Ausgangsprämisse ist, dass der BP nicht stationär ist. Nehmen Sie sein Modell (es spielt keine Rolle, ob es stationär oder nicht stationär ist). Das Konfidenzintervall dieses Modells in Bezug auf den realen BP beträgt 0,97, usw. Dies ist eine Theorie. Ich glaube nicht, dass es einen Bedarf für einen solchen Mann gibt.
Wir alle arbeiten mit Mustern. Wenn die Musterbedingungen ein Signal geben, steigen wir ein. Dabei spielt es keine Rolle, was der nächste Abschnitt ist, in dem das Muster ausgeführt wird: stationär oder nicht stationär. Und so weiter. Das Problem ist, dass unser Muster nur einmal im Leben funktionieren kann. Dann reden wir von Überoptimierung, und das sollten wir nicht tun. Der nächste Abschnitt kann anders sein, man muss erkennen, dass es sich um einen neuen Abschnitt handelt, man kann ein altes Muster darauf anwenden, ein neues, oder wir haben überhaupt kein Muster. Und das Problem besteht darin, Übergänge von einem Teil eines nicht-stationären Marktes zu einem anderen zu erkennen und zu antizipieren. Meines Erachtens kann dieses Problem ohne ein geeignetes BP-Modell nicht gelöst werden.
Ein Gemüsegarten? Und wer den Unsinn geschrieben hat: "Alles, was den Inhalt des Zitatstroms analysiert, ist ein TA".
Schwachsinn? ))) Was ist dann TA für Sie? Gut. Wenn für Sie TA eine einfache MA ist, dann ja - Bullshit. Warum spreche ich darüber? Es geht um Mathematik - nicht um TA. Dann ist es überhaupt nicht klar. Oh... ich verstehe - TA gibt es nicht! Nein. Es funktioniert auch nicht.
Also gut, ich schlage einen Kompromiss vor. - Analysieren Sie ruhig, ich habe nichts dagegen, aber ich ziehe meinen Hut vor Ihren analytischen Fähigkeiten. :о)
Ganz einfach. Sie hören auf, Unsinn zu reden, und wir kommen zu einem Kompromiss. Wie dem auch sei, Hut ab vor Ihrem Wissen über die verschiedenen Analysemethoden. Technik!!!))
PS: eine Sache habe ich nicht verstanden, und warum Sie etwas wiederholt?
Darauf, dass der Zitatfluss bei der Lösung von Geometrieaufgaben in der Schule nicht verwendet wird. Das übersehen Sie irgendwie. Haben Sie getrunken?