"Das 'perfekte' Handelssystem - Seite 107

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Ich entschuldige mich für das Off-Topic. Funktioniert die Suche in diesem Forum überhaupt?

Genossen Moderatoren, repariert die Suche, sie ist kaputt.

 

Es funktioniert auch nicht. =(

Ich denke, wir müssen bis Montag warten. Niemand wird es jetzt reparieren.

 
Das ist eine erstaunliche Sache. Ein Programmiererforum ist ein Forum von Pragmatikern, die das Thema aus der Sicht der Praxis diskutieren sollten. Stattdessen gibt es nur Kauderwelsch und Geschwafel. Es ist eine Schande. :(

Victor bot als Beispiel für ein ideales Handelssystem einen EA an, bei dem die Idee in ihrer "nackten" Form, ohne Service-Anhänge, dargelegt wird. Eine andere Sache ist, warum er es getan hat.

Ich habe mich dazu im Expert Advisor-Diskussionsthread geäußert. Ich kann mich nicht an eine ähnliche Internetwerbung für Expert Advisors erinnern. Ich werde sie weder verurteilen noch unterstützen. Dies ist Victors persönliche Angelegenheit.

Ich möchte auf die Diskussion über den Adaptiven EA-Algorithmus im Wesentlichen zurückkommen. Die Optimierung des Expert Advisors liefert gute Ergebnisse. Backtesting oder Forward Testing auf der Grundlage von Optimierungsergebnissen führen zu enttäuschenden Ergebnissen. Warum? Die Antwort finden wir, wenn wir uns die umgesetzte Strategie ansehen.

Die Entscheidung, in den Markt einzusteigen, wird an den Kanalgrenzen getroffen, die dem Wert des zu optimierenden Parameters StopBase entsprechen. Die Richtung der Transaktion ist standardmäßig auf Kauf eingestellt.
Limit und StopLoss sind gleich der StopBase. Wenn StopLoss ausgelöst wird, rollen wir um. Der nächste Handel wird eröffnet, wenn das Niveau mehr oder gleich dem StopBase-Wert ist, d.h. der Preis kann entweder steigen oder fallen - es spielt keine Rolle. Wir beschäftigen uns mit einer Netzstrategie.
Aber... Alle mir bekannten Rasterstrategien - entweder Mittelwertbildung oder Pyramidenbildung - führen zu einem großen Drawdown des Guthabens. Victor schlug eine originelle Methode zur Berechnung von Gewinn und Stop-Loss vor.

         if( resultTransaction > 0 ) 
         {
     // последняя сделка прибыльная
            arrayProfit[currentIndex] = maxProfit-spred*3;
            arrayLoss[currentIndex] = StopBase+spred*7;
         }
         else 
         {
     // последняя сделка убыточная
            arrayProfit[currentIndex] = StopBase-spred*3;
            arrayLoss[currentIndex] = drawDown+spred*7;
     // изменяем направление сделок
            currentBuySell = -currentBuySell;
         }

Bei der Optimierung des Expert Advisors sind wir also an das zuletzt gefundene Level und an die Historie der Trades gebunden. Damit der EA korrekt in einem Konto handeln kann, ist es notwendig, neben externen Parametern auch andere Parameter anzugeben: Richtung des letzten Handels, letzte Entscheidungsebene, Werte der Arrays arrayProfit[] und arrayLoss[]. Der Expert Advisor reagiert empfindlich auf Unterbrechungen seiner Arbeit, da er die Verbindung zur Historie verliert. Es ist notwendig, den EA erneut zu testen, um einen neuen Satz zu erstellen.

Es gibt ein paar logische Fehler im Code des EA, aber wir erhalten gute Ergebnisse während der Optimierung, was bedeutet, dass es das Recht hat, zu leben.

Victor ist in Bezug auf die Optimierung von nur einem StopBase-Parameter schlau oder wahrscheinlich zu vereinfachend.
Die folgenden Parameter beeinflussen das Endergebnis:
StopBase, spred, Größe von arrayProfit[] und arrayLoss[], Wahl der TF und Richtung des ersten Handels.

Hier sind einige Ergebnisse der Optimierung für EUR/USD. Ersteinlage 100. Zeitraum 2009.01.02 - 2010.01.17.

238.56 50 2.34 4.77 64.62 43.13% StopBase=0.018 spred=0.001 number=3 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
190.29 74 1.54 2.57 65.86 57.40% StopBase=0.014 spred=0.001 number=2 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
209.92 45 2.1 4.66 76.92 51.93% StopBase=0.019 spred=0.001 number=3 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
173.25 50 1.62 3.47 63.82 39.96% StopBase=0.018 spred=0.0009 number=2 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
162.19 87 1.4 1.86 62.77 52.43% StopBase=0.014 spred=0.0007 number=3 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
175.85 66 1.51 2.66 68 64 59.75% StopBase=0.016 spred=0.0006 number=3 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60

 
fozi >>:

Всем привет.

А продолжение темы будет ?

01.01.2010 Ende des Handelsintervalls 32,82% (Gesamt: -46,06%)
30.01.2010 Ende des Handelsintervalls 33,92% (Gesamt: -27,76%)

33% pro Monat +-1% - "Gewinn ist nichts - Stabilität ist alles!"

Es ist eine Schande, dass bisher niemand daran interessiert ist, über den Fall zu sprechen:

Reuters-Studie zeigt Niedergang der russischen Wissenschaft

"Die Gründe für den traurigen Zustand der russischen Wissenschaft sind politische Katastrophen, "Brain Drain" und mangelndes Interesse an wissenschaftlicher Forschung.
Der Bericht stellt fest, dass Russland, das einst als erstes Land einen Satelliten in den Weltraum schoss, heute in der weltweiten Wissenschaft eine immer geringere Rolle spielt und auch bei der Entwicklung wissensintensiver Industrien wie der Kernkraft weit zurückliegt.
"Die Forschungsbasis in Russland befindet sich im Niedergang und es gibt keinen Ausweg aus dieser Situation", heißt es in dem Bericht.
"

 
Nun, was wollen Sie, Wissenschaft wird nur von Mächten gebraucht, die einen ernsthaften Platz in der Welt anstreben. Wozu brauchen wir die Wissenschaft, sind wir China oder was?
 
VictorArt писал(а) >>

Da haben Sie ihn also - den perfekten Expert Advisor.

Rentabilität -65%)))

 
 
vielleicht kommt noch mehr heraus... :)
 
LeoV >>:

Ну вот воопщем вот он - идеальный торговый советник -

Доходность -65% )))

Und wo bleibt die versprochene Stabilität? Wo ist Victor mit seinen Diplomen, Zeugnissen und Dissertationen?
 
knt-kmrd писал(а) >>

:))) Ich werde es ausdrucken und in meinem Büro einrahmen.
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