"Das 'perfekte' Handelssystem - Seite 18
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Und er wechselte die Roboter. Nur die Person hat sich nicht verändert. Vielleicht muss die Person gewechselt werden? ....))))
Nein, er hatte einige technische Pannen, die er manuell zu beheben versuchte, d.h. es war nicht nur der Roboter, der tatsächlich handelte.
Wir haben einen technologischen Prozess für die automatische Erstellung neuer adaptiver Handelsroboter - der menschliche Faktor ist praktisch eliminiert (hat den geringsten Einfluss von allen möglichen).
an LeoV
So vertritt ein Mann selbst eine wahnhafte Idee und schert sich einen Dreck um Ihre Argumente,
Er ist wie ein Stier vor einem roten Tor und es ist ihm egal, dass alle um ihn herum ihn für einen Narren halten,
Er wird seinen Verlierer bekommen (und er wird das Geld haben), und das ist die Hauptsache.
Das verstehe ich. Aber den Charts nach zu urteilen, die Sie posten, und den echten Charts, sind Ihre EAs stark an die Historie angepasst. Es findet eine Art Überoptimierung statt. Sie lernen die Geschichte zu gut - das führt zu Verlusten auf dem echten Konto. In diesem Fall kann der Algorithmus verwendet werden, um den analytischen Algorithmus zu ändern, und dann werden sie in eine "Marktformel" umgewandelt. Das ist im Wesentlichen dasselbe. Der große Nachteil solcher Programme ist also, dass sie sich am stärksten auf historische Daten stützen. Um solche Dinge herauszufiltern, verwende ich nur die Prüfung auf unbekannte Daten (OOS). Wenn ich mir Ihre Diagramme ansehe, habe ich den Eindruck, dass Sie dies nicht nutzen. Und warum?
1. "Eigene Funktion" im Gegensatz zur "Marktfunktion". Wörtlich zu verstehen - die Funktion des Händlers, d.h. das, was er handelt.
In den Kommentaren findet sich ein Beispiel für den "Betrunkenen im Flur", das meiner Meinung nach sehr anschaulich ist.
Victor, ich bin nicht wirklich an Illustrationen und vagen Analogien interessiert ("die Funktion des Händlers, d.h. was er handelt").
Ich bin an einem klaren Algorithmus interessiert, mit dem ich eindeutig nachvollziehen kann, wie man die s.f. und die Marktfunktion konstruiert.
Wenn ich MA10+MA30 handle (wie üblich, Einstieg durch Crossover), was ist mein s.f.? Und wie baue ich die Marktfunktion auf?
Wenn möglich, bitte in Form eines Algorithmus. Sie wissen offensichtlich sehr gut, was eine mathematische Formel und ein Algorithmus sind.
Wurde die "Mathematik für Finanzmärkte" schon erfunden? :)
Worüber schreiben Sie eigentlich? Aufgrund der Natur des Handels kann es keine mathematisch strengen Beweise für Handelstheorien geben.
Wenn sich jedoch eine Theorie in der Praxis bewährt hat (adaptive EA), dann ist sie richtig, natürlich innerhalb bestimmter Grenzen der Anwendung.
Ich denke, dass in der Regel in den Kursen über Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik die Kriterien für die Prüfung statistischer Hypothesen gelehrt werden. Hier ist keine spezielle "Finanzmarktmathematik" erforderlich, denke ich.
Sie müssen jedoch Ihre eigene Frage beantworten. Warum haben Sie plötzlich das Recht, eine "eigene Funktion" im Gegensatz zu einer "Marktfunktion" zu konstruieren, wenn Sie die "Mathematik für Finanzmärkte" nicht kennen? Sie haben eine Hypothese aufgestellt - haben Sie das Gewissen, sie zu prüfen. Wenn es sich nicht um eine Hypothese handelt, bedeutet das, dass Sie die "Mathematik der Märkte" kennen - warum stellen Sie diese Frage? ;)
Ich habe einige einfache Fragen gestellt (die Sie ignoriert haben). Es kann keine Beweise für Handelstheorien geben? Aber es können praktische Ergebnisse und eine gründliche Analyse dieser Ergebnisse vorliegen, aus denen sich Schlussfolgerungen über die wahrscheinliche Nachhaltigkeit der EA in der Zukunft ziehen lassen.
Ihr "es ist wahr, bis zu einem gewissen Grad", bitte und beweisen Sie es.
an LeoV
So vertritt ein Mann selbst eine wahnhafte Idee und schert sich einen Dreck um Ihre Argumente,
Er ist wie ein Stier vor einem roten Tor und es ist ihm egal, dass alle um ihn herum ihn für einen Narren halten,
Er wird seinen Narren bekommen, und das ist es, was zählt.
Ich verstehe nur nicht, wo er den Markt für einen Sinusoid ausgegraben hat. Der Markt hat eine gute Chance, jede Funktion zu handeln, Schleife es und gehen Sie voran, in bestimmten Momenten wird es mit dem Markt übereinstimmen. Ich verstehe unter Anpassung etwas anderes: Wir erkennen die Marktlage und handeln sie. Alles andere ist wie Würfeln.
Das verstehe ich. Aber den Charts nach zu urteilen, die Sie posten, und den echten Charts, sind Ihre EAs stark an die Historie angepasst. Es findet eine Art Überoptimierung statt. Sie lernen die Geschichte zu gut - das führt zu Verlusten auf dem echten Konto. In diesem Fall kann der Algorithmus verwendet werden, um den analytischen Algorithmus zu ändern, und dann werden sie in eine "Marktformel" umgewandelt. Das ist im Wesentlichen dasselbe. Der große Nachteil solcher Programme ist also, dass sie sich am stärksten auf historische Daten stützen. Um solche Dinge herauszufiltern, verwende ich nur die Prüfung auf unbekannte Daten (OOS). Wenn ich mir Ihre Diagramme ansehe, habe ich den Eindruck, dass Sie dies nicht nutzen. Warum nicht?
Buchstäblich alles, was Sie geschrieben haben, ist Ihre Fantasie.
Das heißt, wenn Sie PAMM studiert hätten, hätten Sie so etwas nicht geschrieben.
Darüber hinaus sind auch in der adaptiven EA die Optimierungs- und Testzeiträume eindeutig festgelegt.
Bevor Sie also solche Fragen stellen, sollten Sie zunächst das Material studieren, das Sie bereits haben.
Das ist keine Fantasie, sondern die blanke Realität. Aber Sie, Ihre Aussagen, dass "Investoren nicht am Gewinn interessiert sind" - das ist wirklich Ihre Fantasie....)))))
Wie üblich haben die Anti-Spam-Aktivisten alles vollgespammt
Victor, ich bin nicht wirklich an Illustrationen und vagen Analogien interessiert ("die Funktion des Händlers, d.h. was er handelt").
Ich bin an einem klaren Algorithmus interessiert, mit dem ich eindeutig nachvollziehen kann, wie man s.f. und die Marktfunktion konstruiert.
Wenn ich MA10+MA30 handele (wie üblich, Einstieg durch Überkreuzungen), was ist mein s.f.? Und wie kann ich die Marktfunktion darstellen?
Wenn Sie können - bitte in Form eines Algorithmus. Sie wissen offensichtlich sehr gut, was mathematische Formeln und Algorithmen sind.
Jede Funktion, mit der Sie handeln, ist eine intrinsische Funktion.
Konstruieren Sie zum Beispiel eine Funktion, die einen PRNG verwendet - dies wird Ihre eigene Funktion (NF) sein.
NF ist nicht genug - man muss sie auch mit dem Markt synchronisieren.
Der Algorithmus ist ein Spezialfall.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Wir diskutieren die Allgemeine Handelstheorie (GTT).
2. Wir diskutieren den adaptiven Expert Advisor, einen Spezialfall des Algorithmus.
Die Marktfunktion (MP) muss nicht konstruiert werden - sie ist in Form einer Preisreihe bereits vorhanden.
Hier gibt es nur eines zu verstehen. FR transformiert SF durch Synchronisation.
Stellen Sie sich zwei gerade Linien vor:
1. dick - SF.
2. dünn - SF.
Der dünne ist im Inneren des dicken. Seine Länge nimmt zu und folgt damit der Zunahme der Länge des dicken Bandes.
Wenn nun die dicke Linie ihre Richtung ändert, wird die dünne Linie, wenn sie nicht mit der dicken synchronisiert wird, ihre Verlängerung in einer Leere fortsetzen - außerhalb der dicken Linie.
Ändern Sie nun die dicke Linie in ein Rohr und die dünne Linie in ein Kabel, das in das Rohr geschoben wird. Wenn sich das Rohr biegt, wird das Kabel durch das Rohr synchronisiert, so dass sich auch das Kabel biegt - ihre Biegungen sind synchronisiert.