Ist es möglich, eine VERLÄSSLICHE Bilanzierung der aggregierten Positionsstruktur im MT5 zu implementieren? - Seite 10
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Nun, die Lage ist wie folgt. Ein sehr grobes, um die Prinzipien zu demonstrieren. Die Bank sagt zu den Quoten, gebt uns die Software, dann wäre es das gleiche wie jetzt, aber es wäre wie mt. Quoten, aber wie, was, Mt4 wird nicht tun? Sie sagten: - Nein, das macht nichts, sie können uns bei den Kiemen packen, es hatte etwas anderes zu tun. Quoten, - okay, machen wir's, - sag ihnen wie. Die Banken - lasst es uns so machen, schaut euch unseren Weg an. Sie sahen aus, als ob sie es tun wollten. Stellen Sie sich vor, Sie kommen zur Quotenbank, und die sagen - wir haben alles gemacht, aber aus lauter Herzensgüte etwas dazugeschrieben, so dass nicht nur Sie cool waren, sondern auch ein paar Loker aus dem Forum - dass die das gleiche freundliche Wort über uns haben würden. Was die Banken dazu sagen werden, ist nicht schwer zu erraten. Sehr grob, aber das war's auch schon, kurz und bündig.
Was haben Schließfächer damit zu tun?! Haben Sie eine Vorstellung davon, warum die Struktur einer aggregierten Position berücksichtigt werden muss? Und warum sollte sie zuverlässig sein?
In der beschriebenen Meta-Quotenbank-Situation gibt es kein Problem. Die virtuelle Bestandsdatenbank hat keinerlei Auswirkungen auf die Bank. Aber ein solcher Dialog ist völlig fiktiv, da dem aktuellen MT5 ein Standardwerkzeug fehlt - die OCO-Order.
Oh, verdammt noch mal!
Die von Ihnen gewünschte Positionsstruktur ist für einen Berater, der Transaktionsentscheidungen nicht auf der Grundlage des aktuellen Kontostandes und des Portfolios trifft, sondern auf der Grundlage seiner eigenen internen Macken. Dies ist eine fehlerhafte Logik, die NICHTS mit der Realität (Geld und Positionen) zu tun hat. Dann bemühen Sie sich, darüber nachzudenken.
Alles, was ein Berater wissen muss, wenn er eingeschaltet ist, ist nicht seine Geschichte, sondern seine Bilanz und sein Portfolio. Alles.
Das Problem tritt auf, wenn mehrere EAs auf demselben Instrument arbeiten und ein Fehler auftritt. Vielmehr kommt es darauf an, was Sie auf dem Server für den bequemen und reibungslosen Betrieb mehrerer Expert Advisors und die Möglichkeit des manuellen Betriebs speichern müssen. Ich habe Roboter für verschiedene Plattformen geschrieben, so dass das hier besprochene Problem gelöst werden kann, aber es kann immer vermieden werden. Es hängt alles von der Bequemlichkeit und der Gewohnheit ab. Aber die Struktur von MT4 war für das oben beschriebene geeignet, obwohl viele Leute es nicht brauchen.
Meine Herren, hat noch jemand ein Terminal gesehen, bei dem der Händler nur eine Gesamtposition sieht?
Ich arbeite mit drei sehr unterschiedlichen Unternehmen zusammen, die alle nur eine Stelle haben.
Was haben Schließfächer damit zu tun?! Haben Sie eine Ahnung, warum die Struktur einer Gesamtposition berücksichtigt werden muss? Und warum sollte sie zuverlässig sein?
Klären Sie das, vielleicht habe ich es völlig falsch verstanden. Es geht nicht um Zuverlässigkeit, sondern um Struktur.
In der beschriebenen Meta-Quotenbank-Situation gibt es kein Problem. Die Datenbank für virtuelle Positionen beeinträchtigt die Arbeit der Bank in keiner Weise.
Was meinen Sie mit "keine Probleme"? Nehmen wir an, sie brauchen keine "virtuellen Positionsdatenbanken" - wer wird sie ihnen auferlegen?
Was meinen Sie mit "keine Probleme"? Nehmen wir an, sie brauchen keine "virtuellen Positionsdatenbanken" - wer wird sie dann einführen?
Niemand zwingt sie ihnen auf. Drängt Ihnen jemand auf, dass ein Taschenrechner in C++ oder Phyton geschrieben ist?
Natürlich ist es fiktiv, nur eine grobe Demonstration der Prinzipien, wie ich sie sehe.
Meine Herren, hat jemand schon einmal irgendwo ein Terminal gesehen, an dem ein Händler nur die Gesamtposition sieht?
Ich handle mit 4 Brokern an der NYSE.
Es gibt nur eine Gesamtposition und einen allgemeinen (durchschnittlichen) Preis für diese Position.
Nur einer von ihnen hat CCA-Aufträge verknüpft.
Nun, erklären Sie mir, dass ich vielleicht völlig missverstanden wurde. Es geht nicht um Zuverlässigkeit, sondern um Struktur.
Es gibt ein Konzept für ein Portfolio von Handelsinstrumenten. Das Ziel ist die Diversifizierung.
Es gibt viele Dienste (StrategyRunner usw.), die es Ihnen ermöglichen, auf eine andere Art und Weise zu diversifizieren (was logisch ist), indem Sie mehrere automatisierte Handelssysteme einsetzen.
Auf MT5 gibt es nicht genug Kapazität für diese Art von Diversifizierung. Sogar das gemeinsame Händeschütteln mit einem Automaten ist ein Problem.
Nach der ersten Aktivierung ist diese Information ausreichend. Nach dem Neustart - nein.
So! Das ist Ihr Problem! Es gibt keinen Unterschied zwischen dem ersten Einschalten und dem Neustart - das ist es, was Sie nicht verstehen können. Versuchen Sie, die Epizyklen abzuschaffen und die Sonne statt der Erde in den Mittelpunkt zu stellen! Nun, ich meine, verlagern Sie das Logikzentrum von der Performance-Historie Ihres EA auf Ihre aktuelle Bilanz und Ihr Portfolio.
Zwei Möglichkeiten:
1. Der Expert Advisor wird zum ersten Mal aktiviert. Im Saldo, sagen wir eine Lakh Rubel, 500 Gazik-Aktien in einer Long-Position und 2000 Lots vtb in einer Short-Position. Der Expert Advisor analysiert und trifft eine Entscheidung.
2. Berater nach Neustart eingeschaltet (getrennt oder auf einem anderen Computer ausgeführt). Der Saldo ist bei ALLEN gleich. Beantworten Sie nun folgende Frage: Warum sollte sie eine ANDERE Entscheidung als die erste treffen??? Nun, warum????? Weil es im ersten Fall nicht von ihm gekauft wurde und im zweiten Fall von ihm? Das ist eine wahnhafte Logik. Ergibt das nicht Sinn?
Ich habe keine weiteren Erklärungen - versuchen Sie, selbst weiter über die hervorgehobene Zeile in meinem Beitrag nachzudenken.