Eine Sensation! Eine profitable Strategie für das Beagle-Spiel wurde gefunden! - Seite 9
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Unabhängig davon, welche Funktion zur Erzeugung von Preisreihen Sie verwenden (Zufallszahlen oder Marktpreise), können Sie Statistiken darüber einsehen, wie viele aufeinanderfolgende Verluste Ihr System während des Untersuchungszeitraums erlitten hat. Anhand dieser Daten können Sie das anfängliche Lot und die anfängliche Einlage berechnen, die Martin für Ihre Strategie verwenden soll.
Mit einer unendlichen Serie kann man nicht gewinnen, aber mit einer endlichen Serie schon. Sie widerspricht nicht der Mathematik.
Warum sollten Sie Ihr Kapital nicht mit 10 Jahren Statistik riskieren, mit der Aussicht auf Supergewinne? Niemand zwingt Sie, die ganze Zeit zu handeln, auch Abhebungen kommen vor. Wenn du einen Doppelten machst, bekommst du ihn, und dann musst du dir keine Sorgen machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihr System aktiviert haben, um eine Verdopplung vorzunehmen, gerade wenn sich die 10-Jahres-Statistiken geändert haben, ist SEHR gering.
Warum nehmen Sie sich dann nicht der Sache an, anstatt weiter zu schwafeln?
Ich habe Martin nie benutzt, aber er hat gut verdient. Wenn die Wissenschaftler morgen beweisen, dass der Markt nur aus Adleraugen besteht, was dann? Den Handel aufgeben, weil man mathematisch gesehen bei Unendlichkeit unweigerlich verlieren wird?
Unabhängig davon, welche Funktion zur Erzeugung von Preisreihen Sie verwenden (Zufallszahlen oder Marktpreise), können Sie Statistiken darüber einsehen, wie viele aufeinanderfolgende Verluste Ihr System während des Untersuchungszeitraums erlitten hat. Anhand dieser Daten können Sie das anfängliche Lot und die anfängliche Einlage berechnen, die Martin für Ihre Strategie verwenden soll.
Die Statistiken, die Sie betrachten werden, sind nur eine Realisierung eines Zufallsprozesses. Es ist sehr riskant, aus dieser einen Erkenntnis Rückschlüsse auf den gesamten Prozess zu ziehen. Für ergodische Prozesse ist das sicherlich möglich, aber wer sagt denn, dass ein Preisprozess (oder ein Prozess von Preisrückgaben) ergodisch ist?!
Letztlich ist es möglich, ein Risiko einzugehen. Eine unendliche Reihe ist ein unerreichbares Konzept. Jeder Mensch ist sterblich, seine "Reihe" ist also endlich, wenn man also eine solche Martine auswählt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit im 40-60-Jahres-Zeitraum profitabel wäre, dann kann man ein Risiko eingehen.
Zweitens kann man einen relativ kleinen Betrag riskieren und gleichzeitig einen Gewinn erzielen, der die ursprüngliche Einlage um das Hundertfache übersteigt. Ich würde 200 Dollar für 200 000 Dollar riskieren, selbst wenn es ein Martin wäre. Übrigens gibt es dafür auch echte Beispiele. Zum Beispiel das PAMM von Andrey Trefeev.
Es besteht immer ein Risiko. Jeder definiert seine eigene Risikotoleranz auf seine eigene Weise.
zu C-4
Ich habe es verstanden, ich verstehe nur MQL nicht... Ich verstehe MQL einfach nicht, also musste ich die Dokumentation lesen). Aber ich verstehe immer noch nicht, was an HideYourRichess geändert wurde. Funktioniert es also wirklich nicht richtig? Wie furchtbar, Sie sollten strenger mit ihnen sein. Übrigens, wie kann ich so sicher sein, dass ich einen Standard-Cish-Generator und nicht irgendeinen tcl-oas verwende? Ich konnte in der Dokumentation nichts finden. Handelt es sich um eine Art Insider-Information?Wow, was für ein "Mathsrand"!
Die Funktion legt den Anfangszustand fest, um eine Reihe von pseudozufälligen Ganzzahlen zu erzeugen. Um den Generator neu zu initialisieren (d.h. den Generator in den vorherigen Ausgangszustand zu versetzen), müssen Sie 1 als Initialisierungsparameter verwenden. Jeder andere Wert für die Anfangszahl setzt den Generator auf einen zufälligen Startpunkt. MathRand liefert fortlaufend generierte Pseudozufallszahlen. Der Aufruf von MathRand vor einem Aufruf von MathSrand erzeugt die gleiche Sequenz wie der Aufruf von MathSrand mit Parameter 1.
Aber Sie wissen alles darüber, aber ich sehe es zum ersten Mal. Wie interessant das ist, verdammt 6o) Nach Mathe und Matcad ist es nicht mehr so vertraut.
PS:
Wie wäre es, wenn Sie es auf diese Weise versuchen:
for(int i=2;i<100;i++ )
{
MathSrand(i);
MathRand();
}
zurück(0);
}
Wird das Ergebnis dasselbe sein?
....
Das Ergebnis ist immer das gleiche:
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 16 Wert 90
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 15 Wert 87
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 14 Wert 84
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 13 Wert 81
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 12 Wert 77
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 11 Wert 74
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 10 Wert 71
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 9 Wert 68
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 8 Wert 64
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 7 Wert 61
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 6 Wert 58
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 5 Wert 54
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 4 Wert 51
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 3 Wert 48
Der Preis steigt. Ist das so gewollt? Der Wert von 1, ich glaube, ich habe nicht verwendet, der Code ist sehr einfach, ich verstehe es sogar.
Seryoga, diese Frage hat mich schon vor einiger Zeit interessiert. Stringo selbst hat mir geantwortet, dass MathRand() ein Wrapper von Cish rand() ist. Darf ich Ihnen helfen, den Link zu bekommen?
Und das Problem, über das ich bei C-4 gestolpert bin, haben Yuri und ich auf unserer gemeinsamen Ressource diskutiert. Zuerst generierte Yury, genau wie C-4, ein Bernoulli-Schema mit p=0,5, und auch er kam zu dem Ergebnis, dass Teilsequenzen, die länger als 14-15 Einheiten (Nullen) sind, nicht vorkommen. Ich habe eine allgemeine Lösung vorgeschlagen, auf deren besonderen Fall HideYourRichess hier hingewiesen hat. Es kommt vor, dass in langen Sequenzen auch Teilsequenzen mit einer Länge von bis zu 20 und mehr Nullen (Einsen) vorkommen.
P.S. Und MathSrand() muss nur einmal aufgerufen werden, etwa in init().
Und das Problem, auf das C-4 gestoßen ist, haben Yury und ich in unserer gemeinsamen Ressource diskutiert. Zuerst hat Yury, genau wie C-4, ein Bernoulli-Schema mit p=0,5 generiert, und auch er kam zu dem Ergebnis, dass Teilsequenzen, die länger als 14-15 Einheiten (Nullen) sind, nicht vorkommen. Ich habe eine allgemeine Lösung vorgeschlagen, auf deren besonderen Fall HideYourRichess hier hingewiesen hat. Bei den langen Sequenzen traten auch Untersequenzen mit bis zu 20 oder mehr Nullen (Einsen) auf.
Was ist die gemeinsame Lösung? Gemeinsame Lösung für was?
Z.U. denke ich jetzt, vielleicht einen Brief an ANSI C zu schreiben, und empört, was zum Teufel ist los? Warum habe ich wegen Ihres Zufallsgenerators keinen Respekt mehr? Esst ihr gerade Pfannkuchen? Reparieren Sie es!!! :)))
Als Trostpflaster können Sie sich das Verdienst zuschreiben, eine einfache Methode zur Bewertung der Qualität eines Cis-Generators gefunden zu haben.
Mit einer unendlichen Folge kann man nicht gewinnen, aber mit einer endlichen schon. Sie widerspricht nicht der Mathematik.
Nicht wirklich. Bei einer endlichen Serie mit gleichen Einsätzen und gleichem Anfangskapital und mit einer "Gleichgewichtsmünze" kann man in etwa der Hälfte der Fälle "gewinnen ", was der Mathematik nicht widerspricht. Der Gesamtgewinn wird etwa 0 betragen.
Hier ist dieses Thema"... Das Problem ist nur dieses: wenn gerade/ungerade, gibt es erstaunliche Ergebnisse, wenn in der üblichen Weise - triviale Ergebnisse" wurde nicht nur hier diskutiert und mit meiner Antwort habe ich natürlich nichts Neues gebracht, außer einer kleinen Bemerkung, über die ich mir nicht sicher bin (irgendwo wurde es auf exbite diskutiert und dieses Problem wurde irgendwie gelöst). Was ist Ihr Problem?
Damit habe ich kein Problem. Für mich ist das in dieser Situation sehr klar und einfach. Sie können die Operation "Gerade/Ungerade" nicht als Methode zur Erzeugung einer Reihe von binären Zufallswerten mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 verwenden. Zumindest für einen Cish-Generator.
zur Mathematik
Серега, я в свое время интересовался этим вопросом. stringo сам ответил мне, что MathRand() - обертка сишной rand(). Тебе найти ссылку?
Und das Problem, auf das C-4 gestoßen ist, haben Yury und ich in unserer allgemeinen Ressource diskutiert. Zuerst hat Yuri , genau wie C-4, ein Bernoulli-Schema mit p=0,5 erstellt, und auch er hat keine Teilfolgen gefunden, die länger als 14-15 Einsen (Nullen) waren. Ich habe eine allgemeine Lösung angeboten, auf deren besonderen Fall HideYourRichess hier hingewiesen hat. Es kommt vor, dass in langen Sequenzen auch Teilsequenzen mit einer Länge von bis zu 20 und mehr Nullen (Einsen) auftreten.
Ich sehe, dass ich hier ein Déjà-vu erlebe. Ich habe es irgendwo gesehen und ich weiß es genau! Vielen Dank für die Klarstellungen. Ich habe es nicht sofort "erwischt", aus dem einfachen Grund, dass ich MQL bisher nicht verwende und an diesen Problemen nicht wirklich interessiert bin. Zusammenstellung eines Astrolabiums aus VisSIM, MAthCAD und MT (über das ich bereits geschrieben habe). Es funktioniert, aber leider ist mein 2-Kern-Rechner mit 4 GB RAM nach 3-4 Stunden so belastet, dass er kaum noch kriechen kann. Irgendwo gibt es ein Chaos. :о(((
P.S. Und MathSrand() muss nur einmal aufgerufen werden, etwa in init().
Das verstehe ich, aber es scheint, dass das Beispiel nicht im Widerspruch zur Dokumentation steht und die Zahlen zufällig generiert werden sollten. Oder verstehe ich vielleicht etwas nicht?
zu HideYourRichess
Ich habe keine Probleme. Für mich ist in dieser Situation alles klar. Sie können die Operation "gerade/ungerade" nicht als Methode zur Erzeugung einer Reihe von binären Zufallswerten mit der Wahrscheinlichkeit 0,5 verwenden. Zumindest für einen C-Generator.
Ich freue mich aufrichtig für dich :o) Und wenn Sie versuchen, nicht durch "2", sondern durch "2,0" zu dividieren, ist die Parität gegeben:
MathMod(MathRand(), 2)==1)
MathMod(MathRand(), 2.0)==1)
zu HideYourRichess
Ich freue mich aufrichtig für dich :o) Und wenn Sie versuchen, in der Paritätsprüfungsbedingung nicht durch "2", sondern durch "2,0" zu dividieren:
MathMod(MathRand(), 2)==1)
MathMod(MathRand(), 2.0)==1)
Eine sehr frische Lösung. Aber es wird den Patienten nicht retten. Das ist eine medizinische Tatsache.