Ich fühle mich wie ein Déjà-vu... Das habe ich schon einmal irgendwo gehört. Der Generator ist nicht meiner, sondern der von MetaQuotes.
Ich weiß es nicht, aber ich weiß zum Beispiel, dass der MF-Oszillator von PHP eine Katastrophe ist. Wenn man zum Beispiel Nullen und Einsen erzeugt, erhält man nie eine Folge von 14 Nullen oder 14 Einsen in einer Reihe. Ich habe auch einmal damit gespielt und genau das gleiche Bild gesehen. Perl hat ein schönes MF.
Versuchen Sie interessehalber, eine Folge von Nullen und Einsen zu erzeugen und die längste Reihe zu finden. Ich frage mich, was in Ihrem Fall die Grenze ist
Imho sieht das untere Bild aus wie das Ergebnis der Degeneration eines Pseudo-Zufallszahlengenerators.
Bei solchen Experimenten sollte ein physikalischer Generator für weißes Rauschen verwendet werden (im Idealfall, aber fragen Sie mich nicht, wie man ihn in der Praxis einsetzt :) ),
oder zumindest einen mehr oder weniger anständigen Algorithmus wie MT19937 - siehe wiki https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
es gibt einen Link zu einer C-Implementierung.
Kein deterministischer Algorithmus kann vollständige Zufallszahlen erzeugen, er kann sich nur einigen Eigenschaften von Zufallszahlen annähern. Wie John von Neumann sagte,"jeder, der eine Schwäche für arithmetische Methoden zur Erzeugung von Zufallszahlen hat, sündigt ohne jeden Zweifel".
Jeder PRNG mit begrenzten Ressourcen bleibt früher oder später stecken - er beginnt, dieselbe Zahlenfolge zu wiederholen. Die PRNG-Zykluslänge hängt vom Oszillator selbst ab und beträgt im Durchschnitt etwa 2n/2, wobei n die Größe des internen Zustands in Bits ist, obwohl linear kongruente und LFSR-Generatoren maximale Zyklen von etwa 2n haben. Wenn ein PRNG zu kurzen Zyklen konvergieren kann, wird ein solcher PRNG berechenbar und ungeeignet.
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Entropie-Quelle | PRNG | Vorteile | Benachteiligungen |
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Microsoft KryptoAPI | Aktuelle Uhrzeit, Festplattengröße, freie Speichergröße, Prozessnummer und NETBIOS-Computername | MD5 internerStatus-Hash von 128 Bit (Hash ist nur in 128-Bit-Windows-Versionen vorhanden) | Eingebettet in Windows, nicht "steckengeblieben" | Kleiner interner Zustand, leicht vorhersehbar |
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https://ru.wikipedia.org/wiki/PRNG
' völlig zufälliger Prozess und FOREX.
:)
Also, die Bedingungen des Problems:
Es ist ein Palaver, kaum mehr als ein komplettes Palaver. Werfen Sie Ihre Definitionen von "gerade/gerade" über Bord und definieren Sie die Umkehrbarkeit auf andere Weise - dann wird sich alles von selbst ergeben. Das garantiere ich Ihnen.
Die Tatsache, dass der in MT4 eingebaute Generator Mist ist, ist schon lange bekannt. Es handelt sich um einen Standard-C-Oszillator. Es hat eine kleine Periode (bei einigen Syd-Werten viel kleiner als 2^32) und weit entfernt von einer zufälligen Wahrscheinlichkeit des Auftretens bestimmter Bits in einer Zahl. Bei einfachen Dingen funktioniert es sicherlich, aber bei großen Serien kommt die ganze "Unsauberkeit" zum Vorschein. Dies kann mit DIEHARD-Tests überprüft werden, die zur Bewertung der PRNG-Qualität entwickelt wurden. Verwenden Sie den Generator aus diesem Archiv.
Ihr Problem liegt jedoch nicht in der Qualität des PRNG, sondern in den fragwürdigen Verfahren zur Bestimmung der Geradzahligkeit bzw. Ungeradzahligkeit.
Und denken Sie daran, dass alle Ihre Schaufeln die Toilette hinuntergespült werden.
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Also, die Bedingungen des Problems:
Курс инструмента задается следующим образом.
В начальный момент цена равна 1.0000
В каждый новый тик кидается монетка, если орел p = p*1.0001, если решка p = p/1.0001
Спред равен 2 пипсам. Трейдер обладает суммой в 100000 долларов. Максимальное плечо 1:100
Доказать, что в данной ситуации для трейдера не существует прибыльной стратегии.
Die Problembedingungen wurden von Elita in seinem Händlerproblem-Thread auf dem Forum http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=29&t=126082 übernommen.
Ich nahm an, dass der kumulierte Wert des Vermögenswertes unabhängig von einer Reihe von Würfen wird es nicht gelingen, den Korridor um den Basispreis 1,0000 zu überwinden. Auf dieser Grundlage könnte ein Rebound-System aufgebaut werden. Nach dieser Annahme wurde ich von Adepten von SC öffentlich verspottet: http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=29&t=126082&start=75 (ich benutze dort den Spitznamen Bazil) Meine Argumente, dass man am Tiefpunkt kaufen und am Tiefpunkt der Spanne verkaufen kann.
Ich habe beschlossen, 1 000 000 Ticks zu erzeugen, und wenn wir sie mindestens 8-10 mal erhöhen, werden wir ein heiliges Phänomen seiner Majestät Random Walking zu sehen.
Das Diagramm wurde mit einem einfachen System erstellt, das darauf beruht, dass zum Gesamtwert 0,0001 addiert wird, wenn eine gerade Zahl gewürfelt wurde, und 0,0001 abgezogen wird, wenn eine ungerade Zahl gewürfelt wurde.
Nun, ich beschloss, vernünftiger zu sein, und erstellte 1 000 000 Ticks, indem ich in Excel ein Candlestick-Diagramm erstellte. Jeder Kerzenständer enthält 10 000 Ticks. Und voilà, ich sah etwas, das meine Vermutungen über die Unmöglichkeit, die stochastische Barriere zu durchbrechen, bestätigte. Es war wirklich ein erstaunliches Bild:
Das Diagramm zeigt hundert Kerzen mit jeweils 10 000 Ticks, also 1 000 000 Ticks. Die Grenzen sind so deutlich markiert, dass es den Anschein hat, als seien diese Kerzenständer "gespiegelt". Vielleicht ist dies eine der Eigenschaften von stochastischen Prozessen - eine unglaubliche Stabilität des Systems bei großen Mengen von Werten.
Alle Gegenargumente der SF-Adepten (vor allem der Elite) liefen auf eines hinaus: "Der Generator ist korrumpiert, weil er ein Makler ist, und alles, was vom Makler kommt, ist das universelle Übel". Mein Hinweis, dass es sich bei dem Generator nicht um einen Maklergenerator, sondern um einen Methaquot-Generator handelt, wurde nicht beachtet. Nachdem der zweifelnde Adept von CC die gleiche Aufgabe gelöst hatte, allerdings mit einem C++-Generator, war er von dem Ergebnis unangenehm überrascht (das Ergebnis stimmt irgendwie überein:). Im Allgemeinen erweckt die Kommunikation mit ihnen den Eindruck, als ob Makler nur hohle Schwinger herstellen, um die Öffentlichkeit an der Nase herumzuführen.(http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=29&t=126082&start=90)
Es liegt auf der Hand, dass es bei einem so breiten und klaren Korridor nicht schwierig sein wird, eine rentable Strategie zu entwickeln, selbst wenn man die anfallenden Provisionen berücksichtigt.