FIR-Filter - Seite 5
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Ein wenig über die Eigenschaften dieser Filter.
Ein typischer MA hat eine Unterdrückung von etwa 20 dB. Um die Unterdrückung zu verbessern, werden die Gewichtungskoeffizienten mit einer Funktion multipliziert, die als Fensterfunktion bezeichnet wird.
Mit dem Kaiser-Fenster können Sie einen eingestellten Unterdrückungswert erhalten, der über einen großen Bereich variiert. Bei der Berechnung werden die Ungleichmäßigkeit im Durchlassbereich und
die Unterdrückung im Verzögerungsband, aber der Filter basiert auf einer Annäherung, die mindestens so gut ist wie die erforderliche. Sie wählen den ungünstigsten Fall dieser Bedingungen.
Eine weitere häufig verwendete Berechnungsmethode ist die Anwendung des Parkes-McKelan-Algorithmus (manchmal auch Remez-Algorithmus genannt).
Sie erzeugt eine bestimmte Ungleichmäßigkeit in der Bandbreite und eine bestimmte Unterdrückung in der Verzögerungsbandbreite. Die Berechnung erfordert eine ziemlich große Anzahl von Iterationen und gewährleistet nicht immer Konvergenz.
Ich habe das Kaiser-Fenster verwendet. Er ist einfacher zu berechnen und das Ergebnis ist von der Qualität her mit dem Remez-Algorithmus vergleichbar.
Ein wenig über Tiefpassfilterparameter.
PassBandBars- Bandbreite in Balken.
StopBandBars-Die Breite der Übergangszone, d. h. zwischen der Bandbreite und der Frequenz, bei der die erforderliche Unterdrückung gewährleistet ist. Auch in der Anzahl der Bars.
StopBandAttenuation - Unterdrückung im Dämpfungsband.
Es ist nicht ganz korrekt, die Frequenz in Balken zu messen, da es sich um Zeit und nicht um Frequenz handelt. In Wirklichkeit wird die Frequenz in ihren entsprechenden Zeitintervallen gemessen.
F=1/Bars. D.h. bei 1 bar ist die Frequenz 1 und dies ist die Abtastfrequenz. Bei 2 bar beträgt die Frequenz 0,5 Fd usw.
StopBandBars kann eine beliebige reelle Zahl größer als 2 sein.
Die Filterlänge (entspricht der MA-Periode) ist nicht explizit angegeben und wird auf der Grundlage der angegebenen Bänder und Dämpfungen berechnet.
Je größer die StopBandBars oder je größer die StopBandAttenuation, desto länger ist der Filter. Diese verzögern sich mehr und werden besser geglättet.
Danke, ich sehe, ich muss das alles studieren...
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Hör mal, Sabluk, wie ich sehe, kennst du dich mit dem Filtern gut aus, also,
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, senden Sie mir bitte die FATL- und SATL-Indikatoren, wenn möglich, zusammen mit Ihren
Kommentare zu den Parametern in normaler Sprache.
Ich werde nach )))) googeln.
was sie zum Kauf anbieten, ist wie der Kauf eines Mash and McDee
Füllen Sie Ihren Kopf nicht mit Fetten und Sättigungen, sondern erzeugen Sie Ihre eigenen
ich will nicht schummeln, Filter sind kein Zauberstab ich bin kein guter Zauberer, ich helfe nur, die Entwicklung sinnvoller zu gestalten
tiefes Nachdenken kann den Fortschritt fördern oder behindern.
wenn Sie keine Zeit haben, die grundlegenden Elemente herauszufinden, wird es ein Casino geben
Ich sehe nicht viele Möglichkeiten... entweder harmonische Analyse, oder neuronale Netze, oder Fundamentalanalyse mit manuellem Handel
wählen Sie einen der drei Bereiche, auf die Sie sich spezialisieren möchten
Ich bin bärtig ))))
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Ich will nicht mogeln, Filter sind kein Zauberstab, ich bin kein guter Zauberer, ich helfe nur, Entwicklungen sinnvoller zu gestalten
Meine Herren, was wollen Sie eigentlich von Filtern?
Und wie kann man diesen Basar filtern?
Meine Herren, was wollen Sie eigentlich von Filtern?
Und wie kann man diesen Basar filtern?
Was will ich eigentlich von Filtern?
Ich werde es Ihnen in meinen eigenen Worten sagen, denn ich bin nicht so gut in Theorie.
Um den Indikator zu erstellen, müssen wir die Differenz Symbol(TimeFrame,i) - Symbol(TimeFrame,i+1) berechnen, wobei i die Bar-Nummer ist,
für 28 Symbole
Zeichenfolge S [28]={
"EURUSD", // EURUSD 0 0
"GBPUSD", // GBPUSD 1 1
"AUDUSD", // AUDUSD 2 2
"NZDUSD", // NZDUSD 3 3
"USDCAD", // USDCAD 4 4
"USDCHF", // USDCHF 5 5
"USDJPY", // USDJPY 6 6
"EURGBP", // EURUSD/GBPUSD 7 0/1
"EURAUD", // EURUSD/AUDUSD 8 0/2
"EURNZD", // EURUSD/NZDUSD 9 0/3
"EURCAD", // EURUSD*USDCAD 10 0*4
"EURCHF", // EURUSD*USDCHF 11 0*5
"EURJPY", // EURUSD*USDJPY 12 0*6
"GBPAUD", // GBPUSD/AUDUSD 13 1/2
"GBPNZD", // GBPUSD/NZDUSD 14 1/3
"GBPCAD", // GBPUSD*USDCAD 15 1*4
"GBPCHF", // GBPUSD*USDCHF 16 1*5
"GBPJPY", // GBPUSD*USDJPY 17 1*6
"AUDNZD", // AUDUSD/NZDUSD 18 2/3
"AUDCAD", // AUDUSD*USDCAD 19 2*4
"AUDCHF", // AUDUSD*USDCHF 20 2*5
"AUDJPY", // AUDUSD*USDJPY 21 2*6
"NZDCAD", // NZDUSD*USDCAD 22 3*4
"NZDCHF", // NZDUSD*USDCHF 23 3*5
"NZDJPY", // NZDUSD*USDJPY 24 3*6
"CADCHF", // USDCHF/USDCAD 25 5/4
"CADJPY", // USDJPY/USDCAD 26 6/4
"CHFJPY" // USDJPY/USDCHF 27 6/5
};
Die Frage ist: Welchen Wert sollte ich für den Wert Symbol(TimeFrame,i) auf dem Balken Nummer i nehmen?
Das erste, was mir in den Sinn kommt, ist natürlich MA(Symbol(TimeFrame,i), Period) ...
wobei Periode die Mittelungsperiode ist.
Allerdings möchte ich die Kurslinie nicht mit dem MA, sondern mit einem "feineren" und "empfindlicheren" Indikator ziehen...
So wird eine einfache Aufgabe gestellt...
Ich verstehe, dass Sie für jedes Symbol einen Filter-Indikator generieren müssen, der die Historie des Symbols verwendet (insgesamt 28)?
Darüber hinaus wird für jeden Zeitrahmen ein eigener Filterindikator ?
Und darüber hinaus, um sich regelmäßig zu regenerieren?
Habe ich es richtig verstanden?
Meine Herren, was wollen Sie eigentlich von Filtern?
Und wie kann man diesen Basar filtern?
Das richtige Ziel zu setzen ist die halbe Miete
Es ist lustig und traurig zu sehen, wie Gauner Filter verkaufen und dabei die Faulheit derjenigen ausnutzen, die keine Zeit haben, etwas zu verstehen.
Filter sind definitiv besser als Mashqs, aber nicht so sehr, dass man sie verkaufen müsste.
Was will ich eigentlich von den Filtern?
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Die Frage ist, welcher Wert als Symbol(TimeFrame,i) auf Bar Nummer i zu nehmen?
Das erste, was mir in den Sinn kommt, ist natürlich MA(Symbol(TimeFrame,i), Period) ...
wobei Periode die Mittelungsperiode ist.
Aber ich möchte die Preislinie nicht mit МА zeichnen, sondern mit einem "dünnen" und "empfindlichen" Indikator...
So wird eine einfache Aufgabe gestellt...
Was bedeutet "empfindlicher" und "sensibler"?
Wie stellen Sie sich das vor?
Was meinen Sie mit "subtiler" und "sensibler"?
Wie stellen Sie sich das vor?
Puffer[i] = Schließen[i];
>> gut gesagt.
Es gibt übrigens einen guten Filter, JMA, aber auch der ist nicht handelbar. Obwohl es mehrere Bewertungen auf der Website des Autors, die Art von impliziert, wie groß es ist, mit ihm zu handeln. Aber ich möchte ihn nicht als Betrüger bezeichnen.
Was denken Sie, welche Hypothesen haben Sie über seinen Algorithmus?
Die bekannten Fatls und Satls sind Tiefpassfilter mit beeinträchtigten Parametern, d. h. der Amplituden-Frequenzgang (AFC) ist nicht steil
Wenn Sie einen steileren Amplituden-Frequenzgang wünschen, müssen Sie den Filter häufiger anpassen.
Das verstehe ich nicht. Meine Frage ist folgende: Wir haben hier ein Spektrum genommen und seine Extremwerte bestimmt. Ist es möglich, nur auf der Grundlage dieser Informationen Filter zu erstellen, deren Einsatz in einem bestimmten Abschnitt den maximalen Gewinn bringt? (mit einer primitiven "flip"-Strategie)
Puffer[i] = Schließen[i];
Im Wesentlichen geht es mir um den Wert dieser Differenz:
Symbol(TimeFrame,i) - Symbol(TimeFrame,i+1), wobei i die Taktnummer ist,
hängt nicht von Parametern ab, die die Methode zur Ermittlung des Symbolwerts beschreiben,
und die Abhängigkeit dieser Differenz von der Zeitspanne wäre linear, d. h. sie würde mit abnehmender Zeitspanne tiefer werden,
sollten wir die Dynamik der Differenzbildung erhalten....
Natürlich ist dies ein Ideal, dem wir gerne näher kommen würden...