Der potenzielle Ertrag des Instruments. - Seite 8
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Liquidität nach dieser Formel: ( SUM(Ask[i])) / SUM(Bid[i]) - 1 ) ^ -1
d.h. es ergibt sich die durchschnittliche Spanne abzüglich des ersten Grades
Was machst du da? Oh mein Gott!
Nach der Definition: Sp=Ask-Bid, bzw. ist die durchschnittliche Spanne 1/n*SUM(Ask[i]-Bid[i]))=(SUM(Ask[i])/SUM(Bid[i])-1)*1/n*(SUM(Bid[i]), würde dies ungefähr Bid[0]*(SUM(Ask[i])/SUM(Bid[i])-1) ergeben.
Es handelt sich nicht um eine durchschnittliche Spanne abzüglich des ersten Grades!
Oh, komm schon! Oh, verdammt noch mal!
Per Definition: Sp=Ask-Bid,
und wo würde man dann so einen Aufstrich anbringen?
>> Ich habe die Spanne nicht in Anführungszeichen gesetzt, weil ich dachte, ich könnte missverstanden werden.
Wir vergleichen hier verschiedene Instrumente (zumindest ich), also sollten die Spreads auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden!
О! Nun, schreiben Sie also "relative Spanne".
Dann ist es wahr: SUM(Ask[i]) / SUM(Bid[i]) - 1
Ohne das Minus des ersten Grades. Und was Sie zitiert haben, ist der Kehrwert dieses Wertes.
О! Nun, schreiben Sie also "relative Spanne".
Dann ist es wahr: SUM(Ask[i]) / SUM(Bid[i]) - 1
Ohne das Minus des ersten Grades. Und was Sie zitiert haben, ist die Umkehrung dieses Wertes.
Je größer der Spread, desto geringer die Liquidität
je größer der Spread, desto geringer die Liquidität
Jetzt habe ich es!
Die Bewertung der Rendite eines Instruments umfasst neben der Vorhersagbarkeit auch die Volatilität, den Spread und die Stop-Levels, und all das ist auf ziemlich komplizierte Weise miteinander verbunden.
Unter dem Gesichtspunkt der Rendite des Instruments ist es interessant, seine Lauffähigkeit im Verhältnis zum Spread zu sehen. D.h. Durchschnitt ((High[i]-Low[i])/Spread) Je größer der Wert, desto geringer ist der Overhead für den Handel. Übrigens, mit zunehmender Volatilität (High-Low) haben viele Brokerfirmen den Spread erhöht, um die durchschnittliche potenzielle Rentabilität der Kunden auf das frühere Niveau zu senken
In Ordnung, das Potenzial des Instruments wird auf seine Streuung normalisiert.
es war interessant, die Potenziale ohne Liquidität zu vergleichen und die Liquidität separat zu betrachten
je höher der Spread, desto geringer die Liquidität
Richtig, bei einem hypothetischen Spread von Null tendiert die Liquidität gegen unendlich)
aber wie Neutron richtig bemerkte, ist dies ein abstraktes Modell
Lässt man die Vorhersagbarkeit des Instruments außer Acht, so ist sein Ertrag in erster Näherung proportional zu diesem Wert:
Sigma, ist die Volatilität, H ist die Stop-Levels. Wenn wir davon ausgehen, dass die Stop-Levels viel größer als der Spread sind und die Volatilität der Minuten dem Spread entspricht, wird der Ausdruck vereinfacht:
Es zeigt sich, dass die Aussichten des Instruments in etwa durch das Quadrat des Verhältnisses zwischen Provisionen und Stop-Levels und das Quadrat des Verhältnisses zwischen Volatilität und Stop-Levels bestimmt werden.
Vernachlässigt man die Vorhersagbarkeit des Instruments, so ist sein Ertrag in erster Näherung proportional zu diesem Wert:
Sigma, ist die Volatilität, H ist die Stop-Levels. Wenn wir davon ausgehen, dass die Stop-Levels viel größer als der Spread sind und die Volatilität der Minuten dem Spread entspricht, wird der Ausdruck vereinfacht:
Es zeigt sich, dass die Aussichten des Instruments in etwa durch das Quadrat des Verhältnisses zwischen Provisionen und Stop-Levels und das Quadrat des Verhältnisses zwischen Volatilität und Stop-Levels bestimmt werden.
Aus mathematischer Sicht ist das richtig, aber aus praktischer Sicht hängt es eher vom Glücksfaktor ab. Und dieser Faktor ist viel wichtiger, als viele Menschen denken. Es hat Fälle gegeben, in denen eine Person zwei Lotterielose gekauft und zwei Autos gewonnen hat, und manche Leute haben ihr ganzes Leben lang Lose gekauft, die alle leer ausgegangen sind.
Zy. Der Zufall ist stärker als die Mathematik....