Der potenzielle Ertrag des Instruments. - Seite 3
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sie stellen dreistöckige Formeln auf )))
Es ist gut, aber ich wünschte, wir hätten ein Skript/Instrument im Code, bevor Leonid kam und fragte - wo ist die Filatur Zin?
Geschrieben in MathCad. Neutron, sollte für Sie mehr Sinn ergeben.
P.S. Der HTML-Code im Forum ist nicht korrekt eingefügt.
Geschrieben in MathCad. Neutron, sollte für Sie mehr Sinn ergeben.
P.S. Der HTML-Code im Forum ist nicht korrekt eingefügt.
Hier ist Ihr Ergebnis (siehe Abb.) bei 10 Pips Spread, maximale Rendite wird bei 10 Pips Split-Schritt beobachtet. Das ist es, was ich behauptet habe und dem Sie nicht zustimmen...
Es ist nicht klarer geworden, mql4com. Ich spreche nicht über das Ergebnis, hier ist alles klar! Ich meine Ihren Beweis...
Hier ist Ihr Ergebnis (siehe Abbildung) mit einem Spread von 10 Pips, die maximale Rendite wird mit einem Split-Schritt von 10 Pips beobachtet. Das ist es, was ich gesagt habe und womit Sie nicht einverstanden sind...
Es ist nicht klarer geworden, mql4com. Ich spreche nicht über das Ergebnis, hier ist alles klar! Ich meine Ihren Beweis...
Beachten Sie, dass der Gewinn bei der Aufteilung 11 gleich dem Gewinn bei der Aufteilung 10 ist.
gegenüber dem Yen ist der Yen wie immer am positivsten
Franken ist aufgrund der starken Korrelation gesunken
EURHKD ist ähnlich wie EURUSD (Hongkong ist an den USD gekoppelt), daher auf dem gleichen Niveau wie EURUSD und USDDKK Zwillinge sind
Neutron, ich füge das Original zur besseren Wahrnehmung bei.
Hier ist Ihr Original (rote Linie):
Die blaue Linie zeigt die analytische Lösung. In der Tat gibt es eine Diskrepanz zwischen der Lösung und der Modellierung.
Die analytische Lösung basiert auf dem Modell eines "idealen" Marktes, d. h. er ist stationär und erfüllt die Martingal-Bedingung (er ist zufällig und man kann auf ihm kein Geld verdienen). Vielleicht ist die Abweichung auf die Nicht-Stationarität des realen Marktes zurückzuführen. Natürlich ist der Markt kein echtes Martingal, und es kann spekulative Handlungen geben, die auf spekulative Gewinne abzielen. In erster Linie zeigen die realen Kurse die Eigenschaften der Antipersistenz, d.h. die Kurse sind die meiste Zeit gegenläufig. Dies ist gleichbedeutend mit der Tatsache, dass die durchschnittliche Hebelwirkung ZZ geringfügig (um Bruchteile eines Punktes) kleiner ist als 2H. In diesem Fall wird das Optimum im Diagramm um diesen Wert nach rechts verschoben. Vielleicht haben Sie, mql4com, diesen Effekt entdeckt.
Natürlich ist diese Eigenschaft der Marktwillkür ein integraler Bestandteil und für den praktischen Gebrauch nicht sehr praktisch (womit wir wieder beim Thema wären). sab1uk schlug vor, einen bestimmten Wert zu definieren, der es uns erlaubt, die Aussicht auf ein Instrument unter dem Gesichtspunkt seiner Schiedsfähigkeit zu charakterisieren. Ein solcher Wert kann die Abweichung der durchschnittlichen Leverage-Länge vom Non-Arbitrage-Durchschnittswert 2H sein, der direkt den durchschnittlichen Gewinn in Punkten pro eine Transaktion ergibt (siehe Abbildung):
Wir sehen, dass für das EURUSD-Paar der Charakter der Arbitrage für verschiedene Handelshorizonte H, ist vor allem gegen den Trend (Profit<0) und der durchschnittliche Wert der nehmen übersteigt die DC Kommission für H>45 Punkte.
Eigentlich ist diese Art von Indikator die Antwort für den Autor dieses Themas. Die einzige Bemerkung bezieht sich auf die Tatsache, dass dieses Symbolmerkmal nicht durch eine einzige Zahl ausgedrückt werden kann. Dieser Wert ist ein eindimensionaler Vektor und charakterisiert die Arbitrageragerage eines ausgewählten Symbols auf jedem Handelshorizont mit dem Schritt von 1 Punkt.