Der potenzielle Ertrag des Instruments. - Seite 6
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wie Sie richtig festgestellt haben, tendiert die durchschnittliche Länge zu 2H - was ungefähr so viel ist wie Hurst 0,5. Pastukhov und Shiryaev zum Beispiel betrachteten dieses Maß (h-Volatilität) als eine Eigenschaft eines Instruments und als Grundlage für die Entscheidung über dessen Handelsmethode.
Aber es ist falsch, bei der analytischen Ableitung des maximalen Verdienstes den durchschnittlichen Kniewert zu nehmen, weil wir ihn grundsätzlich verändern dürfen. D.h. es ist nicht offensichtlich, dass der Maximalbetrag als Funktion des durchschnittlichen Knies von ZZ multipliziert mit der Anzahl der Trades beschrieben wird.
Ich stimme zu, dass die korrekte Lösung ZZ mit Spread oder Spread+1 ist und die Differenz in Form von Trades mit Null-Gewinn sein wird
Aber Sie irren sich! - Genau ZZ mit Streuparameter, ohne +1.
Hier sind die numerischen Simulationsergebnisse für den Wiener Prozess (Martingal) im Vergleich zu der gefundenen analytischen Lösung:
Man kann eine zufriedenstellende Übereinstimmung und eine exakte Übereinstimmung mit dem Höchstwert feststellen. Es gibt also keinen Widerspruch, während Ihr mql4com-Algorithmus für Konstruktionen höchstwahrscheinlich fehlerhaft ist. Ich werde nicht danach suchen, denn für mich gilt die Unschuldsvermutung. Sie sollten zuerst beweisen, dass es einen Fehler in der Analyse gibt, und dann beweisen, dass mein Algorithmus der Mittelwerte nicht korrekt ist.
Neutron, stellen Sie Ihre MathCad-Datei ein. >> Ich werde es mir ansehen.
>> Fangen!
Wie funktioniert das? Hier ist der Block im Hauptteil des Programms, der den ursprünglichen BP auf natürlich rundet:
P.S. Gespeichert in MathCad6.
Die Matkad-Datei wurde so angepasst, dass sie die auf ganze Zahlen gerundeten Kotier schluckt.
Neutron, Sie haben einen Fehler in der ZigZag:
Mit einer Spanne von 19:
Neutron, du hast einen Fehler in ZigZag:
Das ist es, mql4com, Sie haben mich erwischt - es gibt wirklich einen Fehler im Code! Meine Güte, ich habe es mir angesehen...
Ich gehe jetzt aufräumen.
>> Danke.