Der potenzielle Ertrag des Instruments. - Seite 4
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Dann weiß ich es nicht. Vielleicht gibt es ein Problem mit dem Algorithmus zur Erstellung der ZZ...
Im Zusammenhang mit unserem Argument ist dies nicht relevant (kleine zweite Ordnung). Sie haben argumentiert, dass der Gewinn steigt, wenn man von Hopt nach links abweicht. Das ist nicht der Fall.
Ich habe argumentiert, dass es zu einem Rückgang kommt, wenn man von Hopt um mindestens einen Punkt zur Seite abweicht. Bei der von mir untersuchten analytischen Lösung ist dies der Fall (siehe Abbildung blaue Linie). Die Tatsache, dass wir bei der numerischen Simulation bei einer Abweichung von 1 Punkt vom Optimum keine Veränderung beobachten, deutet höchstwahrscheinlich auf einen Fehler in der ZZ-Konstruktion hin (z.B. beim Runden o.ä.).
Was nun?
P.S. Es ist sehr interessant zu wissen, warum meine Überlegungen " über die Unterschiede zwischen dem realen und dem idealen Markt in diesem Zusammenhang nicht zutreffen". Was ist das für eine lautstarke Behauptung? Was ist das für ein Kontext, der nicht der Realität entspricht? Wie - es gibt sie im Allgemeinen, aber nicht in diesem Zusammenhang! Das ist Blödsinn. Würden Sie bitte die Frage beantworten? Ein paar Beiträge weiter oben, wo ich erwähnte, dass es strenge Beweise für meine Behauptung gibt, musste ich auf Ihre Aufforderung hin Beweise liefern. Jetzt sind Sie an der Reihe, mir zu zeigen, wo meine Hypothese falsch ist. Und bitte, keine Allgemeinplätze.
Der nächste Schritt besteht darin, einen Krankenwagen zu rufen.
Dann weiß ich es nicht. Vielleicht gibt es ein Problem mit dem Algorithmus zur Erstellung der ZZ...
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Was kommt als Nächstes?
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Die nächste Sache scheint mir einfach zu sein. Wir haben das gleiche Tierkreiszeichen. Und wir ändern den Spread. Denn der Spread ist bei den verschiedenen Symbolen unterschiedlich. Die Schwankungen bleiben gleich, aber der Spread ändert sich. Es ist wie eine Selbstkontrolle.
Wir erhalten die Ergebnisse und werten sie aus. Neutron, vielleicht liege ich falsch, überprüfe es. Die von uns gewählte Spanne ist die maximale Spanne. Wenn wir das tun. Dann stimmen Sie zu, dass es nicht logisch ist.
Ich weiß nicht, was ich mir dabei denke.
Wenn also der Algorithmus für die Bildung einer Zone nicht korrekt ist, kann man genauso gut mit dem Spread arbeiten.
Privat bin ich überhaupt nicht daran interessiert, nach einem Software-Fehler zu suchen. Wenn es eine Diskrepanz zwischen der analytischen Lösung und dem Experiment gibt, zeigt dies einen Fehler im numerischen Modell oder einen subtilen Effekt, der mit dem realen Kotir zusammenhängt (Diskrepanz - nur ein wenig). Über den Fehler im Algorithmus - ich bin nicht interessiert, über die subtile Wirkung habe ich bereits gesagt. Es ist albern, von einem Fehler in der Analyse zu sprechen. Es gibt drei Formeln und ein Prisma!
Wenn es eine Diskrepanz zwischen der analytischen Lösung und dem Experiment gibt...
Hier zeigt sich, dass Ihre analytische Lösung unzureichend ist. Vielleicht haben Sie das Problem überhaupt nicht verstanden?
Es gibt kein Problem mit dem ZigZag-Algorithmus. Sie können dies überprüfen, indem Sie Ihre eigenen Texte schreiben. Und beachten Sie, dass der Algorithmus nur ganzzahlige Additionsoperationen enthält, so dass es hier keine Rundungsfehler geben kann.
Sie sagten, dass der Gewinn bei min knee gleich Spread größer ist als bei (Spread + Punkt). Dies ist falsch. Da diese Werte immer gleich sind. Und ich weiß nicht, warum das für Sie nicht offensichtlich ist. Ich habe Ihnen ein Beispiel dafür gegeben, warum das so ist. Es liegen keine Fehler vor. Sie haben die Möglichkeit zu experimentieren.
Auch hier habe ich oben geschrieben, dass die Punkte der ZigZag-Extrema für min knee n (n < N) absolut alle ZigZag-Punkte mit min knee N enthalten. Sie können dies anhand der oben angegebenen MathCad-Datei sehen.
Aus dieser Aussage folgt, dass die Summe der Knie von ZigZag_N immer höchstens die Summe der Knie von ZigZag_n ist.
Wenn es darum geht, den Spread zu berücksichtigen und nicht nur die Summe der ZigZag-Knie, sondern den Gewinn einschließlich des Spreads, ändern sich die Dinge ein wenig: Der ZigZag wird größer, wenn das Knie auf N=Spread (max) reduziert wird.
Da aber der Gewinn bei Knien von genau Spread-Länge gleich Null ist, wird der ZigZag_Spread-Gewinn immer gleich dem ZigZag_Spread+1-Gewinn sein.
Dies ist eine ausführliche Erklärung.
Sobald wir jedoch von der Bedingung absehen, dass der Preis ein Vielfaches eines Punktes ist (d. h. die Preise können sich um einen beliebigen Betrag ändern), ist der Gewinn von ZigZag_Spread höher als der von ZigZag_Spread+1. Die Nichtberücksichtigung von Preismultiplikatoren eines Punktes in Ihrer analytischen Modellierung führt Sie zu Ihrem Ergebnis.
Hier zeigt sich die Unzulänglichkeit Ihrer analytischen Lösung. Vielleicht haben Sie das Problem überhaupt nicht verstanden?
Das ist möglich.
Nur lassen solche Aussagen Sie nicht gut aussehen. Wenn Sie eine solche Behauptung aufstellen, müssen Sie sie mit Fakten untermauern, z. B. mit einem Fehler in einer Formel oder einer Ableitung... Allerdings haben Sie sich in Ihrem obigen Beitrag über die sehr komplizierte Mathematik in diesen drei Formeln beschwert. Folglich können Sie nicht verstehen, was dort widergespiegelt wird, und Sie geben eine Erklärung ab...
Wie heißt das im Klartext? Richtig - Plauderei, Flunkerei. Warum sollten Sie das tun?
Die Nichtberücksichtigung der Vielfalt der Preispunkte in Ihrer analytischen Modellierung, die Sie zu Ihrem Ergebnis führt.
Klingt ungefähr richtig. Sie müssen einen Sinn darin sehen.