Der potenzielle Ertrag des Instruments. - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Nein. Auf der Grundlage historischer Daten ist eine optimale ZZ gegeben, wenn die durchschnittliche Kniegröße dem Doppelten des Spreads entspricht. Es gibt keine größere hypothetische Rendite auf der Welt! Ein Schritt zur Seite führt zu einer geringeren Rendite (dies wurde rigoros nachgewiesen).
Beweise?
Angenommen, wir haben eine BZ auf den historischen Daten definiert, die mit dem folgenden Algorithmus erstellt wird: Wenn sich der Kurs (Bid) vom vorherigen Maximum/Maximum des Kurses um den Betrag von H-Punkten oder mehr entfernt hat, wird davon ausgegangen, dass der Höchststand von WP an diesem Maximum/Minimum gebildet wurde. In diesem Fall tendiert der Durchschnittswert eines WP-Knies zu 2H (dies ist aus dem Konstruktionsalgorithmus ersichtlich). Bei jedem Bauschritt nehmen wir zum Gewinnwert von 2H ab und geben den Spread - Sp. Dann ist unser Kapital nach n Schritten gleich:
Unsere Aufgabe ist es, diesen Betrag zu maximieren, vorausgesetzt, die Handelszeit ist begrenzt, und je mehr wir einen Schritt - H- wählen, desto weniger Transaktionen für eine bestimmte Zeit T werden von TC durchgeführt. Daher gibt es eine goldene Mitte, wenn die Anzahl der Transaktionen ausreichend ist und der Gewinn bei jeder Transaktion nicht gegen Null tendiert.
Die Zeit, die ein Preis benötigt, um eine Strecke von H-Punkten zurückzulegen, ist proportional zum Quadrat dieser Strecke (Gesetz der eindimensionalen Brownschen Bewegung):
Wir suchen das Maximum der Funktion im rechten Teil der Gleichung auf die übliche Weise: Wir nehmen ihre Ableitung nach dem Parameter H, setzen sie auf Null und lösen die resultierende Gleichung nach H:
Es stellt sich heraus, dass der optimale Aufteilungsschritt auf historischen Daten, bei dem das Einkommen von TC maximal ist, H=Sp! ist.
Den Beitrag oben habe ich durchgespielt - die Stufe ist nicht gleich der Doppelseite. Entschuldigung.
Es ist nicht viel schwieriger zu beweisen, dass am rechten Rand des Quotienten (wenn es keine Möglichkeit gibt, in die Zukunft zu blicken) dieselbe Aufteilung eine asymptotisch maximale Rentabilität in Pips ohne Reinvestition der Mittel ergibt. In diesem Fall erfolgt der Markteintritt bei einer Preisbewegung, die sich um H-Punkte vom Extremwert entfernt. Dies ist die profitabelste Strategie, die man sich ausdenken kann, und es lässt sich zeigen, dass ihr durchschnittlicher Ertrag pro Handel zum Mittelwert von ZZ minus 2H (dem Preis am rechten Extremwert) minus dem Spread tendiert. Dieses Maß ist eine angemessene Schätzung der Rendite eines Instruments für den gewählten Handelshorizont - H.
Lassen Sie es auf historische Daten ankommen...
Wenn der Kniewert gleich dem Spread ist, gibt es Abschlüsse mit null Gewinn. Wird sich der Gewinn ändern, wenn der Kniewert auf Spread+1 Punkt erhöht wird?
Ja, es wird solche Trades geben, und dennoch wird eine Erhöhung des Knies um +1 Punkt die Gesamtrendite der Strategie verringern.
>> Ich kann es nicht glauben!
Ein Bild dieser Welt kann auf verschiedene Weise dargestellt werden. Einige begreifen es durch Wissen, andere durch Glauben, und es gibt diejenigen, denen die Liebe genügt. Ich persönlich sage zu einer Sache "Ich weiß" oder "Ich weiß nicht".
Zum Thema: Ich weiß, dass es so ist(H=Sp->max) und nicht anders. Es steht Ihnen frei, mir zu glauben oder nicht. Es ist Ihre Entscheidung. Unsere Wege kreuzen sich nicht.
Ja, es wird solche Trades geben, und dennoch wird ein Anstieg um +1 Punkt in einem Knie die Gesamtrendite der Strategie verringern.
>> Wird es nicht.
Der Beweis für Ihre korrigierte Aussage liegt auf der Hand, wenn man bedenkt, dass die Menge der Extremwerte für N eine Teilmenge der Menge der Extremwerte für n ist, wenn N (min knee) > n (another min knee) ist. Daraus folgt, dass der Gewinn umso höher ist, je kleiner die Stufe ist.
Ein Bild dieser Welt kann auf verschiedene Weise dargestellt werden. Einige begreifen es durch Wissen, andere durch Glauben, und es gibt diejenigen, denen die Liebe genügt. Ich persönlich sage zu einer Sache "Ich weiß" oder "Ich weiß nicht".
Zum Thema: Ich weiß, dass es so ist(H=Sp->max) und nicht anders. Es steht Ihnen frei, mir zu glauben oder nicht. Es ist Ihre Entscheidung. Unsere Wege kreuzen sich nicht.
Entschuldigung, ich habe den Link zum Autor vergessen, ich dachte, jeder kennt diesen Satz - "Ich glaube es nicht", es ist Stanislavskys Schlagwort, das die Bedeutung "nicht überzeugend" hat.
Es gibt keine Überschneidungen.
Ja, denn die Mathematik ist eine einfachere und geradlinigere Wissenschaft als die Mathematik, die durch die obigen mehrstöckigen Berechnungen demonstriert wird.
Nun, ich habe nicht wirklich viel mehr zu sagen...
Schauen Sie sich die Formel zum Finden eines Extremums an und sind Sie mit dem Ergebnis nicht einverstanden? Weisen Sie dann auf den Fehler hin.
Noch einmal. Wenn H auch nur einen Punkt größer oder kleiner als der Spread ist, können wir über einen ausreichend langen Zeitraum der Geschichte keinen Gewinn erzielen! Wir können den Wahrheitsgehalt dieser Aussage nachweisen, indem wir den Handel mit historischen Daten auf die eine oder andere Weise darstellen und uns dann das Ergebnis ansehen.
Angenommen, wir haben einen Algorithmus zur Erzeugung einer Phase in der oben beschriebenen Form (Bild links). Dann wollen wir die durchschnittliche Rendite einer Rückwärtsposition für ihre verschiedenen Konstruktionen ermitteln. Nehmen wir das Paar EURUSD für etwa ein Jahr, setzen wir den Spread auf 20 Punkte und zeichnen wir eine Reihe von ZZ im Bereich H=10...30 Punkte. Dann addieren wir ihre Schultern nach Abzug des Spreads und zeichnen das Einkommensdiagramm für das gesamte Handelsintervall, das für alle H gleich ist:
Wir können sehen, dass das Ergebnis des "realen Handels" auf der Geschichte, wunderbar mit der analytischen Lösung übereinstimmt und die maximale Rendite fällt auf den Wert der Stufe ZZ gleich dem Spread des Instruments. Der Schritt zur Seite um einen Punkt bringt weniger Gewinn (siehe Abbildung rechts).
Was war zu beweisen!