Weitere Strategien? Kein Problem! - Seite 6
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"All die hart erarbeiteten Güter".
Wie ich....... nur, Herr. Reshetov - Ich bin nicht mehr Ihr Zweig - keine Notwendigkeit zu fallen...... für den Ansatz und die Idee Dank für die erste Zeit schon :)
Es gibt zwei fertige Expert Advisors 1.0 - Positionen nach Richtung werden akkumuliert, 1.1 - eine Position zum entgegengesetzten Signal.
Nach der Auswahl einer Strategie sind die Expert Advisors sowohl für die Demo als auch für die reale Anwendung praktisch fertig - "unnötige Dinge abschneiden", das ist alles.
Ein paar Erklärungen zu *.set - 100 Pfund bei 0,01 Lot - Begrenzung des Drawdowns ...... weiter können und müssen Sie 1000000 und den entsprechenden Prozentsatz hinzufügen, so dass sich der Betrag nicht viel ändert, je nach Einzahlung
Schritt 1.
- eine Strategie für das Intervall 2005.01.01 - 2007.12.20 erstellen
- Vorwärts durchführen (das Drehbuch für Exel liegt bei) 6-6-3 (Monate)
- wir wählen diejenige mit einem vergleichbaren Gewinn in diesen Zeiträumen; die Anzahl der Geschäfte ist ebenfalls vergleichbar
Stufe 2 (Strategie und alles andere ist bereits festgelegt)
- alles Unnötige löschen :)
- fügen Sie "Krücken und Stützen" in Form von TP, SL, Tral usw. hinzu. Ich habe eine Variante mit dem fraktalen Schleppnetz - sie gefällt mir besser
- wir optimieren die Auswahl für denselben Zeitraum wie in Phase 1
- vorwärts - das Prinzip ist das gleiche
Stufe 3
- Optimierung (sonst - Anpassung), sondern über die gesamte Historie
- demo......
Als Nächstes: der Nebel :))))
PS:
- Jemand wird sagen, dass Routine - aber versuchen, zu automatisieren(!?)
- Im Anhang finden Sie beide Codes und Sets, den Exel-Code kann ich nicht finden, falls Sie daran interessiert sind - ich werde ihn später posten
- Und, bitte, ich bin heute nicht zur Arbeit gegangen, mein Computer ist zu Hause schwach - wenn jemand etwas Gescheites hat, put..... es alles auf allen Zeitrahmen und Symbolen (Phase 1) ist in einem Tag berechnet, die Analyse-Auswahl - es dauert natürlich viel länger
- Beachten Sie, dass alles mit einem "zusätzlichen" Dezimalpunkt gemacht wird.
- Der Code ist "in bits and pieces" geschrieben, daher entschuldige ich mich bei den Autoren für die Anonymität, da........ selbst in keiner Weise die Urheberschaft vorgibt.
- Übertreibe es nicht, bitte :))
Forward verliert seine Bedeutung, wenn es wiederholt verwendet wird. Durch wiederholtes Ausführen des Vorwärtslaufs und Filtern nach seinen Ergebnissen passen Sie implizit den gesamten Geschichtsabschnitt an: test+forward. Die Wahrscheinlichkeit der Anpassung ist direkt proportional zur Anzahl der Vorwärtsläufe und zum Verhältnis zwischen Test- und Vorwärtsperiodenlänge.
All diese Strategiegeneratoren sind nur eine Anpassung mit einer großen Anzahl von Freiheitsgraden, und die Tests sind nicht hilfreich. Es wird immer einige Varianten der Geschichte geben, die die robusten Strategien nach allen Kriterien übertreffen, und das ist es, wonach Sie suchen werden. Das ist einfache Kombinatorik.
... In der Geschichte wird es immer Passungen geben, die robuste Strategien übertreffen ...
Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Robustheit der resultierenden Strategien.
Avals können Sie die Robustheitsmerkmale definieren. Welche Parameter müssen Sie kennen und bewerten, um eine Strategie als robust einstufen zu können?
Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Robustheit der resultierenden Strategien.
Avals, können Sie uns die Merkmale der Robustheit erläutern? Welche Parameter einer Strategie müssen bekannt sein und bewertet werden, um sie als robust einzustufen?
Dies ist nicht formulierbar. Es gibt bestimmte Methoden der Schätzung, die aber nicht universell sind. Das hängt von der Art der Systeme und den verwendeten Mustern ab.
Vieles lässt sich aus der Breite und "Qualität" der optimalen Zone oder der Invarianz der optimalen Zone bei verschiedenen Testperioden ablesen. Multicurrency, aber auch hier nicht für alle Systeme. Die Robustheit muss sowohl für das System als Ganzes als auch für seine einzelnen Teile bewertet werden, was nicht immer eine triviale Aufgabe ist und spezifische Tests erfordert. Es gibt mehr oder weniger gängige heuristische Methoden der Robustheitsabschätzung, aber jedes System erfordert imho einen eigenen Ansatz.
Forward verliert seine Bedeutung, wenn es wiederholt verwendet wird. Durch wiederholtes Ausführen des Vorwärtslaufs und Filtern nach seinen Ergebnissen passen Sie implizit den gesamten Geschichtsabschnitt an: test+forward. Die Wahrscheinlichkeit der Anpassung ist direkt proportional zur Anzahl der Vorwärtsläufe und zum Verhältnis zwischen Test- und Vorwärtsperiodenlänge.
All diese Strategiegeneratoren sind nur eine Anpassung mit einer großen Anzahl von Freiheitsgraden, und die Tests sind nicht hilfreich. Es wird immer Varianten in der Geschichte geben, die robuste Strategien nach allen Kriterien übertreffen, und das ist es, wonach Sie suchen werden. Das ist einfache Kombinatorik.
100% zustimmen.... es gibt Varianten, die sich alle summieren und selbst auf der Demo geht es ins Minus.... es ist kein Fehler im Tester, es ist eine harte Realität )))
Im Allgemeinen stellt sich das Interessanteste an der Optimierung heraus - ihre Periode, die Periode der Vorwärtsbewegung, die Periode des EA ohne Überoptimierung..... wie man diese Parameter berechnet?
Ihre Option, bitte.....
Ihre Option, bitte.....
eine Variante von was?
Wenn Sie nach robusten Strategien suchen, kenne ich keine allgemeingültige, siehe vorherigen Beitrag.
Ich kenne das universelle Kriterium für eine robuste Strategiesuche nicht, aber es ist praktisch genau das gleiche Kriterium, das sich nicht weit von dem entfernt hat, was Anfänger suchen).
Robustheit ist in erster Linie eine einfache und logische Handelsidee, nicht eine Suche nach Möglichkeiten der Preistransformation + Suche nach Transformationsparametern. Das ist wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen mit einer Mistgabel ;)
eine Variante von was?
Wenn Sie auf der Suche nach robusten Strategien sind, kenne ich keine allgemeingültige, siehe den vorherigen Beitrag.
Das universelle Kriterium für robuste Strategien ist praktisch derselbe Gral, der sich nicht weit von dem entfernt hat, was Anfänger suchen)))
Robustheit ist in erster Linie eine einfache und logische Handelsidee, nicht eine Suche nach Möglichkeiten der Preistransformation + Suche nach Transformationsparametern.
den vorherigen Beitrag ein wenig korrigiert.....
Die Frage ist: Ich kann eine noch nie dagewesene Menge an Expert Advisors erstellen, aber wie und über welchen Zeitraum sollte ich sie optimieren und nach welchen Parametern sollte ich ihre Zuverlässigkeit bewerten - die Frage?
Weiter geht es nicht: ......
Das universelle Kriterium für die Suche nach robusten Strategien ist praktisch derselbe Gral, nach dem auch Anfänger suchen))) ...
Das ist wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen mit einer Mistgabel ;)Und doch gibt es erfolgreiche Händler, denen es gelingt, sie zu finden, und die dann ihre Mistgabeln weglegen und zu Schaufeln greifen. :)
Meine Gedanken zur Suche nach Robustheitskriterien sind die folgenden:
1. Wenn eine Strategie nicht nur auf dem Hauptinstrument (auf dem sie entwickelt wurde), sondern auch auf einigen anderen Instrumenten zu Ergebnissen führt, dann ist dies ein Zeichen für Robustheit.
2. Wenn eine Strategie Back- und Forward-Tests besteht, ist das ebenfalls ein Zeichen.
3. Die Robustheit hat eine Frist und kann "ablaufen". Daher ist es nicht sinnvoll, nach einer Strategie zu suchen, die zu jeder Zeit robust ist. Es ist genug für N Bars vor. :)
100% zustimmen.... es gibt Varianten, bei denen sich alles summiert und selbst auf der Demo geht es ins Minus.... Es ist kein Fehler im Tester, es ist eine harte Realität )))
Im Allgemeinen ist das Interessanteste die Optimierung - ihre Periode, die Periode der Vorwärtsbewegung, die Periode des EA ohne Überoptimierung..... wie man diese Parameter berechnet?
Ihre Option, bitte.....
Ich denke nicht, dass diese Parameter direkt berechnet werden sollten. Ein bestimmter TS mit einer Reihe von Parametern ist eine der endgültigen Implementierungen. Ihre Robustheit kann nicht gesondert bewertet werden. Der TS basiert auf Handelsideen, die auf ihre Robustheit hin überprüft werden müssen, nicht auf ihren separaten Implementierungen. Aber man kann die Robustheit einer Handelsidee nur anhand der Menge ihrer endgültigen Realisierungen überprüfen. Eine robuste Handelsidee muss für jedes historische Intervall und für viele Instrumente viele gewinnbringende Endrealisierungen aufweisen, und diese Endrealisierungen müssen in einem ziemlich engen Bereich/einer Reihe von Bereichen liegen. Mehr noch: Für jedes einzelne Stück der Geschichte müssen bei der Optimierung die besten rentablen Varianten (Gewinn, Gewinnfaktor) in den optimalen Bereich fallen. Aber das sind alles Heuristiken wie viele andere Methoden auch. Das Ziel ist das gleiche - optimale Methoden zu finden, um die Wahrscheinlichkeit der Anpassung zu minimieren.
den vorherigen Beitrag ein wenig korrigiert.....
Im Grunde geht es um folgende Frage: Man kann eine noch nie dagewesene Anzahl von Experten schaffen, aber wie und über welchen Zeitraum soll man sie optimieren und anhand welcher Parameter soll man ihre Zuverlässigkeit bewerten - die FRAGE?
Weiter sollten Sie nicht gehen - das ist der Schlüssel.......
Die Frage ist eher rhetorischer Natur. Natürlich sollte die Optimierung in dem Zeitraum erfolgen, in dem die Strategie zum Einsatz kommt, d.h. in der Zukunft.
Das Problem des Buridan-Esels, der zwischen zwei verschiedenen, aber appetitlich duftenden Heuballen verhungerte, ohne das Problem lösen zu können, welcher Ballen zum Verhungern des Wurms verwendet werden sollte. Oft gibt es auch buridanische Händler, die glauben, dass es vermeintlich eindeutige Antworten auf Fragen im Zusammenhang mit der Instabilität der Märkte gibt, und deshalb sollte man ihrer Meinung nach zuerst eine bestimmte kategorische Antwort bekommen und dann zur Sache kommen.