Einsatz neuronaler Netze im Handel. - Seite 8
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Und die Argumente? Wie kommen Sie darauf?
Denn sie wird in Zecken gemessen und ist von Standort zu Standort unterschiedlich.
Wie wäre es mit diesem Argument für die Kontinuität: Wir können nämlich auch dann einen Handel abschließen, wenn es keine neuen Ticks gibt... d.h. auch wenn es keine Häkchen gibt, ist der Preis da...
Das ist übrigens auch der Grund, warum viele Händler darauf bestehen, die Zeitlücken zwischen den Balken zu eliminieren... (d.h. Taktlücken)
Wie wäre es mit diesem Argument für die Kontinuität: Wir können nämlich auch dann einen Handel abschließen, wenn es keine neuen Ticks gibt... d.h. auch wenn es keine Zecken gibt, gibt es einen Preis...
Das ist übrigens auch der Grund, warum viele Händler darauf bestehen, die Zeitlücken zwischen den Balken zu eliminieren... (d.h. Taktlücken).
In der Tat sind die Häkchen vorhanden, sie spiegeln nur den gleichen Preis wider.
Yaroslav, sehen Sie, der ganze Streit dreht sich eigentlich darum, ob wir annehmen sollten, dass die Preisfunktion nach Ox stetig ist und daher an jedem Punkt eine Ableitung hat... oder wenn Sie das nicht tun können...
Neutron, darauf will er offenbar hinaus - dass man nicht...
Wenn es immer Ticks gibt, muss man davon ausgehen, dass die Ableitung berechnet werden kann...
Das ist der Kern unseres Problems:
Плотность распределения случайной величины ŋ = g (ξ) существует далеко не при любых функциях g. Так, если функция g кусочно-постоянна, то имеет дискретное распределение, и плотность её распределения не существует.
ZS. Nein, wir scheinen uns zu verwechseln (oder ich bin der Einzige :))... Kollegen, helft mir... Wenn wir von Wahrscheinlichkeitsdichte sprechen, meinen wir die Ableitung einer Verteilungsfunktion... aber der Preis als Funktion der Zeit ist keine Verteilungsfunktion... Ich scheine auf dem falschen Fuß erwischt worden zu sein... :)
Ein Tick ist die Einheit für die Veränderung von Informationen. Daher sind die Ticks in MetaTrader4 absolut korrekt.
Auf anderen Plattformen, auf denen es eine Markttiefe gibt, bedeutet jeder Tick eine neue Änderung der Markttiefe für das entsprechende Handelsinstrument. Dort kann nämlich der Preis stehen und die Ticks kommen, da neben dem Preis auch die Volumenänderungen berücksichtigt werden.
Das ist der Kern unseres Problems:
Die Verteilungsdichte einer Zufallsvariablen ŋ = g (ξ) gibt es nicht für alle g-Funktionen. Wenn also eine Funktion g stückweise konstant ist, hat sie eine diskrete Verteilung, und ihre Verteilungsdichte existiert nicht.Und wieder auf den Punkt gebracht!
Ich habe es noch nicht im Kampf getestet, aber es sieht so aus, als ob wir eine Interpolation zwischen diskreten Stichproben der Verteilungsfunktion F(n) verwenden müssen. Hier entsteht das Problem der Konstruktion einer Rechteckverteilung auf realen Daten, wenn man versucht, mit diesem Operator auf die Eingabedaten einzuwirken.
Was ist der Beitrag, Neutron? Gibt es Riegel oder etwas anderes? Bulaschew scheint etwas über ihre Exponentialverteilung (für UES?) zu wissen.
Ich habe das Problem nicht richtig formuliert.
Wenn ich also, nachdem ich die erste Differenzreihe (Retourbalken) aufgezeichnet habe, eine mehr oder weniger genaue Annäherung mit einer analytischen Funktion finden kann, dann gibt es kein Problem - ich integriere und erhalte eine gleichmäßige Verteilung. Aber das ist nicht immer möglich und fast immer nicht günstig. Ich möchte das Problem lösen, ohne eine glatte Kurve zu finden. Es scheint kein Problem zu geben, wir konstruieren ein Histogramm für die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, integrieren es numerisch und erhalten eine diskret spezifizierte Verteilungsfunktion (DP)... Hier beginnen die Probleme, denn die PDF-Datei ist nicht fortlaufend.
Ich kann auch nicht genau herausfinden, was Neutrons Problem ist... Ich habe es noch nicht in den Griff bekommen...
Im Prinzip kann der Preis, soweit ich es verstehe, sowohl als diskreter als auch als kontinuierlicher Prozess betrachtet werden... Die Frage ist nur, welches ist das richtige?
Um ehrlich zu sein, bin ich noch nicht bei Schirjajew angekommen... es für später als "den besten Teil" aufgehoben...
Victor (renegate), könnten Sie bitte kurz darlegen, zu welchen Schlussfolgerungen Schirjajew kommt (ich meine, worauf er hinaus will - sollten wir den Preis als einen diskreten oder kontinuierlichen Wert betrachten)?
Schirjajew hat in diesen Büchern zuerst Fakten und dann Modelle (es handelt sich um Optionsstrategien) dargelegt, und er verwendet dort bereits kontinuierliche Zeit. Ich kann den Inhalt bisher nicht verstehen (obwohl ich nicht glaube, dass es dort etwas Kompliziertes gibt, nur Formeln), und ich bin nicht an Optionsstrategien interessiert. Mein Interesse an Renko und Kagi wurde nach Shiryaevs Vortrag "Mathematische Formalisierung japanischer Kerzenständer" geweckt. Für mich persönlich ist es jedoch nicht so einfach, auf diese Konstruktionen umzusteigen, da MT4 die Zeitdarstellung des Preises und nicht die Quantisierung nach Levels unterstützt.
Shiryaev hat in diesen Büchern zuerst die Fakten dargelegt und dann die Modelle (die Optionsstrategien sind), und er verwendet kontinuierliche Zeit. Ich kann den Inhalt noch nicht verstehen (obwohl ich glaube, dass es nichts Kompliziertes gibt, nur Formeln), und ich bin nicht an Optionsstrategien interessiert. Mein Interesse an Renko und Kagi wurde nach Shiryaevs Vortrag "Mathematische Formalisierung japanischer Kerzenständer" geweckt. Für mich persönlich ist es jedoch nicht so einfach, auf diese Konstruktionen umzusteigen, da MT4 die Zeitdarstellung des Preises anstelle der Quantisierung nach Levels unterstützt.
Übrigens StatBars, dies ist nur ein Hinweis auf die vertikale (nicht zeitliche) Aufteilung der Preisreihen.