Einsatz neuronaler Netze im Handel. - Seite 15
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>> beide Aussagen sind falsch!
Warum sind sie falsch?
1. Ist der Kurs in Momenten der Illiquidität (Nachrichtenankündigung und starkes Momentum) ununterbrochen? Es ist nicht ununterbrochen, es ist einfach nicht da! Er ist einfach nicht vorhanden, weil das Instrument illiquide ist.
2. Was kümmert es uns, ob sie überhaupt kontinuierlich ist? Es gibt ein bekanntes Beispiel für eine Weierstraß-Funktion (Summe von Sinuskurven), die in jedem Punkt kontinuierlich ist (anscheinend sogar gleichmäßig kontinuierlich auf einem Segment; Quant, korrigiere mich, wenn ich falsch liege) und gleichzeitig in keinem Punkt differenzierbar ist.
Warum sind sie falsch?
aus Erfahrung.
die Bildung einer Quote ist diskret.
Notierte Preise und Volumina neigen dazu, zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zeitpunkten hin und her zu springen.
sind folglich keine kontinuierlichen Werte.
Die notierten Preise und Volumina neigen zu Sprüngen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zeitpunkten.
Übrigens ist das hervorgehobene ein sehr starkes Argument gegen Preiskontinuität. Philosophie: Jede Kontinuität muss von anderen Seiten bestätigt werden. Die "Kontinuität" eines Kurses, der sich in einer Minute hundertmal und in der nächsten Minute nur fünfmal ändert, ist zu unbeständig.
Dasselbe Argument spricht auch gegen die Kontinuität der Transaktionszeit selbst: Das Volumen pro astronomischer Zeiteinheit, d. h. der Fluss der Transaktionszeit, kann nach Belieben springen.
Deshalb haben diejenigen, die mit Spektren gearbeitet haben, festgestellt, dass es bei winzigen Spektren viel Rauschen gibt, und der Grund dafür ist das Abtastrauschen.
Ich denke, dass das Stichprobenrauschen im Vergleich zum Marktrauschen selbst nicht sehr bedeutend ist. Und je höher die TF ist, desto geringer ist dieser Lärm.
aus Erfahrung.
die Bildung einer Quote ist diskret.
Die notierten Preise und Mengen unterliegen in der Regel Sprüngen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zeitpunkten.
sind folglich keine kontinuierlichen Werte.
wieder einmal.
der Preis ist kontinuierlich.
Der Preisfindungsprozess ist diskret. Es handelt sich um die Digitalisierung eines kontinuierlichen Signals im Sinne der Funktechnik. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, es gibt immer einen Preis. Es ist absurd zu behaupten, dass der Preis nicht existiert, weil das Internet am Samstag oder Sonntag nicht funktioniert. Der Preis ist da. Es gibt eine Nachfrage nach Geld und es gibt ein Angebot. Wir haben in dieser Zeit einfach kein Angebot = kein Preis. Das Gleiche gilt für eine Lücke. Der folgende Effekt kann auftreten, wenn es eine Lücke gibt, ist die Rate der Veränderung in den Prozess, größer als die Quote Rate. Um noch einmal auf DSP zurückzukommen - Kotelnikovs Theorem ist nicht erfüllt.
Nur LeeoV scheint das Wesentliche meiner Aussage verstanden zu haben. Je höher die TF ist, desto geringer ist dieses Rauschen...
wieder einmal.
der Preis ist kontinuierlich.
der Prozess der Preisnotierung ist diskret. Es handelt sich um die Digitalisierung eines kontinuierlichen Signals im Sinne der Funktechnik. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, es gibt immer einen Preis. Es ist absurd zu sagen, dass der Preis nicht existiert, weil das Internet am Samstag oder Sonntag nicht funktioniert. Der Preis ist da. Es gibt eine Nachfrage nach Geld und es gibt ein Angebot. Wir haben in dieser Zeit einfach kein Angebot = kein Preis. Das Gleiche gilt für eine Lücke. Der folgende Effekt kann auftreten, wenn es eine Lücke gibt, ist die Rate der Veränderung in den Prozess, größer als die Quote Rate. Um noch einmal auf DSP zurückzukommen - Kotelnikovs Theorem ist nicht erfüllt.
Nur LeeoV scheint das Wesentliche meiner Aussage verstanden zu haben. Je höher die TF ist, desto geringer ist dieses Rauschen...
Wenn man weder kaufen noch verkaufen kann, aber eine große Position zu schließen hat, gibt es keine Liquidität und keinen Preis, weil die Unsicherheit groß ist.
Es ist nicht die Schuld des Brokers, dass die Liquidität nicht vorhanden ist.
Die Situation, dass Angebot und Nachfrage fast nicht zusammenpassen, tritt von Zeit zu Zeit auf und ist ziemlich kritisch.
Auf der Marktseite (bis zum Händler, Preisbildung) ist der Preis nicht kontinuierlich.
was ergibt sich aus der eigenschaft der kontinuität? werden sie eine art formel herleiten?
wieder einmal.
der Preis ist kontinuierlich.
der Preisfindungsprozess ist diskret...
So! Endlich habe ich mich klar ausgedrückt...
kümmern wir uns um den Rest...
Zunächst einmal ist das, was wir auf dem Bildschirm sehen, überhaupt kein Preis! :)
es handelt sich um ein indikatives Zitat, das der DC auf eine Weise formt, die er nur versteht... das einzige, was wir sagen können, ist, dass die DT-Zitate auf Zitaten basieren, die sie von Nachrichtenagenturen erhalten ... und die meisten indikativen Zitate der DT unterscheiden sich nicht von den Zitaten der Nachrichtenagenturen... aber natürlich wird keine DT dieses sehr indikative Zitat um ein paar Pips für ihre eigenen Zwecke verschieben...
Kurz gesagt: Manchmal stimmt der von Ihnen gewünschte Preis (unser Transaktionspreis) mit einem indikativen Angebot überein, manchmal aber auch nicht...
also ist das, was Sie auf dem Bildschirm sehen, grundsätzlich falsch... Den Preis, den wir brauchen (den Preis eines möglichen Geschäfts), müssen wir mit einem gewissen Grad an Gewissheit simulieren... Dies nennt man die Rekonstruktion eines Signals aus dem Rauschen... (Mann, ich mag diese DSP-Terminologie nicht, sie ist verwirrend)... Natürlich habe ich nicht den besten Weg vorgeschlagen - kombinieren Sie einfach die Preise von Minutenbarren... aber egal, es geht ja nicht um Interpolationsmethoden...
Außerdem wird dieses wiederhergestellte Signal selbst eine Rauschkomponente enthalten - d.h. eine Variable, die wir weder analytisch spezifizieren noch mit 100%iger Genauigkeit vorhersagen können...
Zweitens,
Prival schrieb >>
Je höher die TF ist, desto weniger erscheint dieses Rauschen.
Ganz und gar nicht... Wollen Sie damit sagen, dass Sie den Kurs auf großen Zeitskalen genauer vorhersagen als auf kleinen Zeitskalen, d.h. dass die Varianz des Zufallsgenerators dort geringer ist?
Drittens habe ich natürlich nicht an die Illiquidität der Aktienmärkte gedacht... und ich habe nicht an die Weierstraß-Funktion gedacht... aber Sie werden den Preis nicht mit einer Weierstraß-Funktion annähern können!
Und was die Illiquidität angeht: Es tut mir leid... wählen Sie eine geringere Häufigkeit der Probenahme (auch wenn es eine Woche ist - der Makler wird in einer Woche ein Gegenmittel finden ;))...
Wenn wir von Preisfunktion sprechen (genau der Preis, zu dem wir einen Handel mit unserem Broker ausführen könnten), meinen wir, dass wir den Handel genau zu diesem Zeitpunkt ausführen können... normale Makler haben in den Verordnungen dieser "Moment" ist meist auf 3 Minuten begrenzt (in Forex)... das heißt, nach den Vorschriften muss der Händler einen Preis in maximal 3 Minuten anbieten ... wenn dies nicht geschieht, wird der Antrag abgelehnt... dann muss der Berater erneut nachsehen, ob das Signal zum Öffnen gespeichert ist...
Kluge Leute haben Mitte der 90er Jahre aufgegeben, die Preise vorherzusagen. Wenn Sie also Preisvorhersagen machen wollen, sollten Sie das schnell aufgeben, denn es ist eine sinnlose Übung.
Ganz und gar nicht... Wollen Sie damit sagen, dass Sie den Kurs auf großen Zeitskalen genauer vorhersagen als auf kleinen?
Ja