Einsatz neuronaler Netze im Handel. - Seite 14
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Das ist seltsam, es ist zufällig ((
Warum ist es zufällig?
Hier ein Zitat aus Pastukhovs Dissertation:
Wie Sie sehen können, kann dieser Wert als Konstante betrachtet werden.
)) Ich werde eine stärkere Autorität für mich zitieren.
FR H-Volatilität', weil Sie H nie gefunden haben. Es springt. Es ist ein Zufallswert, wenn man es so macht, wie Sie es recherchiert haben. Auch wenn ich dort vielleicht nicht alles verstanden habe (ich habe nicht alle Studien gesehen).
Pastukhov hätte seine Dissertation verteidigen sollen, und zwar in erster Linie. Sie waren auf der Suche nach einem Muster = einer Verdienstmöglichkeit, ich habe mehr Vertrauen in Ihre Forschung. Aber h ist, es ist gleich dem doppelten Wert des Spreads, zumindest für das Paar GBPUSD, genauer gesagt in Bezug auf die Funkortung ist es der Wert der Bewegung, die erkannt werden kann. Dieser Wert hängt mit dem Schwellenwert für das Signal-Rausch-Verhältnis zusammen (bei mir liegt er bei 1,6-1,8 der Spanne).
Mich interessiert, wie die Organisatoren der Meisterschaft zu diesem Wert gekommen sind.
FR H-Volatilität', weil Sie H nie gefunden haben. Es springt. Es ist zufällig.
Sie haben Recht.
Die Details hatte ich schon vergessen - die Neuronen in der MTS-Spur H, lassen ihr biologisches Pendant entspannen:-)
Sie haben ein gutes Argument, aber Sie haben keine Ahnung, wie einfach es aussieht, wenn es in MT umgesetzt wird. Es ist nicht notwendig, einen Indikator dafür zu erstellen, alles kann direkt in den Expert Advisor eingegeben werden. Hier, sehen Sie sich meinen letzten Beitrag an. Es ist fast eine Blaupause für die Kagi-Partitionierung (Eckpunkte werden gezeigt, aber es ist kein Problem, zur Partitionierung selbst zu gehen).
Danke für den Indie. Ich muss jetzt meine mql4-Kenntnisse verbessern, um weiterzukommen.
Ja - ich habe das Gleiche.
Ich muss Prival fragen, wie man die gewünschte Verteilung (rechteckig) aus einer beliebigen Verteilung in analytischer Form erhält.
Hier habe ich es gefunden. Ich habe es zu Hause gelöscht und im Forum gelassen.
>> Tics: Amplituden- und Verzögerungsverteilung.
Nun, du, Prival, bist schnell!
Ich danke Ihnen. Lesen wir mal.
Nun, du, Prival, bist schnell!
Ich danke Ihnen. Wir werden es lesen.
)))) super-operativ...
aber mein Standpunkt ist ein anderer... In verschiedenen Teilen des Forums stoße ich auf Aussagen, wie z.B., dass wir auf der x-Achse eine Zufallsvariable (Zeit) haben... schreibt Prival zum Beispiel hier:
Es gibt so viele Möglichkeiten, eine Zufallsvariable auf der Y-Achse zu analysieren (MA, RSI usw.), aber wir haben die X-Achse vergessen, obwohl sie eine Zufallsvariable ist und wir sie sorgfältig und korrekt behandeln sollten.
Ein Tick ist kein zufälliger Wert! Ein Tick - der Kursanstieg - ist in Wirklichkeit ein zufälliger Wert in der Zeit, wenn man die Zeit als die Anzahl der seit 00:00 Uhr am 1. Januar 1970 verstrichenen Sekunden betrachtet... der Graph der Tick-Inkremente in der Zeit wäre eine Markov-Kette mit kontinuierlicher Zeit, d.h. die Zeitmomente dort sind zufällig - das ist übrigens der Grund, warum es Zeitverschwendung ist... Markov-Ketten mit kontinuierlicher Zeit sind viel schwieriger zu analysieren als solche mit diskreter Zeit)
und der Transaktionspreis ist keine Zufallsvariable, er existiert (theoretisch) zu jedem Zeitpunkt... In der Praxis kann es natürlich zu so unangenehmen Dingen wie Timeouts oder einfachen Requotes kommen... Aber das ändert nichts am Kern der Sache - der Preis einer Transaktion existiert zu jedem Zeitpunkt, d.h. die Funktion des Preises gegen die Zeit ist ein kontinuierlicher Wert (unabhängig von Lücken)!
Die einzige Schwierigkeit dabei ist das Wochenende. Wenn einfache Löcher in den Daten geflickt werden können, dann können Wochenenden nicht "geflickt" werden... Aber im Prinzip ist das auch kein Problem... Nummerieren Sie die Balken einfach rückwärts - der letzte wird Null sein und Null wird der letzte sein... ...und Sie erhalten einen nicht-zufälligen Wert entlang der X-Achse! Das war's, jeder Ihrer Indizes, der zur Untersuchung einer nicht-kontinuierlichen Funktion entwickelt wurde, wird korrekt funktionieren!
...
Hier ist eine spezielle Suche für Sie: http: //offline.computerra.ru/2003/512/29647/
Zwei Voraussetzungen
Preis - kontinuierlich
Die Zeit ist kontinuierlich.
DC digitalisiert einen kontinuierlichen Wert. Bei jeder Digitalisierung gibt es Fehler. Quantisierungsrauschen (Pegelfehler) +- Pips und Diskretisierungsrauschen (Zeitfehler). Durch die Aufzeichnung des Lückentextes stimmen wir also a priori zu, dass es genau zu diesem Zeitpunkt eine Zecke gab. Aber in Wirklichkeit ist das nicht so. Ich würde sagen, dass es sehr klar ist, wie sie ticken (wer mit ihnen arbeitet). Denjenigen, die mit der Uhr arbeiten, sieht man das nicht so sehr an.
Aus diesem Grund kann es bei den GMT-Spektren als "winziges" Rauschen angesehen werden, das sich durch das Abtastrauschen erklären lässt.
Preis - kontinuierlich
Zeit - kontinuierlich
beide Aussagen sind falsch!
wir sind uns a priori einig, dass es genau zu diesem Zeitpunkt eine Zecke gab...
Nein, wir sind nicht der Meinung, dass es eine Zecke gab... wir sind uns einig, dass es einen Preis gab... das sind verschiedene Dinge...
Und das Abtastrauschen ist zu stark... >> unter Berücksichtigung der Tatsache, dass unser "Gerät" (d.h. das Terminal) Zeitfehler hat - Sergei, das ist übertrieben...