Einsatz neuronaler Netze im Handel. - Seite 13
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Kurzum, es ist schwierig, wenn nicht gar unmöglich, sich etwas Besseres als Neuronka für die Preisanalyse vorzustellen, es sei denn, es handelt sich um Insiderinformationen.
Hier hat alles einmal angefangen: mit der Untersuchung von NS, angewandt auf Preise, aber es stellte sich heraus, dass es schwierig ist, eine Ausgabe im Modus des gleitenden Zeitfensters zu erhalten. Ich muss also Haykin, Bishop und Shumsky auf die lange Bank schieben und mich auf die Renko-Skala statt auf das Zeitfenster setzen. Ich habe sowohl direkte als auch indirekte Beweise für die Aussicht auf diese Richtung. Einer dieser Beweise wurde von dir, Neutron, erbracht, als du 2H von Kagas Schultern abzogst, zu NS warfst und ein ziemlich gutes Ergebnis für den Anfang bekamst.
Warum Renko und nicht Kagi?
Das Kagi-Splitting ist dafür bekannt, dass es besser auf wechselnde Trends reagiert. Und das, obwohl die praktische Umsetzung beider Verfahren in ihrer Komplexität nicht zu unterscheiden ist und drei Zeilen Code erfordert.
Warum Renko und nicht Kagi?
Das Kagi-Splitting ist dafür bekannt, dass es besser auf wechselnde Trends reagiert. Und das, obwohl die praktische Umsetzung in Bezug auf die Komplexität beider Verfahren ununterscheidbar ist und drei Codezeilen erfordert.
Das dachte ich auch, aber eine interessante Nuance tauchte auf (ich habe sie im Abschnitt "Handel mit Bewegung" von Spider gelesen): Die Renko-Skala, auf der die Strategie optimiert ist, muss im weiteren Testbereich beibehalten werden, d.h. neben der Boxgröße (die gleich der Differenz zwischen den Skalenniveaus ist) müssen die Skalenniveaus an einem Ort bleiben. Und was in diesem Fall mit Kagi zu tun ist, habe ich persönlich noch nicht entschieden, aber vielleicht gelingt es Ihnen ja.
...die Renko-Skala muss beibehalten werden, d.h. neben der Größe der Box müssen auch die Skalenniveaus an der gleichen Stelle bleiben.
Ich kann es nicht verstehen! Was sind Skalenstufen?
Der Haken an der Sache ist, dass das Renko-Splitting nicht absolut ist, d. h. das Ergebnis seiner Wirkung auf die Zeitreihe (RT) hängt davon ab, von welchem RT-Datum aus das Splitting gestartet wird. Diese Unsicherheit hat auf der Preisskala die gleiche Größenordnung wie die Größe der Schachtel. Mit anderen Worten, es ist möglich, BP auf verschiedene Arten zu partitionieren, und der maximale Unterschied für Renko ist nicht größer als der Partitionierungsschritt H. Dieser Nachteil ist bei der Kagi-Partitionierung nicht gegeben. Hier ist es eindeutig, egal wie man diese Partitionierung beginnt.
Kurz gesagt, wie auch immer man es anstellt - Kagi-Partitionierung ist cooler!
Ich konnte ihm nicht folgen! Was sind die Skalenstufen?
Der Haken an der Sache ist, dass das Renco-Splitting nicht absolut ist, d. h. seine Wirkung auf die Zeitreihe (TP) hängt davon ab, an welchem TP-Datum das Splitting beginnt. Diese Unsicherheit hat auf der Preisskala die gleiche Größenordnung wie die Größe der Schachtel. Mit anderen Worten, es ist möglich, BP auf verschiedene Arten zu partitionieren, und der maximale Unterschied für Renko ist nicht größer als der Partitionierungsschritt H. Dieser Nachteil ist bei der Kagi-Partitionierung nicht gegeben. Hier ist es eindeutig, egal wie man diese Partitionierung beginnt.
Kurz gesagt, wie auch immer man es anstellt - Kagi-Partitionierung ist cooler!
Das habe ich auch geschrieben, aber ich glaube, ich habe es nicht ganz richtig verstanden. Ich habe mich vom Computer entfernt und über Kagi nachgedacht und festgestellt, dass auch dieses Programm diesen Nachteil nicht hat. Wenn Renko hingegen jede Box und nicht nur ihre Extremwerte berücksichtigt, kennen wir die +/- Niveaus und können einen schwebenden Auftrag und nicht einen Auftrag mit sofortiger Ausführung erteilen. Es ist jedoch möglich, alle diese Situationen auszuprobieren.
Ich bin besorgt über die Organisation von Renko/Kagi-Konstruktionen in MT4. Wenn wir einen Expert Advisor schreiben, der auf diesen Strukturen basiert, sollte er während der Initialisierung den Minutenverlauf herunterladen und den Puffer der Struktur füllen, und das ist der einzige Puffer, mit dem wir arbeiten. Aber wir können nicht ein separates Renko/Kagi schreiben und auf dessen Werte zugreifen, da MT4 überall eine Zeitachse hat. Denke ich richtig?
http://www.forextrade.ru/?p=3251&id=143267
Die andere Sache ist interessant, der H-Wert. In einem der Berichte (Datei im Anhang) spricht Schirjajew immer wieder von Abbildung 2 und kreist um sie. Wer hat eine Meinung? Was ist diese 2, in was wird sie gemessen?
Ich möchte nur überprüfen, ob ich mit der Berechnung dieser 2 % richtig liege.
Hallo Sergej.
Zwei, ist eine relative dimensionslose Größe, die das Verhältnis zwischen dem durchschnittlichen Abstand (in Pips) zwischen den Extremen der Trennwand und dem Schritt der Trennwand H (in Pips) darstellt. Bei einem Wiener-Prozess tendiert dieser Wert gegen 2, wenn n groß ist. Auf dem realen Markt unterscheidet sich dieser Wert immer von 2 und kennzeichnet den Grad der Nichtarbitrage/Arbitrabilität eines Instruments.
Hallo Sergej.
Zwei, ist eine relative dimensionslose Größe, die das Verhältnis zwischen dem durchschnittlichen Abstand (in Pips) zwischen den Extremen der Trennwand und dem Schritt der Trennwand H (in Pips) darstellt. Bei einem Wiener-Prozess tendiert dieser Wert gegen 2, wenn n groß ist. Auf einem realen Markt unterscheidet sich dieser Wert immer von 2 und beschreibt den Grad der Nichtarbitrage/Arbitrage eines Instruments.
Seltsam, dies ist ein Zufallswert ((
Meine Berechnung ist anders. Sie wird anders berechnet. Aber ich werde Sie nur verwirren.