Einsatz neuronaler Netze im Handel. - Seite 9
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müssen wir eine Interpolation zwischen diskreten Stichproben der Verteilungsfunktion F(n) vornehmen
Ja, so sieht es aus... obwohl man im Prinzip auch ohne Interpolation auskommen kann... aber dann wird das Tick-Volumen komplett ignoriert...
es gibt noch eine andere Möglichkeit: den Interpolationsmechanismus des MT-Testers selbst zu nutzen... nehmen Sie einfach eine .fxt-Datei... dort gibt es eine Sequenz von Ticks... ich erinnere mich nicht genau: ist es technisch möglich, die generierte Datei zu öffnen und diese Sequenz irgendwie an das Netzwerk (oder an einen einfachen Experten) weiterzugeben... aber ich denke, wir können etwas ausarbeiten... wir müssen nur jedes Mal eine neue .fxt-Datei generieren, aber wenn das Probenvolumen klein ist, denke ich, dass die Geschwindigkeit akzeptabel sein wird...
aber im Allgemeinen, Neutron, solltest du dich besser von diesen Ticks fernhalten... warum brauchen wir eine solche Präzision... eine Minute Stichprobe reicht für uns aus... wir müssen nur die Löcher in den Daten "flicken"...
SZZ... und überhaupt, ich verstehe immer noch nicht, worüber wir reden... wenn Sie schon die Verteilungsfunktion F(n) haben, verstehe ich nicht wirklich, von welchen diskreten Berichten Sie reden... (ich rede von "meiner" Sache - der Preis vs. Zeitfunktion :))
Ich verstehe nicht, was das Gerede von der Diskretion des Wertes soll, wenn man inkrementelle Reihen betrachtet...
Beispiel für diskret: die Anzahl der Trades vor einem Gewinn von 150 Pips, d.h. sobald Sie >=150 Pips erreichen, beginnt die Zählung von neuem. In einer solchen Stichprobe kann es also die Zahlen 1,2,3,4,...8,...100... geben. aber nicht 12,3 oder 2,7.
Wenn man sich die Preisspanne selbst ansieht - schwer zu sagen, ob es ein diskreter Wert ist oder nicht, eher diskret...
Neutron, können Sie mir bitte das Beispiel senden, mit dem Sie arbeiten, nur 1 oder 2 Zeilen, die ausgerichtet werden müssen? nur so kann ich nicht verstehen, was Sie arbeiten mit ...
kontinuierliche Zeit nach Shiryaev ist einfach eine Markov-Kette mit kontinuierlicher Zeit...
er hat die Frage der Preisdiskretion überhaupt nicht aufgeworfen... d.h. der Preis sollte eigentlich immer als ein kontinuierlicher Wert betrachtet werden!
Neutron, könntest du mir bitte das Beispiel schicken, mit dem du arbeitest, nur 1 oder 2 Zeilen, die ausgerichtet werden müssen? Nur damit ich nicht verstehe, womit du arbeitest...
Ich bitte Sie.
Die Datei enthält eine exponentialverteilte Zufallsvariable. Die Aufgabe besteht darin, daraus eine gleichmäßige Verteilungsdichte zu erhalten und den Weg aufzuzeigen. Sie können Splines nicht dehnen. Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich in diskreter Form.
Ja, macht es einen Unterschied, woher ich sie habe? - Ich habe es in Matcad erstellt. Das ist nicht der Punkt, der Punkt ist, dass ich nicht verstehe, was hier los ist!
Sehen Sie, wir nehmen eine Zeitreihe (TP), die auf ganzzahlige Werte gerundet ist (wie der Preis - Diskretion eines ganzen Pips) mit Exponentialverteilung (siehe Datei oben) und bilden ihre Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (rote Kreise, linkes Bild), dann ziehen wir durch diese Punkte, durch kleinste Quadrate, den Exponenten der Form y(x)=A*exp{B*x}. Nun konstruieren wir die Verteilungsfunktion (PDF) für diskrete Dichten und für die analytisch definierte Dichte (mittlere Abbildung). Wir haben dies getan und versuchen nun, die Anfangsverteilung auszugleichen, indem wir sie mit einer diskreten und einer analytisch gegebenen PDF beeinflussen (Abb. rechts):
Sie können sehen, dass es in beiden Fällen nicht möglich war, eine rechteckige Verteilung zu erhalten. Das ist es, womit ich zu kämpfen habe.
Wenn ich jedoch BP mit der gleichen Verteilung einstelle, aber ohne die Werte auf ganze Zahlen zu runden (siehe Datei unten), ändert sich das Bild:
Für die analytisch approximierte Verteilung erhalten wir nun leicht die gewünschte rechteckige Dichteverteilung (Abb. rechts, blaue Kreise), aber für den diskreten Fall ist sie immer noch schlecht (rote Kreise). Die Methode funktioniert also nur bei analytisch gegebener Dichteverteilung der Inkremente. Nun, oder ich übersehe wie immer etwas! Kurz gesagt, die Verteilung kann nicht durch eine einfache Verschiebung geglättet werden, wir müssen die Splines am Anfang vordehnen, und das ist schon ein Problem.
Kurz gesagt, es ist nicht möglich, die Verteilung mit einer leichten Bewegung auszurichten, man muss die Verzahnung am Anfang vorspannen, und das ist eine Kopfsache.
>>Ja, das ist einfach. Stückweise lineare Annäherung an die Verteilung, dann entsprechende Umverteilung auf die Fläche.
Hören Sie, Neutron, ich kann nicht verstehen, was Sie auf der y-Achse in der Verteilungsfunktion haben? einige 5000, 10000 ... was ist das?
Per Definition ist FR=integral(aus PR). Daher kommen die Tausender, es ist eine Kommutativsumme.
Es ist ganz einfach.
Machen Sie weiter und zeigen Sie den "einfachen" Weg für einen ganzzahligen BP.
Ja, macht es einen Unterschied, woher ich sie habe? - Ich habe es in Matcad erstellt. Das ist nicht der Punkt, der Punkt ist, dass ich nicht verstehe, was hier los ist!
Sehen Sie, wir nehmen eine Zeitreihe (TP), die auf ganzzahlige Werte gerundet ist (wie der Preis - Diskretion eines ganzen Pips) mit Exponentialverteilung (siehe Datei oben) und bilden ihre Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (rote Kreise, linkes Bild), dann ziehen wir durch diese Punkte, durch kleinste Quadrate, den Exponenten der Form y(x)=A*exp{B*x}. Nun konstruieren wir die Verteilungsfunktion (PDF) für diskrete Dichten und für die analytisch definierte Dichte (mittlere Abbildung). Wir haben dies getan und versuchen nun, die ursprüngliche Verteilung auszugleichen, indem wir sie mit der diskreten und der analytisch gegebenen PDF beeinflussen (Abb. rechts):
Sie können sehen, dass es in beiden Fällen nicht möglich war, eine rechteckige Verteilung zu erhalten. Das ist es, womit ich zu kämpfen habe.
Wenn ich jedoch BP mit der gleichen Verteilung einstelle, aber ohne die Werte auf ganze Zahlen zu runden (siehe Datei unten), ändert sich das Bild:
Für die analytisch approximierte Verteilung erhalten wir nun leicht die gewünschte rechteckige Dichteverteilung (Abb. rechts, blaue Kreise), aber für den diskreten Fall ist sie immer noch schlecht (rote Kreise). Die Methode funktioniert also nur bei analytisch gegebener Dichteverteilung der Inkremente. Nun, oder ich übersehe wie immer etwas! Kurz gesagt, die Verteilung kann nicht durch eine einfache Bewegung geglättet werden, wir müssen die Splines am Anfang vordehnen, und das ist ein Problem.
Ich verstehe nicht, wie Sie bekam einheitliche (Abb. 2, die Datei nicht aussehen) ...
Und die analytische Notation ist hier anders, das Verteilungsgesetz ist anders, höchstwahrscheinlich Poisson...
Es gibt noch eine Möglichkeit, einen diskreten Wert so zu kodieren, dass er gleichmäßig verteilt wird, aber das geht nicht ohne Kopfzerbrechen, ich werde die Ergebnisse später posten ...
Nein, mit einem diskreten kann man nichts anfangen, nur mit einem kontinuierlichen...