Prüfung von Echtzeit-Prognosesystemen - Seite 23
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Wie wäre es, den History Tester durchzugehen und Statistiken zu sammeln?
Ich versichere Ihnen, dass es nicht so einfach sein wird, denn das Problem der genauen Modellidentifizierung wird nicht verschwinden. Die Vorhersage solcher Indikatoren ist nicht besser und vereinfacht das Problem nicht.
zu lassen
Ich weiß nicht, was Sie vorhersagen, aber mit Sicherheit ein parametrisches Modell. Versuchen Sie, die Historie durchzugehen und bei jeder Iteration der Vorhersage die besten Parameter zu wählen. Und schauen Sie sich das "Chaos" an, das Sie wahrscheinlich sehen werden.
Und man braucht nichts anderes, um absolut glücklich zu sein...
Ich versichere Ihnen, dass es nicht so einfach sein wird, denn das Problem der genauen Modellidentifizierung wird nicht verschwinden. Die Vorhersage ähnlicher Indikatoren ist weder besser, noch vereinfacht sie das Problem.
zu lassen
Ich weiß nicht, womit Sie Ihre Prognosen erstellen, aber Sie müssen eine Art parametrisches Modell verwenden. Versuchen Sie, die Historie durchzugehen und bei jeder Iteration der Prognose die besten Parameter anzupassen. Und schauen Sie sich das "Chaos" an, das Sie wahrscheinlich sehen werden.
Je nach den beiden Parametern können Sie einen Ausreißer auf dem ersten Balken in Richtung der Nulllinie erhalten (manchmal bricht er die Prognose). Im Großen und Ganzen kann ich kein Chaos erkennen.
P.S. Ich halte die Idee der Vorhersage von Indikatoren nicht für seriös. Ich kann nichts Schönes machen, obwohl ich bereits eine einfache Bibliothek für die Datenanalyse geschrieben habe.
Die ersten Ergebnisse meiner Vorhersage
Beeindruckend.
zu granit77
А для абсолютного счастья больше ничего и не надо...
Ja, aber sie sind die lästigsten. Pivot-Ebenen sind Orte, an denen der Preis geschieht sehr selten, es gibt nicht viele Statistiken und es ist sehr "unscharf". Die genaue Vorhersage solcher "schwarzen Löcher" ist eine große Kunst, die an Schamanismus grenzt. Und eine ungenaue Vorhersage nützt nichts.
zu lassen
Je nach den beiden Parametern kann es zu einem Auswurf auf dem ersten Balken in Richtung der Nulllinie kommen (manchmal bricht die Prognose zusammen). Im Allgemeinen kann ich kein Chaos feststellen.
Ich bezog mich nicht auf die Vorhersage selbst, sondern auf das zeitliche Verhalten der Modellparameter, wenn die optimalste Vorhersage erzielt wurde (fast deckungsgleich mit der Tatsache).
PS: Übrigens, Vorhersage wieder durch das Auge, nicht sehr korrekt, Tatsache verhält sich nicht auf diese Weise
Guten Morgen zusammen, ich habe einen neuen interessanten Index in der Dateifabrik gefunden, die Mustererkennung heißt
sieht so aus, es ist ein Mustererkennungsprädikator, ich habe mal einen von diesen..... bestellt, aber ich weiß nicht, was dabei herauskam,
aber das hier gefällt mir sehr gut.
Originaltext des Autors:
Ich experimentiere derzeit mit einer sehr einfachen Mustererkennung. Sie nimmt n Balken (oder genauer gesagt den Wert des SMA, Periode 2 bei jedem dieser Balken), berechnet die Differenz zwischen jedem dieser Werte und dem letzten Balken dieser Gruppe von n Balken und normalisiert dann diesen n-dimensionalen Vektor auf die Länge 1. Er tut dies mit allen Balken im angegebenen Bereich, so dass er im Grunde einen solchen Vektor aus *jedem* Balken mit seinen vorangehenden n Balken erstellt, also wenn n gleich 60 ist, dann wird er einen Vektor aus den Balken 0..60, 1..61, 2..62 und so weiter erstellen.
Es nimmt dann den aktuellen Mustervektor (die letzten n Balken) und berechnet einfach den euklidischen Abstand zu jedem anderen Vektor (und zu deren inversen Vektoren, um Spiegelbilder zu finden) aus der Historie und stellt den Teil des historischen Charts mit der engsten Übereinstimmung im Indikatorfenster dar.
Fühlen Sie sich frei, den Code zu verbessern (ich bin sicher, dass es einige Geschwindigkeitsoptimierungen geben könnte), damit zu experimentieren, bessere Algorithmen vorzuschlagen, das große Geld mit seinen "Vorhersagen" zu verdienen und mir ein Bier auszugeben, wenn Sie reich geworden sind ;-)
PS: Der zweite Indikator in der Zip-Datei wird die zweit- oder drittbeste Übereinstimmung darstellen. Sie kommuniziert mit der ersten über globale Variablen, so dass die Berechnungen nur einmal durchgeführt werden müssen.
у меня маленькая брозьбачка, сделайте плз. отображение первого инда (TotalRecall.mq4) в главном окне.
und natürlich Ihre Gedanken und Ideen einbringen (^__^)
die ständige Neuberechnung der Daten... das bedeutet, dass man die Richtung des Preises nicht wirklich verfolgen kann, wenn der Preis steigt - man bekommt einen sanften Übergang nach unten und dann nach oben, wenn er fällt, gibt es einen tiefen Einbruch nach unten...
Ich habe jetzt meine Prognosen bis zum Preis Swing-Ebene auf H4 zuverlässiger und robuster, für eine genauere Bewegung, die ich verwenden M1 mit genauen Pivot-Punkt von der Kanal-Grenze...'EURUSD in ein paar Wochen von 1,4 bis 1,5'
Wie sieht es aus, wenn man es im Hauptfenster macht, ist das ein Problem?