Prüfung von Echtzeit-Prognosesystemen - Seite 51
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Ihre Vorhersage ist einfach realistischer. Wir durchbrechen die Mitte des Kanals bei 1,5050 an einem Tag und gehen zurück nach unten.
Nun, es ging aufwärts ... aber nicht sehr viel, wahrscheinlich wird es heute flach sein oder so :)
Nun, es ging aufwärts ... aber nicht zu viel, es wird heute flach sein oder so :)
Siarhei, und Sie versuchen, den Handel mit Ihren Berechnungen in realen oder Demo, und was sind die Ergebnisse? Sie haben mehr Daten, wie Sie sagen (Sie haben nicht alle veröffentlicht). Oder bisher nur Studien. Und übrigens, wie werden die Daten für ältere Zeiträume in Kombination mit einem weiteren Umzug und demselben für 15M berechnet?
Sergey, haben Sie nicht versucht, den Handel in realen oder Demo-Modus mit Ihren Berechnungen und was sind die Ergebnisse? Nun, Sie haben mehr Daten, wie Sie sagen (Sie können nicht alle vorlegen). Oder einfach nur recherchieren.
Ich teste dieses spezielle System hier und da, mehr Trades auf der Demo natürlich. Ich habe nur einen verlustreichen Handel (auf Demo so weit) - Ich habe 600 Dollar verloren, aber es ist nicht so bemerkbar im allgemeinen Hintergrund. Es ist noch zu früh, um irgendwelche Schlüsse zu ziehen, ich plane ein großes Experiment in MathCAD und gleichzeitig portiere ich das System auf MT.
Und übrigens, wie werden die Daten für ältere Zeiträume in Kombination mit weiteren Zügen berechnet und wie für 15-Minuten-Zeiträume?
Sie werden 1:1 kombiniert, ich werde das noch genauer erklären. Das Modell nutzt sowohl die Strukturidentifikation als auch die Modellidentifikation auf der Grundlage der Maximum-Likelihood-Methode. Es war also etwas unerwartet für mich, aber wenn die Lösung in 15 Minuten gefunden wird, dann wird eine sehr nahe Lösung in ganz anderen Serien (M30, M60) gefunden werden. Dann, wie in dem Witz: "Die Wahrscheinlichkeit, einen Dinosaurier zu treffen, ist 50/50, entweder man trifft ihn oder man trifft ihn nicht" :o)
Ich teste dieses spezielle System dort und dort, natürlich gibt es mehr Trades auf der Demo. Ich habe nur einen verlustreichen Handel (auf Demo so weit) - Ich habe 600 Dollar verloren, aber es ist nicht so bemerkbar im allgemeinen Hintergrund. Es ist noch zu früh, um irgendwelche Schlüsse zu ziehen, im Moment plane ich ein großes Experiment in MathCAD und gleichzeitig portiere ich das System auf MT.
Sie werden 1:1 kombiniert, ich werde das noch genauer erklären. Das Modell nutzt sowohl die strukturelle Identifizierung als auch die Modellidentifizierung auf der Grundlage der Maximum-Likelihood-Methode. Es war also etwas unerwartet für mich, aber wenn die Lösung in 15 Minuten gefunden wird, dann wird eine sehr nahe Lösung in ganz anderen Serien (M30, M60) gefunden werden. Außerdem ist es wie in dem Witz: "Die Wahrscheinlichkeit, einen Dinosaurier zu treffen, ist 50/50, entweder man trifft ihn oder man trifft ihn nicht" :o)
Ja... Ehrlich gesagt, könnte ich jetzt schon ein Schnapsglas in der Decke haben. Und du sagst: "Ich bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher. :))
Ja... Ehrlich gesagt, könnte ich jetzt schon einen Schnaps an der Decke haben. Und du sagst: "Ich bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher. :))
Das System hat einen erheblichen Nachteil - ziemlich große Drawdowns (in meinem Verständnis), alle die gleichen Handelsstufen, sind diese Ebenen mit einer hohen Konzentration der Preis. Aber wie der Preis zu ihnen kommt...
Das System hat einen erheblichen Nachteil - ziemlich große Drawdowns (in meinem Verständnis), nachdem alle Handelsstufen sind Ebenen mit einer hohen Konzentration von Preis. Aber wie der Preis sie erreichen wird...
Dann müssen Sie großes Kapital und kleines Grundstück einsetzen... Die Haltestellen sollten weit entfernt sein (bei höherer Gewalt).
Dann müssen Sie ein größeres Kapital und ein kleineres Grundstück einsetzen... Die Haltestellen sollten weit entfernt sein (bei höherer Gewalt).
In diesem Fall wird das System so funktionieren, wie es jetzt viele davon gibt - mit einer Overhosting-Taktik. Das Diagramm ist schön, aber der Handel mit einem solchen System ist eher wackelig.
Dann bekommt man ein System, das bereits voll davon ist, mit einer Overhosting-Taktik. Die Grafik ist schön, aber der Handel mit einem solchen System ist irgendwie unheimlich.
Ich glaube nicht, dass die Taktik der Überbelichtung hier funktioniert. Nach einem (auf der Grundlage der durchgeführten Untersuchungen gewählten) Zeitraum werden die Ziele neu berechnet.
Ich sage Realisierungen (Trajektorien) voraus, aber bei meinen Handelsentscheidungen konzentriere ich mich auf "Häufigkeits"-Merkmale, z. B. den Durchschnittswert der +/- wahrscheinlichsten Trajektorien auf dem Vorhersagehorizont. Diese sind zuverlässiger, was die Ziele betrifft, aber der Kursverlauf bis zu diesen Niveaus kann sehr verworren sein. Ich arbeite natürlich an dem zweiten Ansatz, um lokale Umkehrzonen abzuschätzen. Was MM als solches betrifft, ist es nicht so einfach, es scheint eine separate, ernsthafte Aufgabe zu sein.
grasn покажет какой-нибудь стейт, разговор станет более предметным.
Genau aus diesem Grund, um den es hier geht, bin ich dabei, den Code von MathCAD nach MT zu übersetzen. Es ist statistisch sinnvoll, einen Testzeitraum von mindestens 6 Monaten (nach Augenmaß) zu wählen. Ich werde den Status also etwas später bekannt geben.
Übrigens, ich habe eine Frage zur Programmierung, weil ich nicht weiterkomme (ich bin kein guter Programmierer):
(1) Wie wird ein mehrdimensionales Array (mit allen Dimensionen) richtig initialisiert? Dieser Code, so wie ich ihn verstehe, ist korrekt für ein eindimensionales Array und die erste gefundene Dimension in einem mehrdimensionalen Array:
double memRow[];
ArrayResize(memRow, N);
ArrayInitialize(memRow, 0.0);
Aber was macht man mit mehr Dimensionen?
(2) Wie lassen sich univariate und multivariate Arrays dynamisch erweitern?
for(i=0; i<=N-1; i++)
{
...
memRow[];
...
}
In diesem Fall sollte sich das Array memRow[] bei jeder Iteration um einen bestimmten Wert erhöhen, der Einfachheit halber sei dies 1. Ähnlich sollte es bei einem 2D-Array in zwei Richtungen um i und j wachsen - memRow[i][j]