Randeffekt auf dem Weg zum GRAAL - Seite 8
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Ich würde gerne wissen (c)
Es lohnt sich sogar, über die Formulierung der Frage selbst nachzudenken.
Ob die Preise überhaupt so nah am rechten Rand recherchiert werden müssen. EUPOSHY.
Wir müssen schließlich entscheiden, welche Rückblicke in die Berechnungen für die Prognosen einbezogen werden sollen.
Wir müssen schließlich entscheiden, welche Rückblicke in die Berechnungen für die Prognosen einbezogen werden sollen.
Zunächst muss das Modell alles berücksichtigen: die Glättung und das verbleibende Rauschen nach der Glättung, und der Stichprobenumfang ist eine zehnte Sache.
Für meinen TS war die Rückschau der wichtigste Faktor, da ich Glätten, Hervorheben von Rauschen und ähnliche Versuche für schädlich halte. Man muss sich dem Markt von Angesicht zu Angesicht stellen, ohne Schnörkel und Vorhänge.
Es ist Sache des Ausschusses für Statistik, die Vergangenheit richtig zu analysieren.
Die Essenz des Handels ist die Vorhersage der Zukunft, also der Gewinn. Eine Prognose ist nicht nur eine Extrapolation eines Modells in die Zukunft, sondern auch eine Bewertung des Fehlers dieser Extrapolation.
Es ist Sache des Ausschusses für Statistik, die Vergangenheit richtig zu analysieren.
Der Sinn des Handels ist es, die Zukunft vorherzusagen, also zu profitieren. Eine Prognose ist nicht nur eine Extrapolation eines Modells in die Zukunft, sondern auch eine Bewertung des Fehlers dieser Extrapolation.
Was machen wir mit der Fehlerschätzung?
Was sollen wir mit der Fehlerschätzung machen?
Nach der Glättung, vielleicht auch nach wiederholter Glättung, sollte der Fehler stationär sein: mo und Varianz sind gleiche Konstanten, außerdem sollte die Varianz homokedastisch sein.
San Sanych, ich würde es gerne einfach halten. Hier in der Zukunft - Gewinn ist der Grund, warum wir eine Vorhersage brauchen. Ich teile sie nicht, aber ich bestreite sie auch nicht.
Und mit der Glaubwürdigkeit - was werden Sie im realen Handel tun (Flug, Schwimmen, Rennen)?
Was ist "homokedastic"?
Wie gehen wir mit der Fehlerschätzung um?
Hier ist das Modell (Regression): EURUSD = 0.999639862102*HP(-1) - 0.0587695175407*HP_D(-1) - 0.426573959137*HP_D(-2)
HP ist der Hedrick-Prescott-Filter. Wir glätten den Quotienten selbst und die Rückstände des Filters.
Hier ist die H1-Prognose:
Und hier liegt der Fehler dieser Vorhersage:
Die Fehlerspitze liegt bei 34 Punkten für die Stundenmarke, und es handelt sich offensichtlich um einen Zufallswert. Sollten wir der Prognose mit einem solchen Fehler vertrauen?
Und wie sieht es mit der Glaubwürdigkeit aus - was werden Sie im realen Handel tun (fliegen, schwimmen, laufen)?